交银理财稳享固收精选3个月定开2021005理财产品（Z7000921000179）定期报告（2022年第三季度）.pdf

交银理财稳享固收精选 3 个月定开 2021005 理财产品 定期报告（2022 年第三季度） 尊敬的客户： 我司交银理财稳享固收精选 3 个月定开 2021005 理财产品 (理财信息登记系统产品编码：Z7000921000179）2022 年第三季 度定期报告公告如下： 报告期为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日。 一、期末资产组合情况 1.1 直接/间接投资资产分布。 投资资产分类 直接 间接 合计 现金 0.57% 0.80% 1.37% 债权类资产 0.00% 98.63% 98.63% 权益类资产 0.00% 0.00% 0.00% 商品及金融衍生品类 0.00% 0.00% 0.00% 合计 0.57% 99.43% 100.00% 1.2 穿透后前十大资产明细。 序号 资产名称 规模（万元） 占比 1 1003 他行存款 3,316.23 5.88% 2 1003 他行存款 2,944.51 5.22% 3 1003 他行存款 2,783.17 4.93% 4 1003 他行存款 2,745.08 4.87% 5 1003 他行存款 1,964.38 3.48% 6 1003 他行存款 1,942.40 3.44% 7 1003 他行存款 1,669.16 2.96% 8 1003 他行存款 1,635.67 2.90% 9 1003 他行存款 1,315.91 2.33% 10 1003 他行存款 1,315.36 2.33% 21,631.88 38.35% 合计 1.3 非标准化债权类资产明细。 报告期末，本产品不持有非标准化债权类资产。 二、报告期间关联交易发生情况 2.1 产品投资关联方发行、承销的证券的情况。 报告期内，本产品未投资于关联方发行、承销的证券。 2.2 产品发生的其他关联交易。 序 号 资产名称 累计发生金额（万 元） 交易类型 关联方名称 1 交银国信汇利 200 号集合 资金信托计划 14,627.05 资产卖出 或到期 交银国际信托 有限公司 2.3 产品向关联方支付的费用。 序号 费用类型 累计发生金额 （万元） 1 托管费 3.10 关联方名称 交通银行股份有限公司 三、投资运作分析 3.1 基本情况。 期末产品份额为 538,872,018.61 份， 产品份额净值为 1.0464， 期末产品份额累计净值为 1.0464，期末产品资产净值为 563,894,896.33 元，期末杠杆水平为 100%。 3.2 流动性风险分析。 本产品严格遵守监管流动性要求，并保持适度杠杆和久期操 作，配置相应比例流动性较好的高等级债券，保证产品在到期有 充足的流动性应对客户赎回。 四、未来展望 本产品定位于中等偏短开放期限产品，正常运作下组合整体 久期控制在 1 年左右，主要投资于债券及其他固收类资产，组合 底层配置了一定比例的非波动性资产以期提升组合的夏普率与 风险收益比，根据宏观环境战术调整久期。当前市场波动较大， 此种投资环境下投资的胜率更为重要，因此，我们会在市场出现 确定性较高的情况下做久期调整，注重绝对收益。后期的配置思 路为严控信用风险，灵活调整久期，主要利用流动性溢价策略、 骑乘策略与杠杆策略增厚组合收益。此外，我们建议客户在投资 中，更加关注产品的长期表现，如无流动性的需求可以适度拉长 投资周期，以期取得更好的投资回报。 我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。 感谢您一直以来对我司的支持！ 特此公告。 交银理财有限责任公司 2022 年 10 月 26 日