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中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司证券资金结算业务指南 （中国结算京业〔2023〕5 号） 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED BEIJING BRANCH 版本修订说明 修订时间 主要修订内容 根据北交所融资融券、新股发行上市流程优化、退市公司可 2023-8 转换公司债券等业务上线情况，对相关结算业务流程进行修 订。 增加 DVP 制度改革相关内容，包括：预清算数据发送、T 日 日终资金核验及打标识、T+1 日日间多批次交收、优先标识 2022-12 指令和免除标识指令申报、指定待处置证券指令申报、三地 资金互划和存取款时间延长、资金交收违约处置等；调整结 算备付金管理相关内容；调整发行中止或失败处理的表述。 根据总部通知调整结算参与人最低备付金比例；根据退市优 2022-03 化项目安排，对指南中老三板业务相关内容进行调整；补充 定向发行可转换公司债的结算业务内容；修订部分表述。 根据北交所设立情况补充上市公司股票交易的结算原则、交 收方式，并根据业务办理单位的变化，修改相关表述；明确 将北交所上市公司股票的结算纳入结算风险管理业务范围； 2021-11 新增股东人数超 200 人的终止挂牌公司股份转让的资金结 算业务；新增配股业务的资金结算业务；补充 QFII（含 RQFII）托管银行最低备付限额计算公式及调整流程；完善 结算备付金可提款金额相关公式；修订部分表述。 新增公开发行股票的资金结算业务；新增要约收购/回购的 资金结算业务；新增 QFII/RQFII 的相关结算业务；调整权 2020-04 益分派、统一账户平台收费、股票交收违约处理、资金交收 违约处理等章节的顺序。 增加全国股转系统待处分证券处置相关内容；增加两网和退 市公司 A 类和 B 类股份交易的结算业务流程；增加 BPM 系统 2018-06 短信提醒、数据抄送功能；增加投资者手机号码准确性核查 的收费业务。 明确延长结算资金存取款服务时间相关内容，主要包括修改 存取款截止时间，调整“尚未支付金额”、 “可提款金额”的 计算公式，允许结算参与人通过预约取款的方式提取当日非 2017-12 担保交收完成后的资金，强调不改变 T+1 日 16:00 的最终交 收时点和交收违约认定标准等；补充结算风险基金的内容； 增加统一账户平台机构信息核查费结算业务；增加期货公司 通过 BPM 系统自助查询资金数据功能。 增加非担保结算业务安排，包括结算备付金账户可选择性分 户、指定不交收业务、日终交收顺序等；明确优先股结算业 2016-02 务安排；增加结算参与人资金交收违约处理流程；调整结算 参与人业务开通申请材料等。 明确部分业务需通过 BPM 系统办理及具体流程；增加期货公 2015-08 司代理开立证券账户、特殊机构及产品远程开户的开户费结 算业务；增加资产管理人开通结算数据抄送业务。 明确部分业务需通过 BPM 系统办理及具体流程；增加统一账 2014-11 户平台人民币开户费结算业务；变更联系电话及传真号码。 2014-07 增加结算备付金跨市场划拨业务；增加大额提款预约机制。 目录 第一章 总则 ........................................................................................................ 1 第二章 结算参与人管理 .................................................................................... 2 2.1 结算参与人申请开通结算业务 ................................................................................. 2 2.2 结算参与人变更结算账户资料 ............................................................................... 27 2.3 结算参与人申请注销结算账户 ............................................................................... 30 2.4 结算路径业务 ........................................................................................................... 32 2.5 证券公司整体转托管业务 ....................................................................................... 36 2.6 其他业务 ................................................................................................................... 37 第三章 清算交收 .............................................................................................. 40 3.1 结算业务要点 ........................................................................................................... 40 3.2 清算要点 ................................................................................................................... 42 3.3 交收要点 ................................................................................................................... 44 3.4 优先标识指令和免除标识指令申报 ....................................................................... 52 3.5 T 日日终资金核验及打标识处理 .............................................................................54 3.6 T+1 日清算交收处理 .................................................................................................55 3.7 打标识证券的业务处理 ........................................................................................... 57 3.8 权益分派业务的资金结算 ....................................................................................... 58 3.9 定向可转债及退市可转债本息兑付业务 ............................................................... 59 3.10 赎回、回售业务的资金结算 ................................................................................. 59 3.11 定向可转债及退市可转债转股业务的资金结算 ................................................. 59 3.12 统一账户平台相关费用结算 ................................................................................. 59 3.13 要约收购/回购业务资金结算 ................................................................................ 61 3.14 向不特定合格投资者公开发行股票的资金结算 .................................................62 3.15 配股业务的资金结算 ............................................................................................. 65 3.16 信用交易（融资融券业务）的资金结算 ............................................................. 66 3.17 其他业务的资金结算 ............................................................................................. 66 第四章 风险管理 .............................................................................................. 69 4.1 结算备付金管理 ....................................................................................................... 69 4.2 结算保证金管理 ....................................................................................................... 72 4.3 证券结算风险基金管理 ........................................................................................... 74 4.4 股票交收违约处理 ................................................................................................... 74 4.5 资金交收违约处理 ................................................................................................... 75 4.6 待处分证券处置 ....................................................................................................... 78 4.7 日常风险隐患记录 ................................................................................................... 80 4.8 股票划分交易 ........................................................................................................... 80 第五章 退市板块结算业务 .............................................................................. 81 5.1 结算参与人申请开通结算业务 ............................................................................... 81 5.2 结算参与人申请变更退市 B 股业务相关资料 ...................................................... 82 5.3 清算交收和违约处理 ............................................................................................... 83 第六章 相关资料 .............................................................................................. 87 6.1 收费标准 ................................................................................................................... 87 6.2 结算银行信息 ........................................................................................................... 87 6.3 本公司结算部的联系方式 ....................................................................................... 87 6.4 数据接口规范 ........................................................................................................... 87 第七章 附则 ...................................................................................................... 88 第一章 总则 1.1 制定目的及依据 为明确结算账户管理、清算交收、结算风险管理等业务处理流程 及操作规范，根据《中国证券登记结算有限责任公司结算规则》《中 国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》《中国证券登记 结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》《中国证券登记结算有 限责任公司结算参与人管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司 结算参与人管理工作指引》《中国证券登记结算有限责任公司结算银 行证券资金结算业务管理办法》等业务规则，制定本指南。 1.2 适用范围 本指南适用于结算账户管理、清算交收、结算风险管理等各类结 算业务，各结算参与机构可按照本指南办理相关业务。 1 第二章 结算参与人管理 2.1 结算参与人申请开通结算业务 已获得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司总部”） 结算参与人资格的参与人，申请开通中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司（以下简称“本公司”）证券资金结算业务的，应联系本 公司办理结算业务开通手续。本公司根据《中国证券登记结算有限责 任公司结算参与人管理规则》等业务规则及结算参与人的申请，为其 开立结算账户（包括证券结算账户和资金结算账户），并维护和管理 结算路径。 结算参与人名称等相关信息及结算路径发生变更时，需及时向本 公司申请办理结算账户信息及结算路径变更手续，以确保结算账户及 结算路径信息准确。 结算参与人终止部分或全部证券资金结算业务的，应按照业务规 则及本指南及时向本公司申请办理注销结算账户、终止结算路径、结 清债权债务等手续。 2.1.1 申请基本流程 首次申请参与本公司的结算业务，应按以下基本流程办理： 向本公司 总部申请 结算参与 人资格及 相关结算 业务资格 开立银行账户： 在本公司指定 的结算银行开 立银行存款账 户，作为与本公 司资金往来的 指定收款账户 提交申请 资料： 向本公司 提交资料、 申请参与 本公司结 算系统 获取结 算账号： 由本公 司分配 结算账 号 2 CCNET 安 装及参 数维护 缴纳 初始 结算 保证 金 本公 司开 通结 算业 务权 限 2.1.2 证券公司首次申请参与结算业务 证券公司获得本公司总部的结算参与人资格及相关结算业务资 格核准文件后，按以下流程向本公司结算业务部（以下简称“结算部” ） 申请开通结算业务： （一）证券公司通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列 申请材料的填报或提交： 1．《证券资金结算申请表》 （在线填报） ； 2．《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； 3．《预留印鉴卡》（扫描件）； 4．《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； 5．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） ； 6．《证券交收账户开立申请表》（在线填报） ； 7．《结算备付金跨市场划拨申请表》 （证券公司选择开通结算备 付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程见附件 1）； 8．经办人身份证复印件（盖章扫描件）； 9．包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件）。 证券公司开展非担保结算业务的，可以选择使用原同一业务性质 的结算账户（客户、自营、托管业务）作为综合结算备付金账户进行 结算，也可选择开立同一业务性质的非担保结算备付金账户单独进行 非担保结算业务的结算。证券公司申请开立非担保结算备付金账户的， 3 除上述申请材料外，还需通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下 列申请材料的填报或提交： 1. 《非担保结算备付金账户开户申请表》 （在线填报） ； 2. 《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收开 通申请表》（证券公司拟选择开通综合结算备付金账户向非担保结算 备付金账户关联交收的,需在线填报）； 3. 《指定收款账户信息申报表》（在线填报） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司的 BPM 在线业务办理平台业务办理流程请参考《结算业 务 用 户 手 册 （ 结 算 参 与 人 ）》（ 平 台 登 陆 及 用 户 手 册 查 看 ： www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登 入） 。 ③关于《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收 开通申请表》，所申请关联账户必须相同性质，即客户非担保结算备 付金账户与客户综合结算备付金账户进行关联、自营非担保结算备付 金账户与自营综合结算备付金账户进行关联、托管非担保结算备付金 账户与托管综合结算备付金账户进行关联；仅允许单向关联，即综合 结算备付金账户完成当日担保交收后的多余资金可用于非担保结算 备付金账户资金不足时的交收。 （二）结算部审核材料并分配结算账号 4 结算部审核上述材料无误后，为证券公司分配结算账号、开立相 应的结算账户，并通知深圳证券通信公司（以下简称“深证通”）为 证券公司分配 CCNET 网关号。结算账号为六位数字编码。结算参与人 不同性质的业务（经纪、自营、托管等）采用不同的结算账号；相同 性质的结算备付金账户、结算保证金账户等结算账户号码的最后六位 相同，为该性质结算账户的六位结算账号。 （三）深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为证券公司分配 CCNET 网关号，并在办理 相关手续后向证券公司寄送 U-Key。 （四）缴纳初始结算保证金 仅开展自营业务（包括做市业务，下同）的证券公司在向本公司 申请开立结算账户时，本公司为其开立自营结算备付金账户和自营结 算保证金账户。 仅开展经纪业务或者同时开展自营和经纪业务的证券公司在向 本公司申请开立结算账户时，本公司分别为其开立客户、自营结算备 付金账户和结算保证金账户。 自营和经纪业务需分别缴纳初始结算保证金 20 万元，初始结算 保证金从对应的结算备付金账户扣收。 （五）证券公司进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,证券公司应在收到深证通寄送 的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信系统 （CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照《CCNET 终端用 5 户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，证券公司按照《CCNET 终端用户手 册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发或 更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 （六）CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为证券公司开通 CCNET 网关。深证通完成网关开 通处理后通知证券公司。 （七）本公司在结算系统为证券公司开通结算业务权限，并通知 其已办妥结算账户开立事宜。 2.1.3 证券公司新增开通托管结算业务 已在本公司开通结算业务的证券公司申请新增资产托管结算业 务的，按照本公司总部《关于证券公司托管证券投资基金所涉及的场 6 内结算业务有关事项的通知》 ，在向本公司总部办理信息报备的同时， 可向本公司申请新增开通托管结算业务。新增托管结算业务的流程基 本比照上述首次开通结算业务办理，但在以下方面有所差异： （一）证券公司可根据自身业务需要申请开通新的 CCNET 网关 （扫描件） ； （二）本公司为证券公司的托管业务开立托管、自营结算备付金 账户和客户（托管）、自营结算保证金账户。证券公司托管业务需缴 纳客户、自营初始结算保证金各 20 万元，初始结算保证金从对应的 结算备付金账户扣收。已开立自营结算备付金账户和自营结算保证金 账户的证券公司，无需重复开立和缴纳初始保证金。 2.1.4 证券公司新增开通融资融券结算业务 证券公司经证监会批准取得融资融券业务资格的，应以公司名义 申请开立信用交易资金账户及对应的信用交易证券交收账户。其中， 信用交易资金账户包括信用交易结算备付金账户和信用交易结算保 证金账户。证券公司开展融资融券结算业务需缴纳初始结算保证金 20 万元。初始结算保证金从对应的结算备付金账户扣收。信用交易 结算备付金账户和信用交易结算保证金账户分别按照现行的结算备 付金和结算保证金的业务规则进行管理。 证券公司新增开通融资融券结算业务的，按照《中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司融资融券登记结算业务指南》的申请流程 及材料办理。 2.1.5 托管银行申请开通资产托管结算业务（适用于特殊机构投 7 资者采用托管人结算模式） 托管银行获得本公司总部的结算参与人资格及托管结算业务资 格核准文件后，可按以下流程向结算部申请开立托管结算账户，用于 其托管的证券投资基金、集合资产管理计划等产品的结算业务。 （一）托管银行通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列 申请材料的填报或提交： 1．《证券资金结算申请表》 （在线填报） ； 2．《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； 3．《预留印鉴卡》（扫描件）； 4．《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； 5．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） ； 6．《证券交收账户开立申请表》（在线填报） ； 7．《结算备付金跨市场划拨申请表》 （托管银行选择开通结算备 付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程见附件 1）； 8．经办人身份证复印件（盖章扫描件）； 9．包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件）。 托管银行开展非担保结算业务的，可以选择使用原同一业务性质 的结算账户（自营、托管业务）作为综合结算备付金账户进行结算， 也可选择开立同一业务性质的非担保结算备付金账户单独进行非担 保结算业务的结算。托管银行申请开立非担保结算备付金账户的，除 上述申请材料外，还需通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列 8 申请材料的填报或提交： 1．《非担保结算备付金账户开户申请表》 （在线填报） ； 2．《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收开 通申请表》（托管银行选择开通综合结算备付金账户向非担保结算备 付金账户关联交收的需在线填报）； 3．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司的 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册 （结算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→ 参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 ③关于《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收 开通申请表》，所申请关联账户必须相同性质。仅允许单向关联，即 综合结算备付金账户完成当日担保交收后的多余资金可用于非担保 结算备付金账户资金不足时的交收。 （二）结算部审核材料并分配结算账号 结算部审核上述材料无误后，为托管银行分配结算账号、开立相 应的结算账户，并通知深证通为其分配 CCNET 网关号。 （三）深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为托管银行分配 CCNET 网关号，并在办理 手续后向其寄送 U-Key。 9 （四）缴纳初始结算保证金 托管银行申请开立托管结算账户，本公司为其开立托管、自营结 算备付金账户和托管、自营结算保证金账户。 托管银行需缴纳托管、自营初始结算保证金各 20 万元。初始结 算保证金从对应的结算备付金账户扣收。 （五）托管银行进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,托管银行应在收到深证通寄送 的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信系统 （CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照《CCNET 终端用 户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，托管银行按照《CCNET 终端用户手 册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发或 更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交 易结算业务→表单下载→股转应用服务”下载。 （六）CCNET 网关开通 10 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为托管银行开通 CCNET 网关。深证通完成网关开 通处理后通知托管银行。 （七）本公司在结算系统为托管银行开通结算业务权限，并通知 其已办妥结算账户开立事宜。 2.1.6 主承销商申请开通相关业务 对于尚未在本公司开立自营结算备付金账户的主承销商，开展业 务前按以下流程向结算部申请开通结算业务： （一）主承销商通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列 申请材料的填报或提交： 1．《证券资金结算申请表》 （自营性质，在线填报） ； 2．《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； 3．《预留印鉴卡》（扫描件）； 4．《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； 5．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） ； 6．《证券交收账户开立申请表》（在线填报） ； 7．《结算备付金跨市场划拨申请表》 （主承销商选择开通结算备 付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程见附件 1）； 8．经办人身份证复印件（盖章扫描件）； 9．包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件）。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 11 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司的 BPM 在线业务办理平台业务办理流程请参考《结算业 务 用 户 手 册 （ 结 算 参 与 人 ）》（ 平 台 登 陆 及 用 户 手 册 查 看 ： www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登 入） 。 （二）结算部审核材料并分配结算账号 结算部审核上述材料无误后，为主承销商分配结算账号、开立相 应的结算账户，并通知深圳证券通信公司（以下简称“深证通”）为 主承销商分配 CCNET 网关号。结算账号为六位数字编码。 （三）深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为主承销商分配 CCNET 网关号，并在办理 相关手续后向主承销商寄送 U-Key。 （四）主承销商进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,主承销商应在收到深证通寄送 的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信系统 （CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照《CCNET 终端用 户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，主承销商按照《CCNET 终端用户手 册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发或 更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 12 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 （五）CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为主承销商开通 CCNET 网关。深证通完成网关开 通处理后通知主承销商。 （六）本公司在结算系统为主承销商开通结算业务权限，并通知 其已办妥结算账户开立事宜。 2.1.7 QFII（含 RQFII）托管人申请开通 QFII 托管结算业务 QFII 托管人获得本公司总部的结算参与人资格核准文件后，可 按以下流程向结算部申请开立 QFII 托管结算账户，用于为其托管的 QFII 办理结算。 （一）QFII 托管人通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下 列申请材料的填报或提交： 1．《合格境外机构投资者托管人参与中国结算北京分公司结算 业务申请表》（盖章扫描件） ； 13 2．《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； 3．《预留印鉴卡》（扫描件）； 4．《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； 5．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） ； 6．《证券交收账户开立申请表》（在线填报） ； 7．《结算备付金跨市场划拨申请表》（QFII 托管人选择开通结 算备付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程见 附件 1） ； 8．经办人身份证复印件（盖章扫描件）； 9．包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件）。 QFII 托管人开展非担保结算业务的，可以选择使用原结算账户 作为综合结算备付金账户进行结算，也可选择开立非担保结算备付金 账户单独进行非担保结算业务的结算。QFII 托管人申请开立非担保 结算备付金账户的，除上述申请材料外，还需通过本公司的 BPM 在线 业务办理平台完成下列申请材料的填报或提交： 1．《非担保结算备付金账户开户申请表》 （盖章扫描件）； 2．《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收开 通申请表》 （盖章扫描件，QFII 托管人选择开通综合结算备付金账户 向非担保结算备付金账户关联交收的需提交） ； 3．《指定收款账户信息申报表》（在线填报） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 14 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司的 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册 （结算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→ 参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 ③关于《综合结算备付金账户向非担保结算备付金账户关联交收 开通申请表》，所申请关联账户必须相同性质。仅允许单向关联，即 综合结算备付金账户完成当日担保交收后的多余资金可用于非担保 结算备付金账户资金不足时的交收。 （二）结算部审核材料并分配相应结算账号 结算部审核上述材料无误后，为 QFII 托管人分配相应的结算账 号及托管单元，开立相应的结算账户，并通知深证通为其分配 CCNET 网关号。 （三）深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为 QFII 托管人分配 CCNET 网关号，并在 办理相关手续后向其寄送 U-Key。 （四）缴纳初始结算保证金 QFII 托管人申请开立 QFII 托管结算账户的，本公司为其开立 QFII 托管结算备付金账户、自营结算备付金账户和托管、自营结算 保证金账户。 QFII 托管人需缴纳初始自营结算保证金 20 万元及初始客户结算 保证金 100 万元。初始结算保证金从对应的结算备付金账户扣收。 （五）QFII 托管人进行 CCNET 系统维护 15 若首次申请使用 CCNET 操作终端，QFII 托管人应在收到深证通 寄送的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信 系统（CCNET）网关开通申请表》（在线填报）。同时，按照《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，QFII 托管人按照《CCNET 终端用户 手册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发 或更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 （六）CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为 QFII 托管人开通 CCNET 网关。深证通进行网 关开通处理后通知 QFII 托管人。 （七）本公司在结算系统为 QFII 托管人开通结算业务权限，并 通知其已办妥结算账户开立事宜。 16 2.1.8 为资产管理人申请开通结算数据抄送业务 对于结算参与人托管业务，本公司可以根据结算参与人申请为其 客户开通数据抄送功能。 资产管理人（基金公司及其资产管理业务子公司、证券公司及其 资产管理业务子公司等）拟在本公司开通结算数据抄送功能的，按照 以下流程办理: （一）资产管理人委托托管人通过本公司的 BPM 在线业务办理 平台提交以下申请材料： 1．《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； 2．《托管人结算数据抄送申请表》 （电子邮件或在线填报） 。 （二）结算部审核并为管理人分配结算账号，并通知深证通为其 分配 CCNET 网关号。 （三）深证通根据结算部通知为管理人分配 CCNET 网关号，并向 其寄送 U-Key。 若管理人首次申请使用 CCNET 操作终端,应在收到深证通寄送的 U-Key 后，按照《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》 进行系统安装、维护和联通测试，之后向结算部提交《中国结算北京 通信系统（CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。 若管理人已持有 CCNET 终端的 U-Key，应按照《CCNET 终端用户 手册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发 或更换。 注：①上述表格可在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资 17 料→业务表格→北京市场→中国结算北京分公司证券资金结算业务 申请表格”或“深证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com） →帮助中心→交易结算业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 ③本公司的 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册 （结算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→ 参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 （四）结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通 申请表》无误后，通知深证通为管理人开通 CCNET 网关。深证通开通 网关后通知管理人。 （五）管理人如需将结算数据抄送至母公司等其他关联机构的， 需要由其托管人向结算部提出申请（在线提交，扫描件） 。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 2.1.9 其他类结算参与人申请开立结算账户 获得本公司总部“其他类结算参与人”资格的机构，参照上述证 券公司的申请材料及开户流程。具体要求另行规定。 2.1.10 证券账户开户机构申请开立结算账户 18 （一）证券公司类开户代理机构申请开立结算账户 对于尚未在本公司开立客户结算账户的证券公司类开户代理机 构，可按以下流程向结算部申请开立客户结算备付金账户。 1．证券公司类开户代理机构通过本公司的 BPM 在线业务办理平 台完成下列申请材料的填报或提交： （1）《证券资金结算申请表》 （在线填报）； （2）《法定代表人授权委托书》（扫描件）； （3）《预留印鉴卡》 （扫描件） ； （4）《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； （5）《指定收款账户信息申报表》 （在线填报，如需要）； （6）《结算备付金跨市场划拨申请表》 （开户代理机构选择开通 结算备付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程 见附件 1）； （7）包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件） ； （8）经办人身份证复印件（盖章扫描件） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司的 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册 （结算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→ 参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 2．结算部审核材料并分配结算账号 19 结算部审核上述材料无误后，为证券公司类开户代理机构分配结 算账号、开立相应的结算账户，并通知深证通为其分配 CCNET 网关号。 3．深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为证券公司类开户代理机构分配 CCNET 网关号， 并在办理相关手续后向证券公司类开户代理机构寄送 U-Key。 4．证券公司类开户代理机构进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,证券公司类开户代理机构应在 收到深证通寄送的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结 算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照 《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》，进行系统安装和 维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，证券公司类开户代理机构按照 《CCNET 终端用户手册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接 向深证通申请补发或更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 20 统 CCNET 文档”下载。 5．CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为证券公司类开户代理机构开通 CCNET 网关。深 证通完成网关开通处理后通知证券公司类开户代理机构。 6．本公司在结算系统为证券公司类开户机构开通结算业务权限， 并通知其已办妥结算账户开立事宜。 （二）非证券公司类开户代理机构（期货公司等）申请开立结算 账户 为确保期货公司等非证券公司类开户代理机构（以下简称“期货 公司” ）顺利开展开户费缴纳业务，已获得中国结算开户代理机构资 格的期货公司可按以下流程向结算部申请开立客户结算备付金账户。 1．期货公司向本公司提交以下申请材料（邮寄方式）： （1） 《证券资金结算申请表》 ； （2） 《法定代表人授权委托书》 ； （3） 《预留印鉴卡》； （4） 《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （如需要） ； （5） 《指定收款账户信息申报表》（如需要）； （6） 包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件） ； （7） 经办人身份证复印件（盖章扫描件）。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 21 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 2．结算部审核材料并分配结算账号 结算部审核上述材料无误后，为期货公司分配结算账号、开立相 应的结算账户。拟建立 CCNET 网关的期货公司，结算部将通知深证通 为其分配 CCNET 网关号，并按照下述（3）-（5）流程办理。 3．深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为期货公司分配 CCNET 网关号，并在办理 相关手续后向期货公司寄送 U-Key。 4．期货公司进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,期货公司应在收到深证通寄送 的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信系统 （CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照《CCNET 终端用 户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 若已有 CCNET 终端的 U-Key，期货公司按照《CCNET 终端用户手 册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发或 更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 22 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 5．CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为期货公司开通 CCNET 网关。深证通完成网关开 通处理后通知期货公司。 6．本公司在结算系统为期货公司开通结算业务权限，并通知其 已办妥结算账户开立事宜。 （三）在线办理特殊机构及产品证券账户开户的机构申请开立 结算账户 获得本公司总部“证券账户在线业务平台” （以下称“在线平台” ） 办理特殊机构及产品证券账户开户业务权限的机构（以下称“开户单 位” ） ，需按以下流程向结算部申请开立相关结算备付金账户，并通过 该结算备付金账户缴纳证券账户开户费。 1．开户单位通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列申请 材料的填报或提交： （1） 《证券资金结算申请表》 （在线填报） ； （2） 《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； （3） 《预留印鉴卡》（扫描件）； （4） 《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 （扫描件） ； （5） 《指定收款账户信息申报表》（在线填报，如需要） ； 23 （6） 《结算备付金跨市场划拨申请表》（开户单位选择开通结 算备付金跨市场划拨的需在线填报，后续单独办理的具体业务流程见 附件 1） ； （7） 包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件） ； （8） 经办人身份证复印件（盖章扫描件）。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结 算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与 人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 2．结算部审核材料并分配结算账号 结算部审核上述材料无误后，为开户单位分配结算账号、开立相 应的结算账户，并通知深证通为其分配 CCNET 网关号。 3．深证通分配 CCNET 网关号 深证通根据本公司通知为开户单位分配 CCNET 网关号，并在办理 相关手续后向开户单位寄送 U-Key。 4．开户单位进行 CCNET 系统维护 若首次申请使用 CCNET 操作终端,开户单位应在收到深证通寄送 的 U-Key、完成系统测试后，向结算部提交《中国结算北京通信系统 （CCNET）网关开通申请表》（扫描件）。同时，按照《CCNET 终端用 户手册》和《CCNET 网关用户手册》 ，进行系统安装和维护。 24 若已有 CCNET 终端的 U-Key，开户单位按照《CCNET 终端用户手 册》操作和使用；若 U-Key 遗失或损坏，则直接向深证通申请补发或 更换。 注：①《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》可 在“www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市 场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”或“深证通统 一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→帮助中心→交易结算 业务→表单下载→股转应用服务”下载； ②《CCNET 终端用户手册》和《CCNET 网关用户手册》可在“深 证通统一客户专区（网址：https://biz.sscc.com）→下载专区→交 易结算业务→程序下载→股转结算通信系统（CCNET）→股转结算系 统 CCNET 文档”下载。 5．CCNET 网关开通 结算部审核《中国结算北京通信系统（CCNET）网关开通申请表》 无误后，通知深证通为开户单位开通 CCNET 网关。深证通完成网关开 通处理后通知开户单位。 6．本公司在结算系统为开户单位开通结算业务权限，并通知其 已办妥结算账户开立事宜。 2.1.11 注意事项 （一）申请表单填报或提交注意事项 1．《证券资金结算申请表》中结算参与人名称应为全称，且需 与申请主体一致。 25 2．《法定代表人授权委托书》中单位名称为结算参与人的全称， 且需与申请主体一致。 （二）预留指定收款账户其他注意事项 1．各结算参与人参与自营、经纪、托管业务，同一性质同一银 行只能预留一个指定收款账户。 2．托管银行参与资产托管结算业务或 QFII 托管结算业务，其预 留指定收款账户的收款人必须为该银行，一个结算备付金账户只能预 留一个指定收款账户。 3．同一结算参与人同一性质的综合结算备付金账户和非担保结 算备付金账户可以预留同一指定收款账户，也可预留不同的指定收款 账户。 （三）开通自营、客户/托管结算备付金互划 证券公司开立了自营、客户综合结算备付金账户后，本公司自动 为其开通客户综合结算备付金账户和自营综合结算备付金账户之间 的双向资金划拨通道。 托管人（包括证券公司和商业银行等）开立了自营、托管综合结 算备付金账户后，本公司自动为其开通托管综合结算备付金账户和自 营综合结算备付金账户之间的双向资金划拨通道。 结算参与人在收到业务办理回执后，在 CCNET 系统终端进行维护。 （四）开通综合、非担保结算备付金账户资金互划 申请开立非担保结算备付金账户的结算参与人，在完成账户开立 后，将同时拥有综合结算备付金账户（前四位 B001）和非担保结算 26 备付金账户（前四位 B009）。本公司为其自动开通相同结算账号的综 合结算备付金账户和非担保结算备付金账户之间的双向资金划拨权 限。 （五）BPM 在线业务办理平台登陆说明 需使用本公司总部配发的、经管理员用户授权后的 U-key,在中 国结算网站查找到北京分公司业务办理入口后登录办理业务。 2.2 结算参与人变更结算账户资料 结算参与人结算账户资料（包括结算参与人名称、指定收款账户、 结算账户名称、预留印鉴、法定代表人授权委托书等其他基础资料） 发生变更的，应及时向结算部提交申请变更的资料。 2.2.1 基础资料变更 （一）结算参与人名称变更 结算参与人名称发生变更的，应当首先向本公司总部申请办理结 算参与人名称变更手续。本公司根据本公司总部的同意文件，为其办 理“结算账户名称” 、 “交易单元名称”、 “托管单元名称”、 “证券交收 账户名称”等信息的变更。 “结算账户名称”变更按照本指南“1.2.1.4”办理；“交易单 元名称”、“托管单元名称”变更按照本指南“1.4.3”办理。 结算参与人开展退市 B 股业务的（ “退市 B 股”是指在退市板块 挂牌并以美元计价交易的股份），需按照本指南第四章的相关规定， 完成退市 B 股结算账户的变更业务。 （二）指定收款账户变更/新增/注销 27 结算参与人银行指定收款账户中的“账户名称”、“银行账号”、 “开户银行”和“银行联行号（或银行系统认可的本行行号）”中一 项或多项发生变更的，需向结算部申请变更指定收款账户，并按以下 流程办理： 1．结算参与人通过本公司 BPM 在线业务办理平台提交变更申请。 业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结算参与人）》 （平台登陆 及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结算参与 机构管理平台→登入） 。 2．结算银行登陆本公司 BPM 在线业务办理平台，对上述申请进 行初审并注明相应账户的报备情况。业务办理流程请参考《结算业务 用 户 手 册 （ 结 算 银 行 ）》（ 平 台 登 陆 及 用 户 手 册 查 看 ： www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结算参与机构管理平台→登 入） 。 3．结算部审核上述申请无误后进行相应的系统维护，处理完成 后通过本公司 BPM 在线业务办理平台通知结算参与人和结算银行。 4．结算参与人收到结算部已完成指定收款账户的变更（包括新 增、注销）的通知后，应在其 CCNET 系统中进行维护。 （5）结算银行 收到 BPM 通知后进行银行系统维护。 注：银行联行号是指人民银行支付系统分配的行号。 （三）结算参与人变更预留印鉴 结算参与人变更单位公章、法定代表人、预留印鉴样本中业务专 用章、签名时，应通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列申请 28 材料的填报或提交： 1．《法定代表人授权委托书》 （扫描件） ； 2．《预留印鉴卡》 （扫描件，旧印鉴样本栏内应加盖旧印鉴样本） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结 算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与 人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 （四）结算参与人变更结算账户名称 结算参与人名称发生变更的，结算参与人在本公司总部办理结算 参与人名称变更手续后，按以下流程向本公司申请办理结算账户名称 变更手续。 1．结算参与人通过本公司的 BPM 在线业务办理平台完成下列申 请材料的填报或提交： （1）《证券资金结算申请表》 （在线填报）； （2）《法定代表人授权委托书》（扫描件）； （3）《预留印鉴卡》 （扫描件，旧印鉴样本栏内加盖旧印鉴样本） ； （4）《新增/变更/注销指定收款账户申请表》（在线填报） ； （5）《结算参与人证券交收账户资料变更申请表》（扫描件，原 有证券交收账户的账号不变）； （6）经办人身份证复印件（盖章扫描件） ； 29 （7）包含统一社会信用代码的营业执照复印件（盖章扫描件） 。 注：①相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 ②本公司 BPM 在线业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结 算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与 人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 2．结算部进行系统维护 结算部审核上述材料无误后进行相应的维护，处理完成后通知结 算参与人和结算银行。 3．结算参与人进行 CCNET 系统维护 结算参与人收到结算部已完成结算账户名称变更的通知后，应在 其 CCNET 系统中维护相应的参数。 2.2.2 其他资料变更 结算参与人的注册资本、注册地址、法人代表、经营范围等发生 变更的，应按照本公司总部的要求向本公司总部报备。 2.3 结算参与人申请注销结算账户 结算参与人拟申请注销结算参与人资格的，应在向本公司总部申 请办理资格注销手续后，向本公司申请注销其结算账户。 结算参与人因终止某项结算业务资格（仍具有结算参与人资格） 需注销结算账户的，在向本公司总部报备终止该业务资格的同时，向 本公司申请注销其结算账户。 30 结算参与人向本公司申请注销结算账户的，应撤销与该结算账户 相关联的所有交易单元，并按以下程序向结算部申请办理： 2.3.1 结算参与人提交注销结算账户申请材料 （一）关于注销结算账户、终止结算资金划拨的申请 申请书内容须包括：结算账号、结算账户名称、预留印鉴、对应 的指定收款账户信息，并加盖单位公章。 （二）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书； （三）法定代表人身份证件复印件、经办人身份证件（出示原件， 并提交复印件） ； （四）《中国结算北京通信系统（CCNET）网关申请表》 ； （五）本公司要求的其他资料。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 2.3.2 结算部结转资金 结算部审核结算参与人申请材料无误，确认其与本公司无债权债 务关系后，将该申请人结算保证金账户等其他结算账户中的资金及其 利息结转到其相应结算备付金账户，并通知结算参与人。 2.3.3 结算参与人划出资金 结算参与人通过结算备付金账户对应的指定收款账户划出资金。 2.3.4 结算部注销结算账户 结算部确认结算参与人的结算资金全部划出后，注销相应的结算 31 账户，并在办结后通知结算参与人。 2.4 结算路径业务 本公司实行以托管单元为单位的资金合并清算模式，交易单元与 托管单元之间可以是一对一或多对一的关系。结算参与人向北京证券 交易所（以下简称“北交所”）或全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称“全国股转公司”）申请交易单元相关业务时，应 同时向结算部申请办理交易单元的结算路径维护业务。本公司为结算 参与人分配托管单元，经纪业务、自营业务、做市业务、托管业务分 配不同的托管单元，同一性质的多个托管单元可以对应同一个结算账 户。 2.4.1 交易单元新增 （一）交易单元新增自用 结算参与人向北交所或全国股转公司申请新增交易单元自用时， 需通过本公司的 BPM 在线业务办理平台提交业务申请。业务办理流程 请参考《结算业务用户手册（结算参与人） 》 （平台登陆及用户手册查 看：www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结算参与机构管理平台 →登入） 本公司收到结算参与人的业务申请和北交所或全国股转公司的 业务通知单后，进行“交易单元—托管单元—结算账户”的结算路径 关系维护，完成维护后通知结算参与人。 （二）交易单元新增出租 结算参与人向北交所或全国股转公司申请新增交易单元出租时， 32 交易单元承租方的托管人需通过本公司的 BPM 在线业务办理平台提 交业务申请。业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结算参与人） 》 （平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与人服务专区 →结算参与机构管理平台→登入） 本公司收到托管人的业务申请和北交所或全国股转公司的业务 通知单后，进行“交易单元—托管单元—结算账户”的结算路径关系 维护，完成维护后通知托管人。 2.4.2 交易单元撤销 （一）交易单元退租 交易单元租入方拟退租交易单元的，结算参与人向北交所或全国 股转公司申请的同时，应向结算部提交《资金合并清算申请表》，同 时通知托管人向结算部提交《解除资金合并清算申请表》 。 托管人须向结算部提交《解除资金合并清算申请表》，申请解除 拟退租交易单元的合并清算。 本公司收到双方的《资金合并清算申请表》 、 《解除资金合并清算 表》和北交所或全国股转公司的业务通知单后，进行“交易单元—托 管单元—结算账户”的结算路径关系维护，完成维护后通知结算参与 人。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 （二）交易单元中止 33 结算参与人中止交易单元应满足以下条件：①该交易单元已停止 所有交易。②该交易单元必须无卖空，无挂账。若该交易单元与托管 单元是一对一的关系，则托管单元的托管证券余额必须为零。 1. 自行结算的交易单元中止 结算参与人拟中止自行结算的交易单元的，向北交所或全国股转 公司申请的同时，应向结算部提交《资金合并清算申请表》。本公司 收到北交所或全国股转公司的业务通知单之后，进行相应的系统维护， 完成维护后通知结算参与人。 2. 托管人结算的交易单元中止 结算参与人拟中止通过托管人结算的交易单元的,向北交所或全 国股转公司申请的同时，应向结算部提交《资金合并清算申请表》， 同时通知托管人向结算部提交《解除资金合并清算申请表》。托管人 须向结算部提交《解除资金合并清算申请表》，申请解除拟撤销交易 单元的合并清算。本公司收到双方的《资金合并清算申请表》 、 《解除 资金合并清算表》和北交所或全国股转公司的业务通知单后，进行“交 易单元—托管单元—结算账户”的结算路径关系维护，完成维护后通 知结算参与人。 2.4.3 交易单元变更 （一）结算参与人内部的交易单元变更 结算参与人内部的交易单元名称、交易权限变更时，应确定变 更的具体日期，并按以下流程办理： 1. 结算参与人向北交所或全国股转公司提出申请； 34 2. 结算参与人向结算部提交《资金合并清算申请表》； 3. 本公司收到北交所或全国股转公司的业务通知单之后，对交 易单元及托管单元进行相应处理。 （二）结算参与人发生重组、合并等情况涉及的交易单元变更 结算参与人发生重组、合并涉及交易单元变更的，在向北交所或 全国股转公司提出申请的同时，按以下流程办理结算路径业务： 1. 结算参与人向结算部提出申请。如涉及结算路径变更的，需 提交以下材料： （1）变更后的结算参与人出具的《资金合并清算申请表》，该表 应包含变更前的结算参与人的所有交易单元； （2）变更前的结算参与人出具《解除资金合并清算申请表》以及 关于注销原结算账户、结转账户资金余额至受让方相应结算账户的申 请书，内容应包括：双方结算账号、结算账户名称、确定的变更日期、 该结算参与人方预留印鉴以及单位公章，并加盖变更后结算参与人公 章； （3）变更前结算参与人的法定代表人证明书、法定代表人授权委 托书； （4）双方法定代表人身份证件复印件、经办人身份证件（出示原 件，并提交复印件） ； （5）变更前结算参与人的《中国结算北京通信系统（CCNET）网 关申请表》 ； （6）本公司要求的其他资料。 35 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 2. 本公司收到结算参与人变更交易单元的申请资料及北交所或 全国股转公司的业务通知单后，进行“交易单元—托管单元—结算账 户”的结算路径关系维护，完成维护后通知结算参与人。 2.5 证券公司整体转托管业务 2.5.1 概述 证券公司整体转托管是指将托管在某一托管单元的全部证券转 托管至另一托管单元，转入托管单元应具备托管、转托管等功能。 2.5.2 办理流程 （一）证券公司应事先与结算部沟通，并至少提前一个交易日（退 市 B 股须提前五个交易日）向本公司提交下列材料： 1．《整体转托管申请表》； 2．如因交易单元关、停、并、转等原因而申请整体转托管，还 需提交监管部门相关批文； 3．本公司要求提交的其他材料。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 （二）本公司对整体转托管申请材料进行形式审核后，进行系统 处理。转托管证券从生效日次一交易日起可在转入托管单元对应的交 36 易单元卖出。 2.5.3 注意事项 （一）对于证券公司内部的整体转托管，证券公司须正确填写资 金结算账号。 （二）在证券公司被收购或托管等特殊情况下，转出托管单元与 转入托管单元不属于同一证券公司的，只有转入托管单元所属证券公 司书面同意承接相关在途证券和资金交收责任的情况下，本公司方予 办理。 （三）退市 B 股转出方必须于转托管前两个交易日通过转入托管 单元对应的交易单元进行交易。 2.6 其他业务 2.6.1 资金询证业务 （一）本公司通过 BPM 在线业务办理平台受理以结算参与人为审 计对象的资金询证业务，可询证结算参与人资金结算账户余额。 （二）办理流程 结算参与人登录本公司的 BPM 在线业务办理平台，指定相应的会 计师事务所后发起询证。业务办理流程请参考《结算业务用户手册（结 算参与人）》（平台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与 人服务专区→结算参与机构管理平台→登入） 。 结算参与人提交询证申请后，系统自动核对该询证申请是否符合 要求，所询证项目描述是否正确合规。 在询证申请符合要求的前提下，对于所查询的资金结算账户余额， 37 系统将于约五分钟之后发送询证函。 （三）注意事项 1. 询证申请中需明确查询日期。 2. 结算参与人截止某日在本公司的资金结算账户余额为当日交 收完成后的余额，不包含当日股票交易的应收、应付金额。 （四）期货公司询证业务 方式一：本公司于每年 1 月向期货公司邮件发送截至上年 12 月 31 日的资金结算账户余额数据的扫描件（加盖结算业务专用章） 。期 货公司将其提供给会计师事务所完成询证业务。 方式二：未建立 CCNET 网关的期货公司可使用本公司总部下发的 U-Key，登陆中国结算网站自助查询其结算备付金账户明细数据（平 台登陆及用户手册查看：www.chinaclear.cn→参与人服务专区→结 算参与机构管理平台→登入） ，并提供给会计师事务所完成询证业务。 2.6.2 短信提醒业务 （一）结算参与人可以通过本公司的 BPM 在线业务办理平台办理 短信提醒业务。本公司提供的短信提醒服务分两类： 一般交收短信提醒：对于“尚未支付金额”大于 0 的结算备付金 账户，发送账户余额、尚未支付金额情况的短信。 收付款短信提醒：发送结算参与人存提款情况（包括跨市场划拨） 的短信。 （二）办理流程 结算参与人登录本公司的 BPM 在线业务办理平台，维护短信接收 38 人姓名、岗位、手机号码等相关信息。上述信息默认用于全部结算账 号，同时允许结算参与人可以对单个结算账号的信息接收者进行调整。 结算参与人自主配置拟接收短信的类型或数据提取时点。 1. 对一般交收提醒短信，结算参与人可以设定一个或多个数据 提取时点。 2. 对收付款提醒短信，结算参与人可以设定一个或多个具体的 短信类型。 39 第三章 清算交收 3.1 结算业务要点 3.1.1 法人结算 本公司以结算参与人为交收对手方，以资金交收账户为单位办理 证券资金的清算与交收。 3.1.2 分级结算 证券和资金结算实行分级结算。 本公司作为中央对手方提供多边净额担保结算的，本公司负责办 理本公司与结算参与人之间的证券和资金的集中清算交收；本公司提 供非担保结算的，本公司负责办理结算参与人之间的证券和资金的清 算交收。结算参与人负责办理结算参与人与客户之间的证券和资金的 清算交收。结算参与人与客户之间的证券划付，由本公司代为办理。 结算参与人与其客户之间的纠纷不影响本公司按照业务规则办 理清算交收以及对违约结算参与人进行交收违约处理。 3.1.3 货银对付 本公司与结算参与人在交收过程中，证券和资金的交收互为条件， 当且仅当结算参与人履行资金交收义务的，相应证券完成交收，结算 参与人履行证券交收义务的，相应资金完成交收。如结算参与人未能 足额履行应付证券或资金交收义务的，不能取得相应的资金或证券； 如结算参与人未在规定的期间内补足资金、证券的，本公司有权对暂 不交付的证券、资金等进行处分。 3.1.4 资金交收账户 40 结算参与人通过其在本公司开立的资金交收账户（即结算备付金 账户）办理全部担保结算、非担保结算、代收代付等业务的资金结算。 结算备付金账户实行分户管理。本公司根据结算参与人的申请为 其开立自营、客户、托管等结算备付金账户，分别用于自营业务、经 纪业务、资产托管业务的资金结算。 对于同一种业务性质的结算账户（自营、客户、托管），结算参 与人可以选择非担保结算业务与担保结算业务共用一个结算备付金 账户（即综合结算备付金账户,前四位为 B001）进行结算,也可以选 择开立一个单独的非担保结算备付金账户（前四位为 B009）进行非 担保交收证券品种的结算。同种业务性质的综合结算备付金账户和非 担保结算备付金账户的后六位使用相同的结算账号，且使用相同的证 券交收账户。 同时开立非担保结算备付金账户的结算参与人，其担保交收业务， 公开发行涉及的资金结算，以及质押、转托管、非交易过户等非交易 收费业务，通过综合结算备付金账户（B001）完成交收；非担保交收 业务通过非担保结算备付金账户（B009）完成交收。 3.1.5 结算方式 （一）多边净额结算方式 本公司根据交易日（以下简称“T 日”）北交所和全国股转公司 发送的纳入多边净额结算的交易数据、以及其他业务数据，进行多边 净额清算，并依据清算结果，作为结算参与人的中央对手方，在 T 日 日终办理证券过户，在 T+1 日与结算参与人完成不可撤销的资金交收。 41 （二）逐笔全额结算方式 对于纳入逐笔全额结算的证券交易，本公司在规定的清算时点进 行逐笔全额清算，同一结算参与人应收付资金和证券不做轧差处理。 在规定的交收时点，买卖双方结算参与人应付资金和证券都足额的， 本公司完成证券和资金的交收；任何一方或双方结算参与人应付资金 或应付证券不足的，本公司做交收失败处理。由此产生的损失，由双 方协商处理，本公司不承担相应的法律责任。本公司对结算参与人非 担保结算业务的交收失败进行记录，作为评估其结算风险的参考信息。 3.2 清算要点 3.2.1 多边净额结算 （一）结算品种 本公司对北交所上市公司股票、全国股转系统挂牌公司股票、退 市板块挂牌并以人民币计价交易股份（以下简称“退市 A 股”）的交 易，以及北交所上市公司向原股东配售股票（以下简称“配股”）的 业务，采取多边净额结算方式。 （二）清算 T 日收市后，本公司根据北交所和全国股转公司发送的当日上市 公司、挂牌公司股票交易数据、退市 A 股交易数据、配股业务数据及 其他业务数据，计算出各托管单元下各项业务的应收或应付资金，并 按托管单元对应的资金结算关系，汇总形成各结算参与人各结算备付 金账户 T+1 日的应收或应付资金净额。 （三）预清算数据发送 42 本公司日间接收北交所和全国股转公司纳入多边净额结算的证 券品种交易数据，进行预清算处理，分三批次发送至结算参与人。三 个批次的数据分别是截至 14:30、15:00 和 15:30 交易数据的预清算 数据。其中，第三批次的预清算数据涵盖全部交易数据，大约于 15:45 前发送，具体视本公司接收交易数据时间和系统处理用时而定。 结算参与人可通过本公司 CCNET 终端查询界面查询其综合结算 备付金账户的当日“清算金额”和“资金核验净应付金额”。清算金 额显示负数表示结算参与人当日为资金净应付方，显示正数则为资金 净应收方。资金核验净应付金额= min{0，清算金额}，资金核验净应 付金额显示负数表示结算参与人当日需资金核验的应付金额，显示零 则表示结算参与人当日无资金核验应付金额。 预清算数据仅供参考，交收金额以最终清算交收数据为准。 3.2.2 逐笔全额结算 （一）结算品种 本公司对优先股转让、股东人数超 200 人的终止挂牌公司（以下 简称“200 人终止挂牌公司”）股份转让、定向发行可转换公司债券 （以下简称“定向可转债”） 、退市公司可转换公司债券（以下简称“退 市可转债” ）转让，采取 T+0 日终逐笔全额结算方式。 （二）清算 T+0 日终，本公司根据北交所和全国股转公司发送的当日成交数 据进行逐笔全额清算，证券和资金不做轧差清算处理。 为方便结算参与人及时准备交收资金，本公司于日间分三批次 43 （11:35，14:30，15:05）将优先股、定向可转债、退市可转债的清 算数据发送各结算参与人，并于第三批次同时发送 200 人终止挂牌公 司股份转让的清算数据。该三批清算数据均包含日初至该时点的交易 清算数据，供结算参与人作为资金结算参考数据。本公司完成当日全 部清算后，将日终批次的全量清算数据发送结算参与人，作为其履行 非担保交收义务的依据。 3.3 交收要点 3.3.1 最终交收时点 多边净额结算业务的最终交收时点是 T+1 日 16:00。T+0 日终逐 笔全额结算业务的交收时点为 T 日 16:00。 3.3.2 交收顺序 本公司按照担保结算业务、非担保结算业务的顺序依次进行资金 交收处理。同为 T+0 交收期的非担保交收顺序为：北交所优先股、全 国股转系统优先股、200 人终止挂牌公司股份、北交所定向可转债、 全国股转系统定向可转债（含退市可转债）。 T 日日终完成当日的担保交收和非担保交收后，本公司根据 T 日 交易的多边净额清算数据，进行应收付资金的预记账处理。处理完成 后，本公司向结算参与人发送结算数据文件。 3.3.3 担保交收处理 对于北交所上市公司股票、全国股转系统挂牌公司股票、退市 A 股、配股业务等担保结算业务，T 日 16:00，本公司完成 T-1 日交易 业务的资金交收。结算参与人应根据清算数据及结算备付金账户余额 44 情况，在最终交收时点前将足额资金划入综合结算备付金账户，确保 正常完成交收。 3.3.4 非担保交收处理 （一）共用综合结算备付金账户的交收处理 T 日 16:00，本公司在完成 T-1 日交易业务的担保交收后，开始 处理 T 日非担保交收。本公司根据 T 日交易的清算数据，逐笔判断买 卖双方结算参与人应付资金和证券是否足额。应付资金和证券均足额 的，本公司完成证券和资金的交收；任何一方应付资金或应付证券不 足的，本公司做交收失败处理；本公司对单笔交易不办理部分交收。 结算参与人应及时足额将资金划入综合结算备付金账户，避免交收失 败。 （二）结算备付金账户分户的交收处理 对于担保业务和非担保业务分户结算的，本公司在 T 日日终直接 在非担保结算备付金账户逐笔完成当日的非担保交收。每笔交易的买 卖双方结算参与人应付资金和证券都足额的，本公司完成证券和资金 的交收。结算参与人应付证券不足的，本公司做交收失败处理。结算 参与人应付资金不足的，如果该结算参与人没有申请综合结算备付金 账户和非担保结算备付金账户的单向关联交收，则交收失败；如果该 结算参与人已申请综合结算备付金账户和非担保结算备付金账户的 单向关联交收，则按照以下原则进行关联交收处理： 在进行逐笔交收时，结算参与人非担保结算备付金账户出现该笔 资金交收不足的，如果其综合结算备付金账户完成当日担保交收后的 45 余额大于零，本公司将逐笔进行综合结算备付金账户向非担保结算备 付金账户的关联交收。非担保结算备付金账户余额和综合结算备付金 账户的余额足以完成当前该笔交收的，交收成功；否则交收失败。 （三）指定不符合交收条件的交易 对于逐笔全额结算业务，本公司向资产托管人（包括托管银行、 证券公司、其他托管机构等）开通“指定不符合交收条件的交易”功 能。 应付资金方资产托管人可以在 T 日 9:00 至 15:50，通过 CCNET 终端勾选和上传不符合交收条件的非担保交收付款指令。对于成功指 定的，本公司在当日日终不进行交收处理。 T 日 9:00 至 15:50，托管人可以撤销已指定成功的不符合交收条 件的交易。对于成功撤销的，本公司在当日日终正常进行非担保交收 处理。 3.3.5 关联交收 （一）客户-自营关联交收 本公司 T+1 日 16:00 进行资金交收时，对于客户结算备付金账户 多边净额结算应付资金不足的结算参与人，本公司自动对其自营结算 备付金账户资金进行关联交收，将自营结算备付金账户中可供关联交 收的资金划转至客户结算备付金账户。关联交收的金额为： 关联交收金额=Min（客户备付金账户资金不足金额，自营备付金 账户余额） 。 自营结算备付金账户的最低备付金可用于关联交收。T+2 日之后 46 （含 T+2 日），客户结算备付金账户的可提款金额大于零时，结算参 与人可通过 CCNET 系统从客户结算备付金账户划回不超过实际用于 关联交收金额的资金至自营结算备付金账户,划款时应在摘要栏注明 “返还” 。 （二）非担保-综合关联交收 本公司 T+1 日 16:00 进行资金交收时，对于已申请开通非担保结 算备付金和综合结算备付金关联交收的结算参与人，若其非担保结算 备付金账户非担保应付资金不足，本公司自动对其相应的综合结算备 付金账户资金进行关联交收，将综合结算备付金账户中可供关联交收 的资金划转至非担保结算备付金账户。关联交收的金额为： 关联交收金额=Min（非担保备付金账户资金不足金额，综合备付 金账户余额）。 综合结算备付金账户的最低备付金可用于关联交收。T+2 日之后 （含 T+2 日），非担保结算备付金账户的可提款金额大于零时，结算 参与人可通过 CCNET 系统从非担保结算备付金账户划回不超过实际 用于关联交收金额的资金至综合结算备付金账户,划款时应在摘要栏 注明“返还”。 3.3.6 资金划拨 （一）结算参与人可根据需要将款项汇入本公司在各结算银行开 立的结算备付金专用存款账户。 （二）结算参与人向本公司汇款时，应在汇款凭证用途栏（或备 注栏）注明其结算备付金账号（B001******或 B009******）并确保 47 无误。未注明结算备付金账号或结算备付金账号有误导致资金无法及 时到账的，由结算参与人自行承担相应责任。汇款后，结算参与人应 通过 CCNET 系统联机查询该笔款项是否到账。如发现该笔款项未及时 到账，应尽快与结算银行或本公司结算部联系。 （三）结算参与人存款截止时点为 17:00。因最终交收时点为 16:00，结算参与人于 16:00-17:00 存入的结算资金不可用于当日交 收。结算参与人 T+1 日 16:00 担保交收资金不足的，认定为资金交收 违约。存款服务时间（17:00）截止和本公司资金交收处理结束后结 算备付金账户余额为负数的，认定为结算备付金账户发生透支。 （四）结算参与人提款时，应确保指定收款银行名称、银行联行 号（或银行系统认可的本行行号）、账户名称、银行账号等信息与预 留在本公司的账户信息一致。上述任意信息发生变更的，结算参与人 应及时向本公司提交变更申请。 （五）结算参与人实时提款截止时点为 17:00。 （六）结算参与人单笔提款金额超过 3 亿元的，须至少提前 1 小 时向本公司发送电子邮件，并进行电话确认。如因未及时预约或预约 后未电话确认导致提款失败的，由结算参与人自行承担后果。 （七）结算参与人可通过预约取款的方式提取当日非担保交收完 成后的资金。 预约取款申请可在8:30－16:00期间提交。由于非担保交收业务 结束后的结算备付金账户余额不确定，因此允许结算参与人提交最多 三条取款指令，以满足结算参与人将尽可能多的资金提出。 48 1．若当日非担保资金交收于16:30至16:50完成，本公司对结算 参与人提交的预约提款指令进行处理。处理原则如下： (1) 每个结算备付金账户的可提款金额＝结算备付金账户余额 －最低结算备付金限额－ Max（当日担保业务净应付资金，0） 。 (2) 对于每个结算备付金账户，本公司按照预约提款指令金额 由大到小依次处理。 (3) 对于预约提款指令金额小于等于可提款金额的，本公司将 划款指令发送至结算银行予以处理。指令成功处理后，每个结算备付 金账户的可提款金额更新为减去该指令金额后的最新额度。 对于预约提款指令金额大于可提款金额的，对该指令做失败处理， 可提款金额不做调整。 (4) 第二、三笔预约提款指令继续按照上述规则执行。 2．若当日非担保资金交收结束时点晚于16:50，则当日所有预约 取款指令做失败处理。 3．本公司于每日17:05将当日预约提款指令处理结果发送结算 参与人。 （八）三地结算资金跨市场划拨 1．中国结算三地结算资金互通互用业务的跨市场资金划拨实时 到账，办理时间为 8:30-17:00。 2．结算参与人在进行跨市场资金划拨后，应及时通过 CCNET 系 统联机查询该笔款项是否到账。如发现业务异常，应尽快与本公司结 算部联系。 49 3.3.7 尚未支付金额和可提款金额的计算 以下公式中，非担保交收应付金额为除北交所公开发行申购外的 非担保交收业务应付金额。 （一）结算参与人共用综合结算备付金账户 1．每个交易日 8:30－16:00，可提款金额＝MAX（结算备付金账 户余额－最低结算备付金限额－公开发行申购金额，0） 该“可提款金额”的计算公式中没有扣除非担保交收应付金额。 结算参与人在提款时，应注意留足资金，以确保当日非担保交收业务 顺利完成，并满足最低结算备付金限额要求。 2．每个交易日 16:00 至非担保交收完成时点，可提款金额＝结 算备付金账户余额－MAX｛MAX（当日担保业务净应付资金，0）＋∑ 当日非担保交收应付金额，最低结算备付金限额｝ 3．每个交易日非担保交收完成时点至 17:00，可提款金额＝MAX ｛结算备付金账户余额-最低结算备付金限额-MAX（当日担保业务净 应付资金，0） ，0｝ 结算参与人在提款时，应注意留足资金，以满足最低结算备付金 限额要求。 4．每个交易日 8:30－16:00，尚未支付金额＝MAX｛Σ非担保交 收应付金额＋公开发行申购金额+最低结算备付金限额－结算备付金 账户余额，0｝ 5．每个交易日 16:00－17:00，尚未支付金额＝MAX｛最低结算 备付金限额－结算备付金账户余额，0｝ 50 （二）结算参与人同时使用综合结算备付金账户和非担保结算备 付金账户 1. 综合结算备付金账户 (1) 每个交易日 8:30－16:00，可提款金额= MAX（综合结算备 付金账户余额－综合结算备付金账户最低备付金限额－公开发行申 购金额，0） (2) 每个交易日 16:00 至非担保交收完成时点，可提款金额＝综 合结算备付金账户余额－ MAX｛MAX （当日担保业务净应付资金，0） ， 综合结算备付金账户最低备付金限额｝ (3) 每个交易日非担保交收完成时点至 17:00，可提款金额＝MAX ｛综合结算备付金账户余额-综合结算备付金账户最低备付金限额 -MAX（当日担保业务净应付资金，0），0｝ (4) 尚未支付金额＝MAX｛公开发行申购金额+综合结算备付金账 户最低备付金限额－综合结算备付金账户余额，0｝ 2. 非担保结算备付金账户 (1) 每个交易日 8:30－16:00，可提款金额= MAX｛非担保结算 备付金账户余额，0｝ 该“可提款金额”的计算公式中没有扣除非担保交收应付金额。 结算参与人在提款时，应注意留足资金，以确保当日非担保交收业务 顺利完成，并满足最低结算备付金限额要求。 (2) 每个交易日 16:00 至非担保交收完成时点，可提款金额= MAX｛非担保结算备付金账户余额-Σ非担保交收应付金额，0｝ 51 (3) 每个交易日非担保交收完成时点至 17:00, 可提款金额= MAX｛非担保结算备付金账户余额，0｝ (4) 尚未支付金额＝MAX｛Σ非担保交收应付金额－非担保结算 备付金账户余额，0｝ 非担保结算备付金账户“尚未支付金额”的查询有效时段为 8:30-16:00。 尚未支付金额和可提款金额计算参考案例见附件 3 案例五。 3.3.8 资金账户余额查询 结算参与人可通过 CCNET 系统实时查询结算备付金账户余额、结 算备付金账户可提款金额、尚未支付金额、结算保证金余额等信息。 3.4 优先标识指令和免除标识指令申报 T 日 17:00 前，结算参与人可通过本公司 CCNET 终端或数据接口 申报“优先标识指令”或“免除标识指令”。通过优先标识指令，结 算参与人指定优先进行“可售交收锁定”的当日净应收证券；通过免 除标识指令，结算参与人申报免除进行“可售交收锁定”的当日净应 收证券。“可售交收锁定”表示中国结算在交付证券后尚未足额收到 结算参与人的应付资金，相应证券仍处于交收过程中。 优先标识指令、免除标识指令的申报要素包括：结算备付金账号、 证券账号、托管单元、证券代码（选填） 、证券数量（选填） 。在 T 日 17:00 前，结算参与人可以撤回、修改、取消已提交的优先标识指令 或免除标识指令。参与人当天提交的优先标识指令或免除标识指令， 仅当日有效。如果 T 日日终结算参与人结算备付金账户资金足额，本 52 公司不处理其申报的优先标识指令或免除标识指令。 结算参与人可自行选择申报优先标识指令或免除标识指令，但单 个结算备付金账户同一交易日只能采用一种申报方式，不允许同时申 报优先标识指令和免除标识指令。 结算参与人申报优先标识指令和免除标识指令时，填报了证券代 码和证券数量信息的，本公司按照优先标识指令申报品种和数量进行 打标处理，按照免除标识指令申报信息对申报的相应数量证券之外的 当日净应收证券进行打标处理；参与人填报了证券代码未填报证券数 量的，本公司按照优先标识指令申报信息对申报证券的当日全部净应 收证券进行打标处理，按照免除标识指令申报信息对除申报证券之外 的当日净应收证券进行打标处理；仅填报证券账户未填报证券信息的， 本公司按照优先标识指令申报信息对申报的该托管单元下该证券账 户内全部当日净应收证券进行打标处理，按照免除标识指令申报信息 对除申报证券账户之外的其他证券账户当日净应收证券进行打标处 理。 结算参与人未申报指令或申报指令不符合要求（包括但不限于优 先标识指令申报不足额、免除标识指令申报超额等）的，即视同结算 参与人委托本公司按业务规则对其相应业务当日全部净应收证券进 行可售交收锁定处理。 优先标识指令和免除标识指令申报参考案例见附件 3 案例一、案 例三。 53 3.5 T 日日终资金核验及打标识处理 3.5.1 T 日日终资金核验 T 日 17：00，本公司在完成交易预记账后，根据结算参与人综合 结算备付金账户的交易预记账结果进行资金核验。资金核验计算公式 为：T 日日终资金核验余额=T 日日终备付金账户余额-T+1 日 16:00 为最终交收时点的担保交收净应付金额+连续透支期间已结转待处置 证券价值和待处置交收锁定证券价值+已处置未充抵透支所得资金。 以上公式中，T 日日终备付金账户余额为当日资金交收完成后、 预记账前的结算备付金账户余额（包括最低结算备付金限额）。T+1 日 16:00 为最终交收时点的担保交收净应付金额不包含结算保证金。 连续透支期间已结转待处置证券价值和待处置交收锁定证券价值以 透支期间每日日终收盘价计算。 T 日日终资金核验余额小于零的，本公司记减其综合结算备付金 账户的可用额度，将证券划入买入方证券账户，并进行后续可售交收 锁定标识处理；T 日日终资金核验余额大于等于零的，本公司将证券 划入买入方证券账户，并记减其综合结算备付金账户的可用额度。 3.5.2 可售交收锁定标识处理 对于 T 日日终资金核验不足额的结算备付金账户，本公司对其进 行可售交收锁定标识处理。本公司根据结算参与人 T 日日间申报的两 类指令进行可售交收锁定标识处理。 （一）结算参与人申报优先标识指令的，如优先标识指令指定打 标证券的市值可弥补资金核验不足金额，则本公司仅对优先标识指令 54 指定的证券打标；否则，本公司对其 T 日全部净应收证券打标。 （二）结算参与人申报免除标识指令的，如 T 日日终结算备付金 账户余额大于免除标识指令指定不打标证券的市值，则本公司对免除 标识指令指定的证券不打标，对指令之外的 T 日净应收证券打标；否 则，本公司对其 T 日全部净应收证券打标。 （三）结算备付金账户资金核验不足且优先标识指令申报不足额 或免除标识指令申报超额或未申报任何指令的，本公司对其当日全部 净应收证券进行打标处理。 （四）证券公司经纪业务、融资融券业务已缴纳全额保证金，并 实行第三方存管，本公司对其证券不采取打标识的措施，要求证券公 司 T 日日终资金足额到账，完成交收。对于资金核验不足的结算参 与人，可依据《结算规则》酌情采取适当的自律管理措施。 T 日日终资金核验及打标识处理参考案例见附件 3 案例一、案例 三。 3.5.3 T 日日终数据发送 日终处理完成后，本公司将证券明细数据（含可售交收锁定与待 处置交收锁定信息）发送各结算参与人。 3.6 T+1 日清算交收处理 3.6.1 T+1 日前三批次交收处理 T+1 日 9:00、10:00、12:00，中国结算进行当日第一、第二和第 三批次交收。在任一交收批次，结算参与人资金足额的，本公司解除 该备付金账户对应证券账户的所有可售交收锁定状态；资金不足额的， 55 继续保持相应证券的可售交收锁定状态。本公司在完成批次交收后， 将可售交收锁定状态更新数据发送各结算参与人。待处置交收锁定证 券的状态日间不做改变。 3.6.2 T+1 日日终交收处理 T+1 日 16:00，本公司进行 T 日担保交收交易的最终交收。结算 参与人资金足额的，本公司完成交收，并解除该结算备付金账户对应 的证券账户所有可售交收锁定、待处置交收锁定标识。结算参与人资 金仍不足的，构成资金交收违约，具体处理安排详见“第三章 风险 管理 资金交收违约处理”相关内容。 56 3.7 打标识证券的业务处理 T 日日终证券被打上可售交收锁定标识的，T+1 日可用于申报各 类交易（如股票交易等）、非交易过户业务（如继承、司法扣划等） 和冻结类业务（如司法冻结、场外质押等）等。 T 日日终证券被可售交收锁定、T+1 日日间用于担保交收业务的， 相关业务交收成功；T 日日终证券被可售交收锁定、T+1 日用于担保 交收之外其他各类业务的，相关业务是否成功取决于 T+1 日日终交收 结果。具体如下： （1）可售交收锁定证券用于担保交收业务卖出的， 57 资金交收违约不影响可售交收锁定证券卖出交易的交收成功，本公司 会将其卖出所得资金留存在结算系统内用于后续履行交收义务。 （2） 可售交收锁定证券用于担保交收之外各类业务的，参与人资金交收未 违约的，上述业务处理成功；参与人资金交收违约，但申报的待处置 交收锁定证券或本公司扣划自营证券后足额，且日终解除可售交收锁 定的，上述业务也处理成功；参与人资金交收违约且日终可售交收锁 定转为待处置交收锁定的，则处理失败。 待处置交收锁定证券，不可卖出，也不可用于其他任何业务。 3.8 权益分派业务的资金结算 本公司可接受证券发行人的委托，代为办理权益分派业务。 权益分派资金 R+1 日支付至各结算参与人相关综合结算备付金 账户（R 日为权益登记日） 。 此外，对于冻结、质押股份等证券发生派息、分红的，本公司暂 时将相应资金留存在结算系统，待证券解冻后的次一交易日，本公司 将相应派息或分红资金划入该证券当前的托管单元所对应的结算备 付金账户。 对于被打上可售交收锁定和待处置交收锁定标识的证券发生权 益分派的，如为证券发行人派发证券（如送股、转增股本），则派发 至投资者原证券账户和托管单元，继续携带与原证券相同的锁定状态 标识；如为证券发行人派发资金（如现金红利），则可直接派发至对 应的参与人结算备付金账户。 58 3.9 定向可转债及退市可转债本息兑付业务 本公司根据发行人申请，通过结算参与人的综合结算备付金账户 处理定向可转债及退市可转债本息兑付业务涉及的资金结算。 本公司于 D+5 日（D 日为定向发行可转债或退市可转债期满日） 将兑付资金划至结算参与人备付金账户，由结算参与人划入债券持有 人资金账户。 3.10 赎回、回售业务的资金结算 本公司根据优先股、定向可转债及退市可转债发行人申请，通过 结算参与人的综合结算备付金账户处理优先股、定向可转债及退市可 转债的赎回、回售业务涉及的资金结算。 赎回、回售业务中，本公司依据 T-1 日（T 日为发行人公告的投 资者赎回、回售款项到账日）收市后的证券持有人名册注销赎回、回 售股份，并于Ｔ日将赎回、回售款划入结算参与人备付金账户，再由 结算参与人划入投资者资金账户。 3.11 定向可转债及退市可转债转股业务的资金结算 定向可转债及退市可转债转股时，债券面额不足转换成一股股票 的相应资金，本公司根据发行人委托于每个转股日次一交易日将相应 零债资金计入结算参与人备付金账户，由结算参与人划入债券持有人 资金账户。 3.12 统一账户平台相关费用结算 3.12.1 统一账户平台人民币开户费结算 中国结算统一账户平台非柜台开户业务的人民币开户费由本公 59 司收取。收取方式为：普通投资者的开户业务，通过开户代理机构的 客户结算备付金账户扣收开户费；特殊机构及产品通过在线平台的远 程开户业务，通过证券公司（托管人或管理人）的客户结算备付金账 户或托管银行（托管人）的托管结算备付金账户扣收开户费。 T 日（交易日）开户的开户费数据（公休日或节假日开立证券账 户的，计入公休日或节假日后第一个交易日即 T 日的开户数据），纳 入 T+1 日日终的多边净额结算数据发送至各开户单位，T+2 日 16:00 完成资金交收。各开户单位应确保在 T+2 日 16:00 前其相关结算备付 金账户的结算资金足额。如因开户费不足导致结算备付金账户透支的， 本公司视其为资金交收违约计收垫息和罚息，并提请本公司总部对开 户单位采取自律管理措施。 3.12.2 统一账户平台其他收费的结算 通过中国结算统一账户平台开展投资者身份验证业务、机构信息 核查业务、投资者手机号码准确性核查业务的，由本公司按照“平进 平出”的原则收取相应费用。T 日（交易日）的身份验证费、信息核 查费、投资者手机号码核查数据（公休日或节假日发生相应业务的， 计入公休日或节假日后第一个交易日即 T 日的业务数据），纳入 T+1 日日终的多边净额结算数据发送至各开户单位，T+2 日 16:00 完成资 金交收。各开户单位应确保在 T+2 日 16:00 前其相关结算备付金账户 的结算资金足额。如因上述费用不足导致结算备付金账户透支，本公 司视其为资金交收违约计收垫息和罚息，并提请本公司总部对开户单 位采取自律管理措施。 60 3.13 要约收购/回购业务资金结算 本公司为要约收购/回购业务提供履约保证、预受股份临时保管、 股份过户及资金结算等服务。 3.13.1 履约保证金收取 收购人以现金支付收购价款的，收购人应当将不少于收购价款总 额的 20%作为履约保证金通过其委托的证券公司存入本公司结算备付 金专用存款账户。 3.13.2 履约保证金退还 因取消或终止要约收购等原因，收购人可向本公司申请解除履约 保证。本公司根据收购人申请，在业务审核通过后解除相应履约保证， 并向收购人出具解除履约保证证明文件。 3.13.3 收购资金缴纳 （一）收购人应当根据预受要约查询结果，按照不同履约方式确 定需要缴纳的收购资金金额： 1．如收购人以现金方式支付收购价款，且履约保证金不足以支付 收购价款的，需足额缴纳扣除履约保证金后的收购价款及相关税费； 2．如收购人以证券方式支付收购价款的，需足额缴纳相关税费； 3．收购人以银行保函或财务顾问出具书面承诺作为履约保证方 式的，需足额缴纳收购价款及相关税费。 （二）在收购期限届满后两个交易日内，收购人应当将相应收购 资金通过其委托的证券公司存入本公司结算备付金专用存款账户。本 公司确认收购资金缴纳足额的，向收购人出具收购资金缴款证明。 61 3.13.4 预受股份过户及资金结算 在北交所或全国股转公司出具预受股份划转确认书后，本公司根 据北交所或全国股转公司确认内容解除超过预定收购比例股份的临 时保管和拟支付证券的锁定（如有），办理预受要约股份过户和资金 的结算（结算金额为收购价格乘以过户数量减去相应税费后的净额） 。 3.13.5 剩余收购资金返还 （一）预受股份过户登记及资金结算完成后如收购资金仍有剩余 的，收购人可以向本公司申请返还剩余收购资金。 （二）本公司在业务审核通过后将剩余收购资金退还至收购人委 托的证券公司的结算备付金账户中，由受托证券公司将该资金返还给 收购人。 3.14 向不特定合格投资者公开发行股票的资金结算 3.14.1 开立结算账户 开展承销业务前，主承销商应确认已在本公司开立自营结算备付 金账户（即资金交收账户）。未开立的，请参考“1.1.5 主承销商申 请开通相关业务” 。 3.14.2 公开发行业务 （一）T 日（申购日）申购资金清算 T 日日终，本公司根据北交所发送的申购数据，计算各结算参与 人应付申购资金金额。结算参与人应付申购资金金额不计入用于资金 核验的净应付款范围。结算参与人根据本公司发送的申购清算数据全 额冻结投资者应付申购资金。 62 （二）T+1 日申购资金冻结 本公司对股票公开发行业务提供非担保交收。股票公开发行业 务的申购资金冻结，在完成当日担保业务交收后，其他非担保业务交 收前进行。 T+1 日 16：00 前,结算参与人应确保其综合结算备付金账户有足 额资金用于股份申购资金冻结。如资金不足的，应及时向本公司结算 备付金专用存款账户划付足额申购资金,汇款应注明结算备付金账号 并及时跟踪款项到账情况。 T+1 日日终，本公司在结算参与人综合结算备付金账户中记减申 购冻结资金金额。如果结算参与人的资金不足以完成股票申购的资金 交收，本公司记减申购资金直至账户余额为零，资金不足部分的申购 视为无效申购。 证券公司应对投资者的申购资金做前端控制，保证其在 T+1 日 日终有足额资金用于公开发行的股份申购。投资者资金不足的，结算 参与人应及时与本公司联系，并于 15:30 前向本公司申报资金不足的 投资者相关信息（《股票公开发行申购资金不足申报表》参见中国结 算网站（www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北 京市场→中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 本公司依据结算参与人资金缺口、结算参与人申报的投资者无 效申购信息以及北交所发送的配售结果数据，对投资者的申购按照 《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实 施细则》的相关规定进行无效处理。 63 T+1 日日终，本公司将申购资金冻结数据、无效申购数据发送各 结算参与人。 （三）T+1 日认购资金交收 T+1 日日终，本公司根据无效申购处理后的配售结果数据扣除配 售部分对应认购资金，将剩余资金予以解冻，并将申购资金解冻数据 及无效申购处理后的配售结果数据发送结算参与人。 （四）T+2 日划回申购余款和认购款 T+2 日，结算参与人可通过本公司 CCNET 终端划回申购余款。主 承销商应通过 CCNET 终端将认购资金款项由自营结算备付金账户划 至指定收款账户，并按约定划至发行人指定的银行账户。 3.14.3 发行失败或中止的处理 确认出现股票暂停、暂缓、中止发行上市（以下统称“中止发 行”）后，发行人、主承销商应尽快向本公司提交关于股票中止发行 的材料。确认发行失败或中止后，涉及返还投资者本金和利息的，发 行人、主承销商应当提交书面申请、委托退款授权书和公告等材料； 涉及需注销已登记到账股份的，书面申请中应当包括申请注销已登记 到账股份的内容。 （一）T 日日终前确认发行失败或中止 T 日日终之前，若北交所确认本次发行失败或中止，本公司日终 不向结算参与人发送申购清算数据。结算参与人可于 T 日日终将冻结 的客户资金予以解冻。 （二）T 日日终至 T+1 日日终前确认发行失败或中止 64 T 日日终至 T+1 日日终前，若北交所确认本次发行失败或中止， 本公司于 T+1 日日终解冻冻结的结算参与人资金，并将资金解冻数据 发送结算参与人。T+2 日，结算参与人应向投资者返还解冻资金。 T+2 日后， 主承销商应协助发行人向投资者返还冻结资金的利息。 本公司根据主承销商申请，将冻结资金利息返还结算参与人，并由结 算参与人返还投资者。 （三）T+1 日日终起至完成上市手续前中止发行 T+1 日日终起至完成上市手续前，发行人因突发事项需中止本次 发行，主承销商应按照中国证监会或北交所的要求，协助发行人向投 资者返还冻结资金的利息。本公司根据主承销商申请，将冻结资金利 息返还结算参与人，并由结算参与人返还投资者。 3.15 配股业务的资金结算 本公司对通过北交所交易系统开展的配股业务提供担保交收。证 券公司应根据本公司发送的配股权证数据对客户认购数量进行前端 控制，并对客户认购资金进行前端控制。 配股认购期 R+1 日至 R+5 日（R 日为股权登记日），本公司每日 接收北交所发送的相关股票配股认购数据，但当天不进行清算。 R+6 日若北交所通知本公司该股票配股成功，则本公司于 R+6 日 日终对该股票的全部认购数据进行一次性清算，某笔配股认购的应付 金额=配股价格×认购数量；本公司根据清算结果进行认购资金的担 保交收。结算参与人应确保其结算备付金账户有足额资金用于配股认 购资金的交收。本公司于 R+7 日将配股认购资金划至主承销商的自营 65 结算备付金账户。 R+6 日若北交所通知本公司该股票配股不成功，则本公司对该股 票在配股期间的全部认购数据均不进行清算和交收。结算参与人对冻 结的客户资金予以解冻。 配股业务资金不计入结算参与人净应付款范围，不纳入当日资金 核验的计算中，配股相关证券不视为结算参与人当日净应收证券，不 纳入打标证券范围。 3.16 信用交易（融资融券业务）的资金结算 融资融券交易的结算方式与现行相同证券品种交易的结算方式 一致，结算参与机构通过其在本公司开立的信用交易结算备付金账户， 完成融资融券交易的资金清算交收。信用交易的最低结算备付金和结 算保证金比照普通交易计收。 有关融资融券业务结算的相关细节，请参阅本公司发布的《中国 证券登记结算有限责任公司北京分公司融资融券登记结算业务指南》。 3.17 其他业务的资金结算 3.17.1 季度结息 本公司按与结算银行商定的同业存款利率向结算参与人计付利 息，结息日为每季末月 20 日。清算日为每季度末月的 20 日，若 20 日为节假日，清算日为 20 日的前一交易日，记账日期为结息日的次 一日。 本公司对各结算参与人结算备付金、结算保证金按季度计付利息。 结算保证金的应计利息记入对应的结算备付金账户。 66 用于要约收购业务的收购资金，本公司在结息日按照中国人民银 行规定的企业活期存款利率及实际保管天数核算其利息。收购人应当 在提交履约资金划回申请时，在《要约收购资金划回申请表》的备注 写明本金及相应利息。在季度结息日后，本公司将利息款退还至收购 人委托的证券公司的结算备付金账户中，由受托证券公司将该资金返 还给收购人。 3.17.2 客户、自营结算备付金账户资金调整 （一）佣金调整 每一交易日，结算参与人应按照日结日清的原则，将上一交易日 的佣金收入从客户结算备付金账户划入其自营结算备付金账户。 开立客户非担保结算备付金账户的证券公司，客户非担保结算备 付金账户产生的佣金款项，一并通过其对应的客户综合结算备付金账 户收取。结算参与人应通过 CCNET 系统自行完成佣金调整，并注意以 下事项： 1．划付的佣金总额不得超过监管机构规定的最高比例与其客户 结算账户上一交易日所有交易量的乘积。同一交易日内，结算参与人 可进行多笔佣金划转。 2．划款申请中注明的划款用途应为“佣金” 。 3．每个交易日划转佣金的截止时点为 16:30。 （二）利差调整 季度结息后，结算参与人可通过 CCNET 系统自行将客户交易结算 资金利差款项划至自营结算备付金账户。划款申请中注明的划款用途 67 应为“利差”。 开立客户非担保结算备付金账户的证券公司，客户非担保结算备 付金账户产生的利差款项，一并通过其对应的客户综合结算备付金账 户收取。 （三）其它资金调整 自营与客户结算备付金账户之间的除“佣金” 、“利差” 、 “返还” 外的其它资金划转，结算参与人须在“摘要”中注明“其它”。根据 监管部门的要求，本公司将两类账户间的资金划转明细情况报本公司 总部，由本公司总部统一报投资者保护基金公司。 3.17.3 手工提款 发生 CCNET 系统故障等突发情形，结算参与人无法通过 CCNET 系 统正常提款的，可向本公司提交《结算备付金手工提款申请表》，办 理手工提款业务。结算参与人在填制《结算备付金手工提款申请表》 时，须在备注栏注明提款原因，填写的收款账户也必须与指定收款账 户相符，并加盖有效预留印鉴。本公司核实无误后，将款项划至结算 参与人指定收款账户。 注：相关申请表格的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 68 第四章 风险管理 4.1 结算备付金管理 结算备付金是指结算参与人根据规定，存放在其资金交收账户中 用于证券交易及非交易结算的资金。结算备付金由最低结算备付金限 额和超过最低结算备付金限额部分的资金组成。具体规定详见《中国 证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》 （以下简称《结算 备付金管理办法》），查询下载路径：www.chinaclear.cn→业务规则 →清算与交收。 4.1.1 最低结算备付金限额 根据《结算备付金管理办法》，本公司对结算参与人结算备付金 实行最低限额管理。本公司每月根据最低结算备付金比例计算规则 （详见《结算备付金管理办法》附件）为各结算参与人确定最低结算 备付金比例，并按照各结算参与人上月证券日均买入金额和对应的最 低结算备付金比例，确定其最低结算备付金限额，结算参与人的结算 备付金余额应不低于该限额。最低结算备付金可用于应急交收，但不 能划出；如果用于应急交收，结算参与人应于次日补足。 最低结算备付金限额＝上月证券买入金额／上月交易日历天数 ×最低结算备付金比例 上月证券买入金额指上月第一个交易日至最后一个交易日的纳 入多边净额结算范围的证券买入金额合计数。目前纳入计算的证券包 括：北交所上市公司股票、全国股转系统挂牌公司股票、退市 A 股买 入金额。 69 4.1.2 最低结算备付金比例计算方式 最低结算备付金比例分为差异化最低结算备付金比例和固定最 低结算备付金比例两种计算方式。其中，证券公司经纪、自营、融资 融券结算业务适用差异化最低结算备付金比例计收方式；对托管结算 业务，托管人可以自行选择差异化最低结算备付金比例计收方式或固 定最低结算备付金比例计收方式。 采取固定最低结算备付金比例的托管人可向本公司总部申报转 换为差异化最低结算备付金比例，本公司自同意相关转换的下一自然 月起为其相应的托管结算备付金账户设定差异化最低结算备付金比 例。 选择差异化最低结算备付金比例计收方式的托管人不可转换为 固定最低结算备付金比例计收方式。 对于高风险结算参与人，本公司可按照相关业务规则及其风险情 况，采取提高最低结算备付金比例的措施。 差异化最低结算备付金比例计算参考案例见附件 3 案例四。 4.1.3 数据发送与生效 本公司按照自然月计算结算参与人最低结算备付金比例和最低 结算备付金限额，每月第 1 个交易日日终向结算参与人发送当月适用 的最低结算备付金比例和最低结算备付金限额，第 6 个交易日生效。 对于申请数据抄送业务的管理人，本公司每月第 1 个交易日日终将最 低结算备付金相关数据抄送管理人。 4.1.4 QFII（含 RQFII）托管业务最低结算备付金限额 70 采取托管人结算模式的 QFII 托管银行作为本公司结算参与人， 应按照《结算备付金管理办法》要求在本公司存放结算备付金。按照 《关于执行<中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法> 有关事项的通知》 ，最低结算备付金限额计算方法如下： 各商业银行应逐日统计其负责结算的 QFII 截至当日的累计净汇 入资金规模，并于每月前 3 个交易日内计算上一月度均值（按照自然 日统计计算），作为该月度最低结算备付金限额的计算基础。 最低结算备付金限额＝上一月度累计净汇入资金规模均值×万 分之六。 商业银行应合并计算其负责结算的所有 QFII 的净汇入资金规模。 如出现 QFII 累计净汇入资金规模为负数的，该 QFII 的累计净汇入资 金规模按照 0 计算。 各商业银行应于每月第 3 个交易日前（含当日）向本公司申报其 负责结算的所有 QFII 上一月度累计净汇入资金规模均值。本公司据 此核算、调整各商业银行结算备付金账户最低结算备付金限额，限额 于每月第 6 个交易日生效。 《托管银行 QFII 及 RQFII 净汇入资金规模 申报表》参见中国结算网站（www.chinaclear.cn→服务支持→业务 资料→业务表格→北京市场→中国结算北京分公司证券资金结算业 务申请表格）。请各托管人填写申报模板并发送至结算部（联系方式 见本指南第五章） 。 QFII 委托证券公司等机构办理证券资金结算业务的，相关业务 纳入证券公司等机构经纪业务计算最低结算备付金限额。 71 4.1.5 其他规定 （一）新加入本公司结算系统的结算参与人，从其加入之日的下 一个月起，执行最低结算备付金限额的规定。 （二）结算参与人结算备付金账户每日（包括节假日）日末余额 不得低于其最低结算备付金限额，否则将作为不良记录。本公司将根 据《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》 、 《中国证 券登记结算有限责任公司自律管理实施细则》采取相应的自律管理措 施。 （三）非担保结算业务不纳入最低结算备付金限额的计收范围。 4.2 结算保证金管理 4.2.1 结算保证金的计算 本公司根据《中国证券登记结算有限责任公司证券结算保证金 管理办法》 ，按照以下方式计算各结算参与人（QFII 托管业务除外） 每月应缴纳的结算保证金额度： 本月应缴纳额度=MAX（本月应缴纳额度计算值，20 万） 本月应缴纳额度计算值=对应结算备付金账户前六个月权益类日 均结算净额×（权益类处置价差比例+处置成本）+对应结算备付金账 户前六个月固定收益类日均结算净额（不含质押式回购）×（固定收 益类处置价差比例+处置成本）。 其中，权益类日均结算净额的计算范围为本公司提供多边净额结 算服务的北交所上市公司股票、全国股转系统挂牌公司股票、退市 A 股等。 72 权益类处置价差比例、处置成本等参数的取值，暂时参照《中国 证券登记结算有限责任公司证券结算保证金管理办法》中深圳市场的 相关取值。 4.2.2 结算保证金管理的其他规定 （一）结算保证金实行按月调整。 （二）本公司于每月初第一个交易日日终，以结算保证金账户为 单位，计算结算参与人（QFII 托管业务除外）本月应缴纳的结算保 证金额度，并于当日根据清算结果进行预记账处理。 （三）QFII 托管人在开立 QFII/RQFII 托管结算账户时，缴纳初 始自营结算保证金 20 万元及初始客户结算保证金 100 万元，该额度 为固定保证金额度。 （四）结算保证金的收取和退还通过对应的结算备付金账户完成。 应当补缴结算保证金的结算参与人，应根据预记账结果，于交收日将 足额资金划入结算备付金账户完成交收。 （五）由于结算保证金交收或补缴导致结算参与人结算备付金账 户发生透支的，本公司按照资金交收违约的相关业务规则对结算参与 人进行处理。 （六）结算保证金金额调整所涉相关数据于清算日和调整日日终 向结算参与人发送。 （七）非担保结算业务不纳入结算保证金计收范围。对于结算参 与人承销的配股业务，不纳入结算保证金计算范围。 73 4.3 证券结算风险基金管理 根据《证券结算风险基金管理办法》的规定，证券结算风险基金 用于垫付或者弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力造成 的证券登记结算机构的损失，其来源之一是结算参与人按相关证券品 种成交金额的一定比例交纳的资金。每一财政年度终了，如结算风险 基金的净资产已达到或超过 30 亿元，本公司将通知全市场结算参与 人自下一年度起不再向结算参与人收取结算风险基金，但结算参与人 自加入结算系统并首次交纳结算风险基金起的一年内必须交纳。 按照上述规定，对于新加入我分公司、且在中国结算交纳结算风 险基金不满一年的结算参与人（起算时点为其在中国结算京沪深任一 分公司最早交纳风险基金的起始日期） ，北京分公司向其收取一年结 算风险基金，具体收取标准为人民币普通股成交金额的十万分之三。 对于在中国结算沪深分公司已交纳风险基金满一年的结算参与人，我 分公司不予收取。 4.4 股票交收违约处理 T 日日终，结算参与人未能足额履行多边净额结算股票交付义务 的，构成股票交收违约。本公司在资金清算时将与结算参与人应付未 付股票等值的资金确定为待处分资金，并按照待处分资金金额的千分 之一逐日向违约结算参与人计收违约金。违约结算参与人在两个交易 日内补足违约交收股票及其权益、违约金的，本公司向其交付待处分 资金；结算参与人未及时补足的，本公司动用相应待处分资金，通过 74 委托第三方等方式买入违约交收的股票，并弥补相应的权益、违约金 和购买股票所产生的各项税费、佣金等。 除上述规定外，本公司对发生股票交收违约的结算参与人有权采 取以下措施： （一）按照本公司《中国证券登记结算有限责任公司自律管理实 施细则》的规定，对违约结算参与人采取自律管理措施。 （二）将其交收违约情况记入诚信档案，并报告中国证监会。 （三）提请全国股转公司暂停违约结算参与人的做市股份双向报 价权限。 （四）经中国证监会批准的其他措施。 4.5 资金交收违约处理 结算参与人应正常履行资金交收义务，向本公司承担最终交收责 任。在最终交收时点（T+1 日 16:00），结算参与人用于多边净额担保 结算的可用资金余额（含最低备付）及可关联交收账户（如有）的资 金余额之和不足以支付其多边净额担保结算业务应付资金，构成资金 交收违约。 4.5.1 计收违约金、垫息 对于资金交收违约结算参与人，本公司按每个自然日千分之一的 比例对透支金额收取违约金，并按照结算备付金利率每日收取垫付资 金利息。 本公司可采取关闭电子划款通道、限制转托管等风险管理措施。 4.5.2 申报待处置交收锁定证券 75 T+1 日 16:00 前，结算参与人可以通过 CCNET 终端向本公司申报 指定待处置交收锁定证券指令。在 T+1 日 16:00 前，结算参与人可以 撤回或修改已提交的指定待处置证券指令。T+1 日结算参与人申报的 待处置交收锁定证券范围原则上不可以超出 T 日日终可售交收锁定 证券范围。对于托管业务，结算参与人应在违约客户可售交收锁定证 券中申报待处置交收锁定证券。待处置交收锁定证券的市值按照 T+1 日终收盘价计算。 申报待处置交收锁定证券参考案例见附件 3 案例二、案例三。 4.5.3 违约处置流程 本公司根据发生资金交收违约结算备付金账户性质，对结算参与 人自营、托管、经纪和融资融券业务资金交收违约情形采取不同的应 对措施： （一）自营业务 本公司将参与人申报作为待处置交收锁定证券的可售交收锁定 证券变更标识为待处置交收锁定，待处置交收锁定证券市值足额的， 解除剩余可售交收锁定证券标识；不足额的，本公司扣划参与人剩余 自营证券并直至足额。结算参与人未申报待处置交收锁定证券的，本 公司扣划该结算参与人自营证券，直至足以弥补 T+1 日日终资金交收 违约金额。进行上述操作时，优先扣划处于可售交收锁定状态的证券； 仍不足额的，再扣划其他自营证券，直至足额或无券可扣划。 T+2 日日间，待处置交收锁定证券的状态不做改变，且不可用于 任何业务。 76 T+2 日日终前，结算参与人补足应付资金的，不再计收违约金与 罚息，解除证券的待处置交收锁定状态。否则，本公司将足额待处置 证券转至专用清偿证券账户。T+3 日起，本公司有权按业务规则开始 处置。处置后有余的，退还参与人；仍不足的，本公司将继续向结算 参与人追索。 （二）托管业务（基金托管结算、QFII/RQFII 托管结算） 本公司将参与人申报为待处置交收锁定证券的可售交收锁定证 券变更标识为待处置交收锁定，待处置交收锁定证券市值足额的，解 除剩余可售交收锁定证券标识；不足额的，本公司扣划其自营证券直 至足额，并解除剩余可售交收锁定证券标识；上述操作后仍不足额的， 本公司对剩余可售交收锁定证券，按照证券账户涉及可售交收锁定证 券市值大小顺序，选择对应证券账户，并将其内全部可售交收锁定证 券转为待处置交收锁定证券，直至足以弥补 T+1 日违约金额。结算参 与人应该通知违约客户其证券被标识为待处置交收锁定证券的情况。 如果违约结算参与人向本公司提供书面承诺，确认已向本公司申 报全部违约客户的全部可售交收锁定证券作为待处置证券的，本公司 将不再按照证券账户涉及可售交收锁定证券市值大小的顺序确定待 处置交收锁定证券，而是通过结算保证金、向结算参与人追偿等措施 防控价差风险。结算参与人的书面承诺应该包括已向本公司申报全部 违约客户的全部可售交收锁定证券作为待处置证券的明确表述。 T+2 日日间，待处置交收锁定证券的状态不做改变，且不可用于 任何业务。 77 T+2 日日终前，结算参与人补足应付资金的，不再计收违约金与 罚息，解除证券的待处置交收锁定状态。否则，本公司将足额待处置 证券转至专用清偿证券账户。T+3 日起，本公司有权按业务规则开始 处置。处置后有余的，退还参与人；仍不足的，本公司将继续向结算 参与人追索。 待处置交收锁定证券处理参考案例见附件 3 案例二、案例三。 （三）经纪业务、融资融券业务 证券公司经纪业务、融资融券业务发生资金交收违约的，中国结 算向中国证监会报告参与人违约情况，并采取以下措施： T+1 日 16:00，本公司扣划该结算参与人自营证券，直至足额或 无券可扣划。 T+2 日日终前，结算参与人补足应付资金的，本公司不再计收违 约金与罚息，返还相应待处置证券。T+2 日日终参与人仍未补足资金 的，本公司将足额待处置证券划转至专用清偿账户。T+3 日起，本公 司有权按照业务规则开始处置。处置后有余的，退还参与人；仍有不 足的，本公司将继续向结算参与人追索。 4.6 待处分证券处置 待处分证券，是指结算参与人多边净额担保结算品种发生资金交 收违约后，违约结算参与人向本公司申报提交的或本公司依据业务规 则直接扣划的、在北交所上市或全国股转系统挂牌转让的股票或其他 证券。本公司将待处分证券划入本公司的专用清偿证券账户。 待处分证券处置遵循公平、公正、平稳、快速、有序的原则。 78 违约结算参与人为证券公司的，本公司将待处分证券通过其自营 交易单元予以处置；违约结算参与人为资产托管人的，本公司将待处 分证券通过相关资产管理人租用或自有的交易单元予以处置。 同时具备下列条件的，本公司采用上述方式处置： （1）监管部门 及北交所、全国股转公司对该违约结算参与人或资产管理人的相关卖 出交易权限无限制； （2）待处分证券为流通股； （3）本公司要求的其 他条件。 T+2 日违约结算参与人仍未补足透支（含利息、违约金，下同） 的，本公司于 T+3 日启动处置程序。违约结算参与人或资产管理人应 按照处置协议的约定，在 T+5 日日终前完成处置。 注：相关处置协议的格式文本，参见中国结算网站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 处置所得足以弥补透支、或者违约结算参与人自行补足透支的， 本公司及时通知违约结算参与人终止处置。处置所得弥补透支后仍有 剩余的，本公司将剩余资金以及待处分证券及其权益退还给违约结算 参与人。 截至 T+5 日日终违约结算参与人未能补足透支、且待处分证券仍 有剩余的，本公司通知其终止处置。本公司可采取委托其他机构处置 等方式继续处置。透支仍未补足的，本公司依法向违约结算参与人继 续追索。 79 4.7 日常风险隐患记录 本公司对结算参与人违反结算业务规则或存在风险隐患的行为 进行监测和记录，作为评估其结算风险的依据或参考。本公司可根据 结算业务规则采取相应的风险管理措施和自律管理措施。风险监测指 标包括但不限于： （一）结算备付金账户发生资金交收违约和透支的情况； （二）结算备付金账户发生低于最低备付金的情况； （三）资金交收预警情况。本公司将交收日 15:30—16:00 设定为 交收预警时间窗。本公司于每个交收日 15:30 检查各结算备付金账户 余额，如果余额小于零，则进行预警； （四）非担保业务交收失败情况； （五）缺席本公司组织的技术系统测试和业务技术培训的情况; （六）不积极配合办理各项业务的情况； （七）联系人及联系方式等信息发生变更后未及时报备的情况。 4.8 股票划分交易 本公司为配合北交所或全国股转公司实施暂缓清算交收，并出于 结算风险防范需要，有权将异常交易从多边净额结算中划分出来，实 施逐笔全额结算。由此带来的可能损失由客户与结算参与人协商解决。 80 第五章 退市板块结算业务 5.1 结算参与人申请开通结算业务 5.1.1 退市 A 股 结算参与人参与退市 A 股的结算业务，应向本公司申请开通结算 业务资格。具体流程按照本指南第一章相关内容执行。 5.1.2 退市 B 股 结算参与人参与退市 B 股的结算业务，应向本公司申请开通结算 业务资格。结算参与人只有在本公司为其开通退市 B 股交易结算业务 资格后，方可参与退市 B 股交易。 结算参与人按照以下规定申请开通退市 B 股交易结算业务。 （一）提交业务申请资料 1．退市 B 股交易结算业务资格申请表（扫描件） ； 2．外管局颁发的《经营外汇业务许可证》 （复印件，加盖公章）； 3．关于指定退市 B 股交易结算银行的申请（扫描件） ； 4．退市 B 股交易结算账户确认书（扫描件）； 5．包含统一社会信用代码的营业执照（副本复印件，加盖公章）； 6．退市 B 股资金结算业务预留印鉴卡（扫描件） ； 7．本公司要求的其它材料。 相关申请表格下载参见“www.chinaclear.cn—服务支持—业务 资料—业务表格—北京市场—中国结算北京分公司证券资金结算业 务申请表格” 。 81 本公司授权中国银行为退市 B 股结算银行。境内结算参与人应在 结算银行系统内开立退市 B 股结算银行账户，并选择结算银行的北京 营业网点或结算参与人所在地营业网点为开户行。 （二）缴纳退市 B 股交易结算保证金 结算参与人开通退市 B 股交易权限的，需通过如下银行账户向本 公司缴纳退市 B 股交易结算保证金 7 万美元： 开户银行 账户名称 账号 中国银行北京分行营业部 中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司结算保证金存款账户 341562392427 （三）向结算银行报送材料 结算参与人需向退市 B 股结算银行报送如下材料： 1．退市 B 股交易清算交收协议 （开户行不在北京的结算参与人） ； 该项材料由结算银行提供。 2．退市 B 股交易结算账户确认书（扫描件） 。 5.2 结算参与人申请变更退市 B 股业务相关资料 结算参与人名称发生变更的，应当向结算部提交以下申请材料： （一）关于指定退市 B 股交易结算银行的申请（扫描件）； （二）退市 B 股交易结算账户确认书（扫描件） ； （三）包含统一社会信用代码的营业执照（副本复印件，加盖公 章）； （四）退市 B 股资金结算业务预留印鉴卡（扫描件） ； （五）本公司要求的其它材料。 82 相关申请表格下载参见“www.chinaclear.cn—服务支持—业务 资料—业务表格—北京市场—中国结算北京分公司证券资金结算业 务申请表格” 。 5.3 清算交收和违约处理 5.3.1 退市 A 股 退市 A 股交易的清算交收和违约处理，按照本指南第二章和第 三章相关内容执行。 5.3.2 退市 B 股 退市 B 股交易的清算交收实行交收期为 T+3 日的多边净额清算、 担保交收安排。遇国家法定节假日和香港地区法定节假日时，交收日 顺延。无法及时足额完成交收的结算参与人，须承担交收违约责任。 境外券商不能直接参与退市 B 股交易的结算，须与有退市板块交 易结算业务资格的结算参与人签署代理协议后，由该结算参与人代为 完成并承担相应清算交收责任。 （一）清算交收流程 1．一类指令修改（SI1）：本公司 T+1 日进行一类指令对盘。结算 参与人应及时核对成交资料中股东代码的有效性和正确性，如有错误， 应当于 T+1 日下午 2：00 前以电话传真方式通知本公司，并邮寄修改 一类指令的正本。 2．二类指令（SI2） ：涉及境外托管银行的转托管指令。由结算参 与人和托管银行于 T+2 日中午 12：00 前以传真方式分别向本公司发 83 送 SI2 指令，配对成功后转托管方能成功。证券公司和托管银行应邮 寄二类指令的正本。 3．试交收：本公司在 T+2 日下午 3：00 之后执行试交收处理，预 先计算出各结算参与人 T+3 日应交收的资金净额。试交收处理完毕后， 所有交收数据不得变更。 4．证券交收：本公司在 T+3 日上午进行证券交收处理，记增或记 减投资者证券账户。 5．资金交付：资金应付方结算参与人应当在 T+3 日中午 12：00 之前将应付款项足额汇入本公司指定的银行账户。本公司在 T+3 日中 午 12：00 之前向结算银行发出汇款指令，由结算银行将款项划入应 收方证券公司指定的银行账户。 退市 B 股交易清算交收具体流程参见附件 2。 一 类 指 令修 改 和 二 类 指 令申 请 表 的 下 载 ，参 见 “www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—业务表格—北京市场 —中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格”。 （二）退市 B 股交易卖空处理 退市 B 股卖空是指结算参与人或其名下投资者证券账户上某只 股票的卖出股数超过该股票的实际持有余额、造成股份不足的，则为 退市 B 股卖空。退市 B 股交易禁止卖空。对于发生卖空行为的结算 参与人，本公司按照以下规定进行处理： 1．T+3 日，本公司在最终交收时冻结相关结算参与人卖空所得 资金，将卖空通知传真给该结算参与人，并要求其尽快补足卖空证券。 84 否则本公司有权实行强制性补购，因强制补购所产生的亏损及费用和 引起的后果由违约结算参与人承担。 2．发生卖空的结算参与人须于 T+4 日前将《退市 B 股交易卖空 情况报告书》递交本公司。如因技术系统故障等原因造成的卖空，应 在情况报告书中说明。 3．对于发生卖空行为的结算参与人，本公司将处以罚款并没收 盈余，该笔款项在退市 B 股资金结算账户或交收款中扣除。罚款根据 卖空金额的 1%（日）逐日计算，并于结算参与人弥补证券交收违约 后的次一交易日收取。本公司将于扣款当日将《付款通知》传真给结 算参与人。对于一年内首次发生退市 B 股卖空行为的结算参与人，本 公司可根据其申请，综合考虑卖空原因、市场影响、整改情况等因素， 对其免于罚款。 4．由于二类指令延误或转托管造成的卖空，在 T+5 日前转托管 到账的，可以免罚。 （三）退市 B 股股份交易买空（透支）处理 退市 B 股股份交易禁止买空。对于发生买空行为的结算参与人， 本公司按照以下规定处理： 1．退市 B 股买空是指结算参与人未在交收日规定时间将买入 股份的款项足额汇入本公司账户，导致交收资金不足的行为。 2．本公司 T+3 日动用结算保证金完成交收。 85 3．结算参与人应尽快弥补透支及相应的垫息、罚息。T+3 日后， 结算参与人汇入本公司银行账户的款项首先补足 T+3 日动用的结算 保证金金额及利息，剩余部分予以退还或作为后续的交收资金。 4．买空行为一经发现，本公司立即冻结该结算参与人的相应股 份。该结算参与人必须在 T+5 日前补足透支金额。如未及时补足透支 金额，本公司有权在 T+6 日强制性卖出股份。因强制卖出所造成亏损 等后果由违约结算参与人承担。 5．根据透支金额及天数，本公司按中国银行北京分行提供的美 元存款利率收取透支垫息，并按 0.5%（每日）收取罚息。 86 第六章 相关资料 6.1 收费标准 本业务指南所涉业务收费标准，参见中国结算网站公布的《北京 市场证券登记结算业务收费及代收税费一览表》，查询下载路径： www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→收费标准。 6.2 结算银行信息 本公司在结算银行的账户信息可通过以下路径查询下载： www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→银行账户信息表→《中 国结算北京分公司结算备付金专用存款银行账户信息表》 。结算银行 账户信息有变动的，本公司将在网站上及时更新。 6.3 本公司结算业务部的联系方式 联系电话 电子邮箱 010-50939851 bfjsywb@chinaclear.com.cn 联系地址： 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦五层 中国结算北京分公司结算业务部 邮编：100033 6.4 数据接口规范 本公司的数据接口规范可通过以下路径查询下载： www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→接口规范→北京市场→ 中国结算北京市场数据接口规范（结算参与人版）。数据接口有变动 的，本公司将在网站上及时更新。 87 第七章 附则 7.1 解释主体 本指南由本公司负责解释。 7.2 施行日期 本指南自 2023 年 8 月 22 日起施行，本公司于 2022 年 12 月 23 日公布的《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司证券资金结算 业务指南》同时废止。 88 附件 1： 结算参与人申请开通结算备付金跨市场划拨流程 通过中国结算三地结算资金互通互用业务，结算参与人在本公司 和上海、深圳分公司的结算备付金账户之间的跨市场资金划拨可以实 时到账。在上海、深圳分公司开立了结算账户的结算参与人，如果需 要将其在本公司的结算备付金直接划付至该结算参与人在上海或深 圳分公司的结算备付金账户的，按照以下流程办理： （1） 结算参与人向结算部提交《结算备付金跨市场划拨申请表》 注 ：申 请 表 格的 格 式 文本 ， 参见 中 国 结算 网 站 （www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→业务表格→北京市场 →中国结算北京分公司证券资金结算业务申请表格） 。 （2） 结算部进行系统维护 结算部审核上述材料无误后进行相应的维护，处理完成处理后通 知结算参与人。 （3） 结算参与人进行 CCNET 系统维护 结算参与人收到结算部已开通结算备付金跨市场划拨业务的通 知后，应在其 CCNET 系统中维护相应的参数。具体如下： ①从北京划往上海 银行行号：999700 收款银行账号：结算参与人在中国结算上海分公司的结算备付金 账号（18 位）+账户性质，其中账户性质为客户（托管）的，填写 KH， 账户性质为自营的，填写 ZY 银行开户名称：结算参与人在中国结算上海分公司开立的结算备 付金账户名称 银行名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ②从北京划往深圳 银行行号：0200 收款银行账号：结算参与人在中国结算深圳分公司的结算备付金 账号（10 位）+账户性质，其中账户性质为客户的，填写 KH，账户性 质为自营的，填写 ZY 银行开户名称：结算参与人在中国结算深圳分公司开立的结算备 付金账户名称 银行名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 附件 2： 退市 B 股交易清算交收具体流程表 T日下午3：00后 T日下午3：00后 T+1日上午10：00前 全国股转公司将成交资料传送给本公司 结算参与人对退市B股成交数据内容进行检查复核，并准 备相关的修改指令 本公司进行第一次一类指令对盘，并将对盘情况通知有 关结算参与人 T+1日下午2：00前 结算参与人将所需修改指令发送给本公司 T+1日下午2：00前 本公司根据修改指令修改交收资料，并完成指令对盘 T+2日中午12：00前 T+2日下午2：00前 结算参与人和托管银行将二类指令以传真方式发送本公 司结算业务部 本公司进行第一次二类指令配对，并将配对情况通知结 算参与人 T+2日下午2：00前 结算参与人向本公司发送二类修改指令 T+2日下午2：00前 本公司根据申请修改二类指令，并完成指令配对 T+2日下午3：30前 T+2日下午5：00前 T+2日下午5：00后 T+3日截止下午4：00 T+3日下午5：00前 T+3日下午5：00后 本公司完成试交收，并将试交收报表发送结算银行作为 资金收付的依据。试交收完成后所有资料不得变更 本公司处理后将试交收资金数据连同其它数据一并传送 给各结算参与人 结算参与人对收到的数据内容进行检查复核，并根据试 交收资金报表的数据准备安排清算交收资金 清算银行根据本公司的指令向结算参与人收取交收资金 并完成最终交收 本公司将正式交收数据连同其它数据一并发送给各结算 参与人 结算参与人对收到的数据内容进行检查复核并入账处理 附件 3： 参考案例 案例一：资金核验及可售交收锁定标识处理 T 日结算参与人 A 托管业务下发生以下交易： 证券账号 证券账户 1 证券账户 2 证券账户 3 证券账户 4 证券账户 5 买入证券 证券 1 证券 2 证券 3 证券 4 证券 5 证券 6 买入数量 100 200 300 400 500 600 成交金额（元） 5000 10000 20000 50000 10000 100000 收盘价 50 50 80 100 20 150 T 日结算参与人 A 就其托管业务申报指令如下： 申报指令类型 免除标识指令 免除标识指令 证券账号 证券账户 1 证券账户 2 证券代码 证券 2 未填写 证券数量 100 未填写 T 日清算后，结算参与人 A 托管业务“清算金额”和“资金核验净应 付金额”均为-195000 元。 T 日资金交收完成后、交易预记账前，结算参与人 A 托管业务综合结 算 备 付 金 账 户 余 额 为 100000 元 。 T 日 日 终 资 金 核 验 余 额 =100000-195000=-95000 元。结算参与人 A 发生资金核验不足 95000 元。 由于 T 日日终结算参与人 A 托管业务综合结算备付金账户余额 （100000 元）大于免除标识指令指定不打标证券的市值（29000 元） ，本 公司对免除标识指令指定的证券不打标，对指令之外的 T 日净应收证券 打标。因此，T 日日终结算参与人 A 托管业务以下证券被标识为可售交收 锁定。 标识类型 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 证券账号 证券账户 1 证券账户 1 证券账户 3 证券账户 4 证券账户 5 证券代码 证券 1 证券 2 证券 4 证券 5 证券 6 证券数量 100 100 400 500 600 T+1 日 16:00，结算参与人 A 托管业务结算备付金账户余额大于零， 本公司完成资金交收，并解除结算参与人 A 托管业务对应证券账户全部 可售交收锁定标识。 案例二：待处置交收锁定标识处理 T 日结算参与人 A 托管业务发生资金核验不足 95000 元，并有以下托 管业务证券被标识为可售交收锁定。 标识类型 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 证券账号 证券账户 1 证券账户 1 证券账户 3 证券账户 4 证券账户 5 证券代码 证券 1 证券 2 证券 4 证券 5 证券 6 证券数量 100 100 400 500 600 T+1 日结算参与人 A 就其托管业务申报指令如下： 申报指令类型 待处置交收锁定指令 待处置交收锁定指令 待处置交收锁定指令 证券账号 证券账户 1 证券账户 3 证券账户 5 证券代码 证券 1 未填写 证券 6 证券数量 未填写 未填写 200 T+1 日结算参与人 A 托管业务结算备付金账户仅转入 50000 元（假设 结算参与人 A 自营结算备付金账户余额始终为 0）。T+1 日 16:00 结算参 与人 A 托管业务结算备付金账户余额为-45000 元。结算参与人 A 发生资 金交收违约，违约金额为 45000 元。 由于申报待处置交收锁定证券市值（75000 元）大于违约金额（45000 元），申报待处置交收锁定证券市值足额。因此，T+1 日日终结算参与人 A 托管业务以下证券被标识为待处置交收锁定，同时解除其余全部可售交 收锁定标识（假设 T+1 日收盘价与案例一中 T 日收盘价相同） 。 标识类型 待处置交收锁定 待处置交收锁定 待处置交收锁定 证券账号 证券账户 1 证券账户 3 证券账户 5 证券代码 证券 1 证券 4 证券 6 证券数量 100 400 200 本案例中，假设结算参与人 A 连续透支期间已结转待处置证券价值 和待处置交收锁定证券价值+已处置未充抵透支所得资金=0。假设免收与 交易相关的费用。 案例三：可售交收锁定和待处置交收锁定标识处理 T 日结算参与人 B 托管业务下发生以下交易： 证券账号 证券账户 2 证券账户 3 买入证券 证券 1 证券 2 证券 3 证券 4 买入数量 100 200 300 400 成交金额（元） 5000 10000 20000 50000 收盘价 50 50 80 100 证券账户 4 证券账户 5 证券 5 证券 6 500 600 10000 100000 20 150 证券账户 1 T 日结算参与人 B 就其托管业务申报指令如下： 申报指令类型 优先标识指令 优先标识指令 优先标识指令 优先标识指令 证券账号 证券账户 1 证券账户 2 证券账户 3 证券账户 5 证券代码 证券 2 未填写 证券 4 证券 6 证券数量 100 未填写 未填写 500 T 日清算结果：结算参与人 B 托管业务“清算金额”和“资金核验净 应付金额”均为-195000 元。 T 日资金交收完成后、交易预记账前，结算参与人 B 托管业务综合结 算 备 付 金 账 户 余 额 为 50000 元 。 T 日 日 终 资 金 核 验 余 额 =50000-195000=-145000 元。结算参与人 B 发生资金核验不足 145000 元。 由于优先标识指令指定打标证券的市值（144000 元）小于资金核验 不足金额（145000 元） ，申报可售交收锁定证券市值不足，本公司对其 T 日全部净应收证券打标。因此，T 日日终结算参与人 B 托管业务以下证券 被标识为可售交收锁定。 标识类型 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 可售交收锁定 证券账号 证券账户 1 证券账户 1 证券账户 2 证券账户 3 证券账户 4 证券账户 5 证券代码 证券 1 证券 2 证券 3 证券 4 证券 5 证券 6 证券数量 100 200 300 400 500 600 T+1 日结算参与人 B 就其托管业务申报指令如下： 申报指令类型 待处置交收锁定指令 待处置交收锁定指令 证券账号 证券账户 1 证券账户 4 证券代码 证券 1 未填写 证券数量 未填写 未填写 T+1 日结算参与人 B 托管业务结算备付金账户仅转入 30000 元（假设 结算参与人 B 自营结算备付金账户余额始终为 0,无自营证券）。T+1 日 16:00 结算参与人 B 托管业务结算备付金账户余额为-115000 元。结算参 与人 B 发生资金交收违约，违约金额为 115000 元 由于申报待处置交收锁定证券市值（15000 元）小于违约金额（115000 元），申报待处置交收锁定证券市值不足。本公司先将申报为待处置交收 锁定证券的可售交收锁定证券变更标识为待处置交收锁定。由于结算参 与人 B 无自营证券，上述操作后，本公司对剩余可售交收锁定证券，按 照证券账户涉及可售交收锁定证券市值大小顺序，选择对应证券账户， 并将其内全部可售交收锁定证券转为待处置交收锁定证券，直至足以弥 补 T+1 日违约金额。因此，T+1 日日终结算参与人 B 托管业务以下证券被 标识为待处置交收锁定，并解除其余全部可售交收锁定标识（假设 T+1 日收盘价与 T 日相同） 。 标识类型 待处置交收锁定 待处置交收锁定 待处置交收锁定 待处置交收锁定 证券账号 证券账户 1 证券账户 3 证券账户 4 证券账户 5 证券代码 证券 1 证券 4 证券 5 证券 6 证券数量 100 400 500 600 本案例中，假设结算参与人 B 连续透支期间已结转待处置证券价值 和待处置交收锁定证券价值+已处置未充抵透支所得资金=0。假设免收与 交易相关的费用。假设结算参与人 B 未向本公司提供书面承诺，确认已 申报全部违约客户的全部可售交收锁定证券作为待处置证券。 案例四：差异化最低结算备付金比例计算 假设上一自然月有 22 个交收日，结算参与人 A 在上一自然月资金付 款时点和取款时点如下（每个交收日结算备付金内资金能够满足交收要 求）： 交收日 交收日 1 交收日 2 清算结果 资金净应付 资金净应收 付取款时点 T 日日终付款 10:00 取款 交收日 交收日 12 交收日 13 清算结果 资金净应收 资金净应付 付取款时点 12:00 取款 9:30 付款 交收日 3 交收日 4 交收日 5 交收日 6 交收日 7 交收日 8 交收日 9 交收日 10 交收日 11 资金净应付 资金净应收 资金净应付 资金净应收 资金净应付 资金净应收 资金净应付 资金净应收 资金净应付 T 日日终付款 9:10 取款 8:55 付款 11:00 取款 8:45 付款 10:00 取款 11:30 付款 9:30 取款 10:30 付款 交收日 14 交收日 15 交收日 16 交收日 17 交收日 18 交收日 19 交收日 20 交收日 21 交收日 22 资金净应收 资金净应付 资金净应收 资金净应付 资金净应收 资金净应付 资金净应收 无净应付净应收 无净应付净应收 8:45 取款 10:00 付款 未发生取款 8:45 付款 未发生取款 未发生付款 未发生取款 （由于无净应付净应收，我公司将交收日 21 和交收日 22 均视为 9 点前的付款日） 适用的付款时点差异化最低结算备付金比例取值：12 个交收日中，8 个交收日为 9 点前付款，3 个交收日为 11 点前付款，1 个交收日为 11 点 后付款。由于在 T+1 日 11 点前完成付款的天数（11 天）占总净应付日天 数（12 天）的 90%（含）以上，视为该备付金账户绝大多数情况下可在 上午 11 点前完成付款，因此付款比例为 16%。 适用的取款时点差异化最低结算备付金比例取值：10 个交收日中，9 个交收日为 9 点后取款，1 个交收日为 9 点前取款。由于在 9 点后开始取 款的天数（9 天）占总净应收日天数（10 天）的 90%（含）以上的，则视 为该备付金账户绝大多数情况下在上午 9 点后取款， 因此取款比例为 14%。 结算参与人适用的最低结算备付金比例=70%×付款比例+30%×取款 比例=70%*16%+30%*14%=15.4% 结算参与人 A 本月最低结算备付金比例为 15.4%。 案例五：尚未支付金额和可提款金额的计算 假设结算参与人 A 共用综合结算备付金账户，T 日相关资金数据如下 （单位：亿元） ： 结算参 与人 A 结算备付金 账户余额1 8.9 最低结算备 付金限额 0.1 公开发行 申购金额 4.5 当日担保业务 非担保交收业务 净应付资金 应付金额之和 3 0.8 对于结算参与人 A，根据可提款金额和尚未支付金额公式， 1 T 日 8:30-16:00 之间： 可提款金额＝MAX（结算备付金账户余额－最低结算备付金限额－公 开发行申购金额，0）＝MAX（8.9-0.1-4.5,0）=4.3（亿元） ； 尚未支付金额＝MAX｛Σ非担保交收业务应付金额＋公开发行申购金 2 额 + 最 低 结 算 备 付 金 限 额 － 结 算 备 付 金 账 户 余 额 ， 0 ｝ =MAX ｛0.8+4.5+0.1-8.9,0｝=0（亿元）； 2 T 日 16:00 至非担保交收完成时点之间： 3 可提款金额＝结算备付金账户余额 －MAX｛MAX（当日担保业务净应 付资金，0）＋∑当日非担保交收应付金额，最低结算备付金限额｝ =4.4-MAX｛MAX（3，0）+0.8,0.1｝=0.6（亿元）； 3 T 日非担保交收完成时点至 17:00 之间： 4 可提款金额＝MAX｛结算备付金账户余额 -最低结算备付金限额-MAX （当日担保业务净应付资金，0） ，0｝=MAX｛3.6-0.1-MAX（3，0）,0｝ 该账户为 16 点前结算备付金账户余额，且假设该账户日间没有进出款导致的余额变动； 此时点结算备付金账户余额=16 时前结算备付金账户余额=8.9 亿元； 3 此时点结算备付金账户余额=16 时前结算备付金账户余额-公开发行申购金额=8.9-4.5=4.4（亿） ； 4 此时点结算备付金账户余额=16 时前结算备付金账户余额-公开发行申购金额-当日非担保交收应付金额之和 =8.9-4.5-0.8=3.6（亿元）； 1 2 =0.5（亿元） ； 4 T 日 16:00－17:00 之间： 5 尚未支付金额＝MAX｛最低结算备付金限额－结算备付金账户余额 ， 0｝＝MAX｛0.1-3.6,0｝=0（亿元）。 5 假设该时点已完成非担保交收，结算备付金账户余额=3.6 亿元