截至2022年12月31日资本构成信息披露2023-03-31.pdf

截至 2022 年 12 月 31 日资本构成信息披露 以下监管资本项目与资产负债表对应关系附表依据《中国银监会 关于印发商业银行资本监管配套政策档的通知》(银监发[2013]33 号) 中《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》进行披露。 附表一：资本构成披露 单位：人民币百万元 序号 一级资本： 数额 1 实收资本 2 留存收益 8,266 - 2a 盈余公积 3,595 2b 一般风险准备 7,500 2c 未分配利润 15,765 3 累计其他综合收益和公开储备 3a 资本公积 6,742 3b 其他 (166) 4 过渡期内可计入核心一级资本数额 5 少数股东资本可计入部分 2,218 6 监管调整前的核心一级资本 43,920 - - 核心一级资本：监管调整 7 审慎估值调整 - 8 商誉（扣除递延税负债） 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税 负债） 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成 的储备 贷款损失准备缺口 - 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 资产证券化销售利得 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来 的未实现损益 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负 债） 直接或间接持有本银行的普通股 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持 有的核心一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一 级资本中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一 级资本中应扣除金额 抵押贷款服务权 1 795 不适用 序号 26c 一级资本： 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣 除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一 级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资 产的未扣除部分超过核心一级资本 15%的应扣除 金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除 的金额 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税 资产中扣除的金额 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本 投资 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本 缺口 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 21 22 23 24 25 26a 26b 数额 - 不适用 795 43,125 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 9,999 31 其中：权益部分 9,999 32 其中：负债部分 - 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 - 34 少数股东资本可计入部分 35 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 36 监管调整前的其他一级资本 288 10,287 其他一级资本：监管调整 37 - 41c 直接或间接持有的本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持 有的其他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一 级资本应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一 级资本 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本 投资 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本 缺口 其他应在其他一级资本中扣除的项目 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 - 43 其他一级资本监管调整总和 44 其他一级资本 10,287 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 53,412 38 39 40 41a 41b - 二级资本： 46 二级资本工具及其溢价 - 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 - 2 序号 一级资本： 数额 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 50 超额贷款损失准备可计入部分 3,969 51 监管调整前的二级资本 4,555 586 - 二级资本：监管调整 52 - 56a 直接或间接持有的本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持 有的二级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资 本应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资 本 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 - 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 - 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 4,555 59 总资本（一级资本+二级资本） 57,967 60 总风险加权资产 447,503 53 54 55 - 资本充足率和储备资本要求 61 核心一级资本充足率 9.64 62 一级资本充足率 11.94 63 资本充足率 12.95 64 机构特定的资本要求 - 65 其中：储备资本要求 2.50 66 其中：逆周期资本要求 - 67 - 68 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比 例 国内最低监管资本要求 69 核心一级资本充足率 5.00 70 一级资本充足率 6.00 71 资本充足率 8.00 72 73 74 75 76 77 门槛扣除项中未扣除部分 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部 分 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部 分 抵押贷款服务权（扣除递延税负债）不适用 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除 递延税负债） 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的 数额 3 - 10 4,121 5,148 10,567 3,969 序号 78 79 80 81 82 83 84 85 一级资本： 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金 额 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准 备的数额 符合退出安排的资本工具 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的 数额 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数 额 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的 数额 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数 额 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数 额 数额 - - 附表二：集团口径的资产负债表(财务并表和监管并表) 单位：人民币百万元 项目 银行公布的合并 资产负债表 监管并表口径下的 资产负债表 资产 现金及存放中央银行款项 26,487 27,370 存放同业及其他金融机构款项 1,922 2,131 拆出资金 2,410 4,700 买入返售金融资产 12,387 12,736 - 5,285 发放贷款及垫款 322,207 375,115 应收融资租赁款 30,633 - 44,442 44,979 17,150 17,862 121,679 125,292 274 - 固定资产 2,172 2,531 在建工程 878 878 无形资产 1,111 1,601 递延所得税资产 4,881 4,121 其他资产 2,881 (13,285) 资产总计 591,514 611,316 应收利息 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融投资 以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融投资 以摊余成本计量的金融投资 长期股权投资 负债 4 银行公布的合并 资产负债表 项目 监管并表口径下的 资产负债表 向中央银行借款 20,106 19,971 同业及其他金融机构存放款项 29,541 29,109 拆入资金 29,549 31,594 100 100 卖出回购金融资产款 19,098 19,092 吸收存款 341,798 352,807 1,082 1,112 应交税费 557 129 应付利息 - 5,579 预计负债 71 71 应付债券 94,993 14,398 其他负债 1,993 82,661 负债总计 538,888 556,623 实收资本 8,266 8,266 其他权益工具 9,999 9,999 资本公积 6,812 6,742 其他综合收益 (195) (166) 盈余公积 3,506 3,595 一般风险准备 7,768 7,500 未分配利润 14,618 15,765 - - 少数股东权益 1,852 2,992 所有者权益合计 52,626 54,693 衍生金融负债 应付职工薪酬 所有者权益 外币报表折算差额 表三：有关科目展开说明表 单位：人民币百万元 监管并表口径下的资 产负债表 项目 代码 - a 1,601 b 递延税负债 - c 其中：与商誉相关的递延税项负债 其中：与其他无形资产（不含土地使用权）相 关的递延税负债 实收资本 - d 8,266 f 其中：可计入核心一级资本的数额 8,266 g 商誉 无形资产 - e h 其中：可计入其他一级资本的数额 5 监管并表口径下的资 产负债表 项目 代码 资本公积 6,742 i 一般风险准备 7,500 j 盈余公积 3,595 k 未分配利润 15,765 l 应付债券 其中：可计入二级资本工具及其溢价的发行债 务 14,398 m n - 附表四：附表三披露的所有项目与附表一资本构成披露表中项目的对应关系 单位：人民币百万元 序号 核心一级资本 数额 代码 - f l i j k a-d 795 o - n 1 实收资本 8,266 2c 未分配利润 15,765 3a 资本公积 6,742 2b 一般风险准备 7,500 2a 盈余公积 3,595 8 商誉(扣除递延税负债) 其他无形资产(土地使用权外)(扣除递 延税负债) 二级资本工具及其溢价 9 46 附表五：资本工具主要特征 1 发行机构 郑州银行 郑州银行 郑州银行 郑州银行 2 标识码 6196 002936 002936 2120100 3 适用法律 中国香港 中国大陆 中国大陆 中国大陆 核心一级资本 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 核心一级资本 核心一级资本 核心一级资本 其他一级资本 法人/集团 法人/集团 法人/集团 法人/集团 4 5 6 监管处理 其中：适用 《商业银行 资本管理办 法（试 行）》过渡 期规则 其中：适用 《商业银行 资本管理办 法（试 行）》过渡 期结束后规 则 其中：适用 法人/集团层 面 6 1 发行机构 郑州银行 郑州银行 郑州银行 7 工具类型 普通股 普通股 普通股 人民币 4,472 人民币 2,709 人民币 4,632 人民币 9,998 人民币 1,518 人民币 600 人民币 1,000 人民币 10,000 股本及资本公积 其他权益工具 2020 年 11 月 11 日 2021 年 11 月 11 日 郑州银行 其他一级资本 工具 9 可计入监管 资本的数额 (单位:百万) 工具面值(单 位:百万) 10 会计处理 股本及资本公积 11 初始发行日 2015 年 12 月 23 日 股本及资本公 积 2018 年 9 月 13 日 永续 永续 永续 永续 无到期日 无到期日 无到期日 无到期日 否 否 否 是 不适用 自发行之日起 5 年后，经中 国银行业监督 管理机构批准 并符合相关要 求，本行有权 赎回全部或部 份本次债券 8 12 13 14 15 是否存在期 限（存在期 限或永续） 其中：原到 期日 发行人赎回 （须经监管 审批）是/否 其中：赎回 日期（或有 时间赎回日 期）及额度 不适用 不适用 自发行之日起 5 年后，经中 国银行业监督 管理机构批准 并符合相关要 求，本行有权 赎回全部或部 份本次债券 股息率包括基 准利率和固定 溢价两个部 份，采取分阶 段调整，在一 个股息率调整 期内以约定的 相同股息率支 付股息，随后 每隔一定时期 重置一次 首个股息率调 整周期的股息 率为 4.80% 16 其中：后续 赎回日期 （如果有） 分红或派息 无 无 无 17 其中：固定 或浮动派息/ 分红 浮动 浮动 浮动 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 18 19 20 其中：票面 利率及相关 指标 其中：是否 存在股息制 动机制 其中：是否 可自主取消 分红或派息 7 郑州银行 郑州银行 郑州银行 郑州银行 否 否 否 否 非累计 非累计 非累计 非累计 不适用 不适用 不适用 否 24 其中：若可 转股，则说 明转换触发 条件 不适用 不适用 不适用 不适用 25 其中：若可 转股，则说 明全部转股 还是部分转 股 不适用 不适用 不适用 不适用 26 其中：若可 转股，则说 明转换价格 确定方式 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否 否 否 是 不适用 （1）中国银保 监会认定若不 进行减记发行 人将无法生 存；（2）相关 部门认定若不 进行公共部门 注资或提供同 等效力的支持 发行人将无法 生存。 1 21 22 23 27 28 29 30 31 发行机构 其中：是否 有赎回激励 机制 其中：累计 或非累计 是否可转股 其中：若可 转股，则说 明是否为强 制性转换 其中：若可 转股，则说 明转换后工 具类型 其中：若可 转股，则说 明转换后工 具的发行人 是否减记 其中：若减 记，则说明 减记触发点 不适用 不适用 8 1 32 33 34 35 36 发行机构 其中：若减 记，则说明 部分减记该 是全部减记 其中：若减 记，则说明 永久减记还 是暂时减记 其中：若暂 时减记，则 说明账面价 值恢复机制 清算时清偿 顺序（说明 清偿顺序更 高级的工具 类型） 是否含有暂 时的不合格 特征 其中：若 有，则说明 该特征 郑州银行 郑州银行 郑州银行 郑州银行 不适用 不适用 不适用 部分或全部减 记 不适用 不适用 不适用 永久减记 不适用 不适用 不适用 不适用 受偿顺序在本行 存款人、一般债 权人及二级资本 工具和其他一级 资本工具持有人 之后 受偿顺序在本 行存款人、一 般债权人及二 级资本工具和 其他一级资本 工具持有人之 后 受偿顺序在本行 存款人、一般债 权人及二级资本 工具和其他一级 资本工具持有人 之后 本次债券的受 偿顺序在存款 人、一般债权 人和处于高于 本次债券顺位 的次级债务之 后，发行人股 东持有的所有 类别股份之 前；本次债券 与发行人其他 偿还顺序相同 的其他一级资 本工具同顺位 受偿 否 否 否 否 不适用 不适用 不适用 不适用 注： 以上附表一至附表五按照《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》 口径计算及披露，为未经审计数据，与财务报表披露的口径存在差异。 9