金融市场日报2023-08-30.pdf

金融市场日报 金融市场部 图.人民币汇率近期走势 研究发展处 2023 年 8 月 30 日（2023 年第 166 期） 今日热点 昨日，国务院总理李强会见美国商务部长雷蒙多。李强表示，一个健康稳定 的中美关系既有利于两国，也有利于世界。去年习近平主席同拜登总统在印 尼巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。近期美 方多次表示，致力于重回两国元首巴厘岛会晤确定的议程，中方对此表示欢 迎。相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美相处的正确之道。希望美方与 中方一道努力，拿出更多务实有益行动，把中美关系维护好、发展好。李强 表.回购利率走势 期限 指出，中美经贸关系的本质是互利共赢。把经贸问题泛政治化、泛安全化， 前一交易日（%） 日变动（BP） 不仅严重影响两国关系与互信，也损害两国企业和人民的利益，将给全球经 R01D 2.09 6.7 R07D 2.32 11.3 R14D 2.21 6.2 HIBOR 隔夜 3.55 45.8 战。中方愿同美方加强经贸领域对话合作，推动两国经贸关系健康发展，希 HIBOR 七天 4.54 58.2 望美方同中方相向而行。中国积极推动高水平对外开放，努力打造市场化、 济带来灾难性影响。中国是最大的发展中国家，美国是最大的发达国家。双 方应加强互利合作，减少摩擦对抗，共同推动世界经济复苏，应对全球性挑 法治化、国际化一流营商环境，进一步放宽市场准入，落实好外资企业国民 表.债市收益率走势 国债收益率 日变化 3A中短期票据 日变化 待遇，维护和促进公平竞争，对外开放的大门只会越开越大。雷蒙多表示， （%） （BP） 收益率（%） （BP） 拜登政府支持中国发展经济、改善民生，无意遏制中国发展，不寻求同中国 1年 1.99 6.6 2.38 2.4 脱钩，愿同中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。 3年 2.26 1.5 2.70 2.0 美方也愿同中方加强在人工智能、气候变化、打击芬太尼等领域合作。国务 5年 2.42 1.3 2.93 -0.1 院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰也会见了美国商务部长雷蒙多，双方 7年 2.57 0.6 3.10 1.8 就落实中美元首巴厘岛会晤重要共识以及共同关心的经贸问题进行了坦诚、 10 年 2.57 -1.4 3.12 -0.2 务实、建设性讨论。中方表达了对美方 301 关税、对华出口管制、双向投资 期限 10 年 4.12 -8 美债 数据来源：BLOOMBERG，WIND 限制等措施的关切。中美双方同意，应继续保持沟通，支持两国企业开展务 实合作。 表. 主要外汇收盘价 地方政府债跟踪 前一交易日 涨跌幅 美元指数 103.4681 -0.52% 近日，财政部发布 2023 年 7 月地方政府债券发行和债务余额情况。2023 年 7 EUR/USD 1.0880 0.56% 月，全国发行新增债券 2353 亿元，其中一般债券 390 亿元、专项债券 1963 USD/JPY 145.87 -0.45% AUD/USD 0.6481 0.79% 亿元。全国发行再融资债券 3838 亿元，其中一般债券 2296 亿元、专项债券 USD/CNY 7.2925 -0.02% 前一交易日 涨跌幅 其中一般债券 7.1 年，专项债券 12.4 年，地方政府债券平均发行利率 2.74%， 81.32 1.69% 其中一般债券 2.66%，专项债券 2.81%。2023 年 1-7 月，全国发行新增债券 8455 1.15% 1392.25 -0.98% 1965.6 0.90% 表. 主要商品价格走势 原油期货 1 （美元/桶） 铜期货 2 （美元/吨） 大豆期货 3 （美分/蒲式耳） COMEX 黄金 （美元/盎司） 注：1.NYMEX 近月期货；2.LME3 个月期货；3.CBOT 1542 亿元。合计，全国发行地方政府债券 6191 亿元，其中一般债券 2686 亿 元、专项债券 3505 亿元。2023 年 7 月，地方政府债券平均发行期限 10.1 年， 29706 亿元，其中一般债券 4735 亿元、专项债券 24971 亿元。全国发行再融 资债券 20166 亿元，其中一般债券 13264 亿元、专项债券 6902 亿元。合计， 全国发行地方政府债券 49872 亿元。地方政府债券平均发行期限 13.4 年,其 中一般债券 7.8 年，专项债券 16.6 年。地方政府债券平均发行利率 2.95%， 其中一般债券 2.80%，专项债券 3.03%。 近月期货 数据来源：BLOOMBERG，WIND 1 宏观要点 金融市场   货币市场：昨日央行开展 3850 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 1110 美国职位空缺创两年多新低。美国职位空缺意外骤 降至两年多新低，自主离职数、招聘数均下降。美 国 7 月份职位空缺跌幅超过预期，跌至 882.7 万， 创两年多新低，意味着劳动力市场变得更为平衡， 亿元逆回购到期，实现净投放 2740 亿元。全天来看，资金面边际趋 紧。银行间市场隔夜回购成交均价 2.09%，较前一日上行 7BP，7 天 这将有助于抑制通胀上行压力，是美联储想要看到 的。美股美债大涨。（华尔街见闻）  美国 20 城房价环比连续四个月上涨。美国 6 月标 回购成交均价 2.32%，较前一日上行 11BP，交易所质押式国债回购利 率GC001 成交均价 2.43%，较前一日上行 23BP， GC007 成交均价 2.42%， 普凯斯席勒房价数据进一步印证了楼市价格可能 触底的判断。然而这对于美联储来说并不是好消 息。鲍威尔点名房地产业可能反弹，或迫使美联储 继续加息。不过近来按揭贷款利率恢复上涨，或意 味着房价回暖只是短暂的。（华尔街见闻）  较前一日上行 15BP。1 年期AAA同业存单收益率报 2.32%，较前一日 上行 2BP。离岸人民币流动性方面，隔夜CNH HIBOR报价 3.55%，较前 一日上行 46BP。 7 月汽车商品出口金额快速增长。据中汽协会行业 信息部消息，2023 年 7 月，汽车商品进口金额微 降、出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商  债券市场：昨日资金面继续偏紧，叠加股市表现较强，全天来看，债 券收益率有所上行。10 年期国债活跃券 230012 收益率报 2.59%，较 品进口金额小幅下降、出口金额快速增长。2023 年 7 月，汽车商品进出口总额环比增长 3.4%，同 比增长 12.5%。（中汽协）  前一日有所上行。国债期货全线收跌，30 年期主力合约跌 0.25%，10 年期主力合约跌 0.12%。信用债方面，1 年期AAA级信用债估值收益率 交 易 所 进 一 步 推 动 扩 大 FOF 参 与 投 资 基 础 设 施 REITs。沪深交易所发布关于优化基础设施REITs 发行交易机制有关工作安排的通知，明确将进一步 为 2.38%，较前一日上行 2BP。美国 7 月职位空缺降至近两年半以来 的最低水平，10 年期美债收益率下行 8BP报 4.12%。 推动扩大基金中的基金（FOF）参与投资基础设施 REITs；积极推动将基础设施REITs纳入和香港证券 交易所互联互通交易标的，引入境外投资者，提高  外汇市场：数据显示美国 7 月职位空缺下降，美元指数下行。上一交 易日，美元指数跌 0.52%报 103.4681。人民币兑美元中间价较前一日 市场对外开放水平。（新华社） 涨 0.01%报 7.1851。昨日北向资金净流出约 82.5 亿元，人民币汇率 近期关注  欧洲央行将公布 7 月货币政策会议纪要。 佳  商品市场：飓风或将影响美国能源供应，叠加美元走弱，油价有所上 行。上一交易日，WTI原油近月合约收涨 1.69%报 81.32 美元/桶，布 联系人： 郝 窄幅震荡。在岸人民币 16:30 收盘涨 0.02%报 7.2925。 010-85209686 haojia@abchina.com 马至夏 010-85607524 mazhixia@abchina.com 于富元 010-85209712 yufuyuan@abchina.com 伍宇镭 010-85209611 wuyulei@abchina.com 彭宇超 010-85209775 pengyuchao@abchina.com 宿洪彬 010-85209607 suhongbin@abchina.com 伦特原油近月合约收涨 1.31%报 84.94 美元/桶。美元指数和美债收 益率均下行，金价升至逾三周新高。COMEX黄金期货收涨 0.9%报 1965.6 美元/盎司，上金所Au99.99 收涨 0.26%报 460.35 元/克， Au99.95 收涨 0.36%报 460.73 元/克。 免责条款：本报告的信息均来源于公开资料，金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的 客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关。 2