金融市场日报2023-08-29.pdf

金融市场日报 金融市场部 图.人民币汇率近期走势 研究发展处 2023 年 8 月 29 日（2023 年第 165 期） 今日热点 昨日，十四届全国人大常委会第五次会议在京举行。受国务院委托，国家发 展和改革委员会主任郑栅洁作了关于今年以来国民经济和社会发展计划执行 情况的报告。报告指出，今年以来，计划执行情况总体较好，国民经济持续 恢复、总体回升向好，为实现全年目标打下了良好基础。下一步要加大宏观 政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深 化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化 表.回购利率走势 期限 建设，扎实推进经济社会发展绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大 前一交易日（%） 日变动（BP） 民生保障力度。围绕下半年需要重点抓好的工作，报告称，要强化各类政策 R01D 2.02 10.5 R07D 2.21 9.7 R14D 2.14 7.2 HIBOR 隔夜 3.09 11.9 券发行和使用。调动民间投资积极性，出台实施有针对性的激励民间投资政 HIBOR 七天 3.95 43.3 策。在防范化解重点领域风险方面，报告指出，加强风险预警和妥善处置， 协调配合，加强逆周期调节和政策储备。通过增加居民收入扩大消费，通过 终端需求带动有效供给。更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债 适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，因城施策用好政策工 表.债市收益率走势 国债收益率 日变化 3A中短期票据 日变化 具箱，优化供地结构，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市 （%） （BP） 收益率（%） （BP） 场平稳健康发展。增加保障性住房供给，支持地方政府和企业加大保障性租 1年 1.92 2.9 2.35 3.3 赁住房建设。有效防范化解地方债务风险，落实好一揽子化债方案。稳妥处 3年 2.25 2.6 2.68 2.9 置金融领域风险，稳步推动高风险中小金融机构改革化险。受国务院委托， 5年 2.41 2.0 2.93 2.1 财政部部长刘昆作了关于今年以来预算执行情况的报告。报告指出，今年以 7年 2.56 1.5 3.08 2.1 来，财政改革发展各项工作扎实推进，财政运行总体平稳，预算执行情况较 10 年 2.58 1.4 3.13 2.0 好，提出下一步将加力提效实施好积极的财政政策。加强财政经济运行监测 期限 10 年 4.20 -5 美债 数据来源：BLOOMBERG，WIND 和形势分析，密切跟踪地方和部门预算执行情况，用好财政资金直达机制， 合理加快财政支出进度，全面提升资金支付效率，推动各项财税政策尽早落 表. 主要外汇收盘价 地见效。今年新增专项债券力争在 9 月底前基本发行完毕，用于项目建设的 前一交易日 涨跌幅 专项债券资金力争在 10 月底前使用完毕，研究扩大投向领域和用作项目资本 美元指数 104.0093 -0.18% EUR/USD 1.0819 0.23% 金范围，引导带动社会投资。加强专项债券项目储备和投后管理。落实好相 USD/JPY 146.54 0.06% AUD/USD 0.6429 0.36% USD/CNY 7.2940 0.08% 原油期货 （美元/桶） 铜期货 2 （美元/吨） 大豆期货 3 （美分/蒲式耳） COMEX 黄金 （美元/盎司） 受国务院委托，刘昆作了关于财政转移支付情况的报告。报告指出，近年来， 中央财政通过优化支出结构，加大对地方转移支付力度。报告介绍了近年来 转移支付管理制度改革和转移支付政策效能不断提高情况，提出了进一步完 表. 主要商品价格走势 1 关税费支持政策。加强财政、货币等政策的协调配合，更好发挥协同效应。 前一交易日 涨跌幅 善财政转移支付的主要考虑，包括推动完善转移支付法律制度、建立健全转 79.97 -0.10% 移支付分类管理机制、改进转移支付预算编制、加强转移支付分配使用和绩 8359 - 效管理、进一步推进省以下转移支付制度改革。受国务院委托，郑栅洁作了 1406 1.39% 1948 0.24% 注：1.NYMEX 近月期货；2.LME3 个月期货；3.CBOT 近月期货 数据来源：BLOOMBERG，WIND 关于确保国家粮食安全工作情况的报告。报告提出下一步要加强粮食安全保 障体系和能力建设，大力落实藏粮于地，积极推进藏粮于技，加大农业保护 支持力度，切实提升粮食调控能力，加快构建现代粮食产业和流通体系，不 断提高多元食物供给能力，深入开展粮食节约减损行动。 1 宏观要点 金融市场   货币市场：昨日央行开展 3320 亿元 7 天期逆回购操作，当日有 340 两年期美债标售利率 2006 年来首次突破 5%。美东 时间 8 月 28 日周一美国财政部公布， 完成规模 450 亿美元的两年期美国国债标售。本次标售的得标利 率为 5.024%，为 2006 年 7 月以来首次标售中标利 亿元逆回购到期，实现净投放 2980 亿元。临近月末市场资金供给有 所收紧，叠加地方债发行缴款影响，全天来看，资金面整体收紧。银 率超过 5%，较 7 月的前次标售利率 4.823%高约 20 个基点。 （华尔街见闻）  欧元区货币供应量十三年来首次萎缩。信贷紧缩蔓 行间市场隔夜回购成交均价 2.02%，较前一日上行 11BP，7 天回购成 交均价 2.21%，较前一日上行 10BP，交易所质押式国债回购利率GC001 延加剧，继美国后，欧元区货币供应量十三年来首 次萎缩。加息效果显现，欧元区货币供应量自 2010 年以来首次出现萎缩。随着贷款枯竭和短期存款萎 成交均价 2.2%，较前一日上行 18BP，GC007 成交均价 2.27%，较前一 日上行 11BP。1 年期AAA同业存单收益率报 2.3%，较前一日上行 4BP。 缩，经济活动预计将放缓，但通胀压力也将随之减 弱。 （华尔街见闻）  7 月份银行间货币市场成交额同比增加 24.4%。人 民银行发布 2023 年 7 月份金融市场运行情况。债 券市场共发行各类债券 57446.5 亿元。银行间债券 市场现券成交 27.4 万亿元，日均成交 13034.0 亿 元，同比增加 16.3%，环比增加 1.2%。银行间货币 市场成交共计 182.2 万亿元，同比增加 24.4%，环 比增加 7.5%。 （央视网）  全国碳市场启动 2021、2022 年度配额发放和履约 离岸人民币流动性方面，隔夜CNH HIBOR报价 3.09%，较前一日上行 12BP。  债券市场：股市昨日大幅上涨后回落，债市跟随大幅走弱后有所趋稳。 全天来看，债券收益率整体上行。10 年期国债活跃券 230012 收益率 报 2.58%，较前一日上行 1BP。国债期货大幅低开后震荡回升小幅收 跌，10 年期主力合约跌 0.08%，盘中一度跌 0.36%。信用债方面，1 年期AAA级信用债估值收益率为 2.35%，较前一日上行 3BP。美债方面， 工作。近期，全国碳排放权市场启动 2021、2022 年度的配额发放和履约工作，共纳入发电企业 2200 多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截 市场预期即将公布的非农就业数据可能表明美国劳动力市场紧张程 度有所下降，10 年期美债收益率下行 5BP报 4.20%。 至 2023 年底，每家重点排放单位每年可使用国家 核证自愿减排量（CCER）抵销年度应清缴配额量的 5%。 （中国证券报） 近期关注   外汇市场：市场预期美联储 9 月暂停加息概率较大，美元指数有所下 行。上一交易日，美元指数跌 0.18%报 104.0093。人民币兑美元中间 价较前一日涨 0.04%报 7.1856。昨日北向资金净流出约 82.5 亿元， 人民币汇率略有下行。在岸人民币 16:30 收盘跌 0.08%报 7.294。 今日十四届全国人大常委会第五次会议在京举行。  商品市场：油价小幅下行。上一交易日，WTI原油近月合约收跌 0.1% 联系人： 郝 佳 010-85209686 haojia@abchina.com 马至夏 010-85607524 mazhixia@abchina.com 于富元 010-85209712 yufuyuan@abchina.com 伍宇镭 010-85209611 wuyulei@abchina.com 彭宇超 010-85209775 pengyuchao@abchina.com 报 79.97 美元/桶， 布伦特原油近月合约收跌 0.55%报 83.84 美元/桶。 美元指数和美债收益率均下行，金价回升。COMEX黄金期货收涨 0.24% 报 1948 美元/盎司，上金所Au99.99 收涨 0.03%报 459.14 元/克， Au99.95 收跌 0.02%报 459.07 元/克。 免责条款：本报告的信息均来源于公开资料，金融市场部对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的 客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或询价，投资者据此做出的任何投资决策与金融市场部和作者无关。 2