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财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理 计划 季度资产管理报告 （2023 年一季度） 计划管理人：财通证券资产管理有限公司 计划托管人：中国工商银行股份有限公司-河北省分行 报告期间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日 1 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人财通证券资产管理有限公司依据 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下 简称《运作管理规定》）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期起止时间：2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日 2 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 一、 资产管理计划概况 资产管理计划全称：财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 资产管理计划合同生效日：2022 年 07 月 06 日 资产管理计划管理人：财通证券资产管理有限公司 资产管理计划托管人：中国工商银行股份有限公司-河北省分行 二、主要财务指标、投资表现和收益分配情况 （一）主要财务指标及投资表现 单位：元 主要财务指标及投资表现 2023 年 03 月 31 日 1 期末单位集合计划资产净值 1.0418 2 期末集合计划资产净值 60,557,207.54 3 本期集合计划利润 1,495,056.21 4 本期集合计划净值增长率% 2.5394% 5 集合计划累计净值增长率% 4.1800% （二）收益分配情况 本报告期不存在收益分配情况。 三、管理人履职报告 （一）投资主办简介 3 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 常娜娜女士，硕士研究生学历、硕士学位。曾在渤海证券股份有限 公司，财通证券股份有限公司工作。2015 年 8 月加入财通证券资产管理 有限公司，现任固收私募投资部、固收研究部总经理。 韩晗先生，硕士研究生学历、硕士学位。曾在财通证券股份有限公 司工作。2014 年 12 月加入财通证券资产管理有限公司，现任固收私募 投资部投资经理。 胡涛先生，硕士研究生学历、硕士学位。曾在财通证券股份有限公 司工作。2014 年 12 月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收私募 投资部交易员，现任固收私募投资部投资经理。 刘齐女士，硕士研究生学历、硕士学位。2016 年 3 月加入财通证券 资产管理有限公司，曾任固收私募投资部产品经理，固收私募投资部投 资经理助理，现任固收私募投资部投资经理。 （二）投资主办工作报告 回顾一季度，基本面弱复苏态势延续，央行降准呵护流动性，资 金面维持平衡宽松。3 月官方制造业 PMI 数据仍位于荣枯线以上，为 51.9%，较上月回落 0.7 个百分点，制造业生产修复强于需求，内需强于 外需，复苏斜率放缓但仍保持高景气，价格指数同步回落，非制造业景 气反弹强于制造业。投资方面，数据略超预期，1-2 月固定资产投资同 比增长 5.5%，其中，基建投资增速为+9.0%，房地产投资增速为-5.7%， 制造业投资增速为+8.1%，基建维持较强增长，地产边际改善，制造业延 续强韧性。消费方面，1-2 月社零总额同比+3.5%，春节效应叠加人员出 行恢复，必选、可选消费全面回暖，汽车消费拖累较大。物价指数方面， 2 月 CPI 同比上涨 1.0%，较前值下降 1.1 个百分点，其中，食品价格上 4 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 涨 2.6%，非食品价格上涨 0.6%；CPI 环比下降 0.5%，其中食品价格下降 2.0%，非食品价格下降 0.2%；PPI 同比下降 1.4%，前值下降 0.8%，环比 持平；核心 CPI 同比上涨 0.6%，前值上涨 1.0%，猪肉与鲜菜价格是 CPI 主要拖累项，核心通胀偏弱，目前国内通胀温和可控，并非影响市场的 主要因素。短期来看，央行四季度货币政策执行报告指出，稳健的货币 政策要精准有力，要搞好跨周期调节，既着力支持扩大内需，为实体经 济提供更有力支持，保持货币信贷合理平稳增长，综合运用多种货币政 策工具，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速与 名义经济增速基本匹配。货币政策边际变化和基本面复苏斜率仍然是债 市关注重点，海外形势、新债供给、通胀预期等是影响债市的扰动因素， 债券收益率大概率维持震荡格局，可多关注信用债的配置价值，同时对 利空因素保持密切关注。 海外方面，美国 1 月非农数据超预期，失业率进一步下降，就业 持续改善，3 月 Markit 制造业 PMI 初值 49.3%，为 22 年 10 月以来高位。 美联储 3 月议息会议加息 25bp，维持缩表计划不变，点阵图显示美联储 本轮加息峰值为 5.1%，未来仍有 25bp 的加息空间。欧元区 12 月制造业 PMI 终值 47.3%，仍处于收缩区间，欧洲央行议息会议将关键利率上调 50bp，连续六次加息以遏制通胀。 资产配置方面，组合主要配置优质的信用品种，在保证组合稳定 健康的前提下积极贡献收益；此外，也对利率品种和转债品种进行适当 波段操作，同时加大项目收益债、ABS 等创新资产的研究，争取为组合 贡献一定的超额收益。杠杆方面，将适度控制杠杆。 信用债是组合配置的重点，随着国内经济边际复苏，信用环境将 5 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 逐步得到改善。品种上以优质国央企发行的产业类债券和城投类债券作 为组合的配置重点，对民企投资偏谨慎，甄别个券、防范风险始终是投 研团队的工作重点。城投债方面，可选的优质品种主要有平台债券（已 被纳入政府性债务或政府或有债务的品种）、条款中带有第三方强担保 的债券和募集资金用途为公益性项目的债券等；产业债方面，主要选择 优质国央企发行的债券，主要包括金融、公用事业、电力、港口、交运、 周期类等行业，优选龙头企业作为投资标的。同时，组合投资中关注债 券集中度风险，做好分散化管理。 （三）内部性声明 1.运作合规性声明 本报告期内，集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、 《管理办法》、《运作管理规定》及其他法律法规的规定，本着诚实信 用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基 础上，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作 合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管理 符合有关法规的规定。 2.风险控制报告 本报告期内，集合计划管理人通过设立独立的风险控制部门，对集 合理财业务进行事前审核、事中监控，日常对集合资产管理业务的重大 事项进行风险评估，并提出风险控制措施。风险管理部还对业务授权、 投资交易的执行情况进行监控，控制业务运作过程中存在的风险。本次 风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控、 6 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 重点检查的结果。 我们认为，在本报告期内，本集合计划管理人对集合计划的管理始 终都能按照有关法律法规、公司相关制度和《管理合同》及《说明书》 的要求进行。本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方 面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场 的现象；未发现内幕交易的情况；本集合计划持有的证券符合规定的比 例要求；相关的信息披露和财务数据皆真实、完整、准确、及时。 3. 涉及本计划的重大诉讼事项 本报告期内，无涉及本计划的重大诉讼事项。 四、托管人履职报告 本报告期内，本托管人在对财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管 理计划的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和 资产管理合同的有关规定，不存在任何损害资产管理计划份额持有人利 益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 本报告期内，托 管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托 管协议的规定，对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督， 对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进 行了认真地复核，未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。 本报告期内，本托管人依法对财通证券资产管理有限公司编制的财通证 券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容 7 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）资产负债表 日期：2023 年 03 月 31 日单位：元 资产 期末余额 负债与持有人权益 资产： 期末余额 负债： 银行存款 1,216,674.71 短期借款 0.00 结算备付金 0.00 交易性金融负债 0.00 存出保证金 0.00 衍生金融负债 0.00 衍生金融资产 0.00 卖出回购金融资产款 交易性金融资产 买入返售金融资产 68,741,513.16 应付清算款 0.00 0.00 应付赎回款 0.00 发放贷款和垫款 债权投资 9,255,702.05 应付管理人报酬 0.00 其他债权投资 103,078.43 应付托管费 7,362.75 应付销售服务费 0.00 0.00 应收清算款 0.00 应付投资顾问费 应收利息 0.00 应交税费 17,189.30 应收股利 0.00 应付利息 0.00 应收申购款 0.00 应付利润 0.00 其他资产 0.00 其他负债 17,647.80 负债合计 9,400,980.33 所有者权益 实收资金 58,130,000.00 其他综合收益 资产总计 69,958,187.87 未分配利润 2,427,207.54 所有者权益合计 60,557,207.54 负债和所有者权益总计 69,958,187.87 （二）损益表 日期：2023 年 01 月 01 日-2023 年 03 月 31 日单位：元 项目 一、收入 本期金额 1,699,069.46 8 上期金额 -145,393.12 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 1.利息收入 1,351.00 332.44 1,035,012.63 885,667.64 0.00 0.00 662,705.83 -1,031,393.20 4.汇兑损益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 5.其他业务收入 0.00 0.00 二、费用 204,013.25 121,747.42 1.管理人报酬 103,078.43 104,723.72 7,362.75 7,480.27 3.销售服务费 0.00 0.00 4.投资顾问费 0.00 0.00 79,443.15 0.00 79,443.15 0.00 0.00 0.00 7.税金及附加 4,656.12 931.46 8.其他费用 9,472.80 8,611.97 1,495,056.21 -267,140.54 ― ― 1,495,056.21 -267,140.54 1,495,056.21 -267,140.54 2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 2.托管费 5.利息支出 其中：卖出回购金融资产利息 支出 6.信用减值损失 三、利润总额 减：所得税费用 四、净利润 五、其他综合收益 六、综合收益总额 六、投资组合报告 （一）资产组合情况 日期：2023 年 03 月 31 日单位：元 项目 期末市值 银行存款 清算备付金 9 占期末总资产比例 1,216,674.71 1.74% 0 0 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 存出保证金 0 0 股票投资 0 0 债券投资 68,741,513.16 98.26% 资产支持证券投资 0 0 基金投资 0 0 理财产品投资 0 0 买入返售金额资产 0 0 应收股利 0 0 应收利息 0 0 其他应收款 0 0 证券清算款 0 0 69,958,187.87 100% 资产合计 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 （二）报告期末按市值占本计划资产净值比例大小排序的前十名证券明 细 证券代码 证券名称 数量 市值 占净 值比 市值 194600 22 景陶 01 100,000.00 10,553,627.40 17.43% 178791 21 建秋 02 100,000.00 10,487,438.36 17.32% 194979 22 聚鑫 V2 100,000.00 10,303,484.93 17.01% 162994 20 安阳 02 100,000.00 10,216,273.97 16.87% 032380043 23 长寿开投 PPN001 100,000.00 10,126,904.11 16.72% 182714 22 浔城 02 100,000.00 9,806,024.66 16.19% 182315 22 赣建 03 70,000.00 7,247,759.73 11.97% 七、费用计提情况 （一）管理费、托管费及业绩报酬 单位：元 10 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 费用类型 计提费率 (计提基准) 管理费 年费率 0.7% 托管费 年费率 0.05% 计提方式及支付方式 本报告期应付费用 按前一日资产净值计提，按日计提，按季支 103,078.43 付 按前一日资产净值计提，按日计提，按季支 7,362.75 付 本计划有权对委托人持有的集合计划各类份 业绩报酬 见下表 额年化收益率超过对应份额当期业绩报酬计 0.00 提基准的部分按约定的比例（见下表）计提 业绩报酬 业绩报酬计提基准： 计提日期区间 计提基准 2022/07/06-2023/07/03 计提比例 4.7% 60.00% 八、重要事项揭示 （一）投资经理变更情况 本报告期内，本计划未发生投资经理变更。 （二）关联交易情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，本计划未发生重大关联交易。 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，本计划未发生一般关联交易。 注：本次一般关联交易报告期自 2023 年 3 月 1 日（《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》正式生效 日）至 2023 年 3 月 31 日。 （三）董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其 他关联方参与情况 项目 报告期末董事、监事、从业人员及配偶持有本计划份额情况 报告期末控股股东、实际控制人或者其他关联方参与情况持有本计划 份额情况 （四）其他涉及投资者权益的重大事项。 11 持有份额 总数(份) 占总份额 比例 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% 财通证券资管赢家冀赢 3 号集合资产管理计划 2023 年一季度管理报告 本报告期内，不存在其他涉及投资者权益的重大事项。 九、运用杠杆情况 本报告期内，本计划运用杠杆情况符合资管合同约定，杠杆比例未主 动超过法规要求的上限。 十、备查文件目录 （一）查阅方式 财通证券资管网址：www.ctzg.com 客服电话：95336 投资者对本报告如有任何疑问，可咨询管理人财通证券资产管理有 限公司。 财通证券资产管理有限公司 二〇二三年四月二十八日 12