[上海]中国结算上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南.pdf

中国结算上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2014 年 1 月 16 日 目 录 第一章 质押式报价回购概述 ............................................................................................ 3 第二章 质押券管理 ............................................................................................................ 4 一、 质押专用账户的开立 ............................................................................................. 4 二、 质权设定 ................................................................................................................. 5 三、 债券转入转出处理 ................................................................................................. 5 四、 相关查询 ................................................................................................................. 6 第三章 清算、资金划付与划款 ........................................................................................ 7 一、 清算 ......................................................................................................................... 7 二、 资金划付 ................................................................................................................. 8 三、 划款 ......................................................................................................................... 9 第四章 异常情况处理 ........................................................................................................ 9 一、 报价回购可用额度小于零 ..................................................................................... 9 二、 资金划付失败 ....................................................................................................... 10 第五章 业务终止 .............................................................................................................. 10 附件 1： ............................................................................................................................... 12 附件 2： ............................................................................................................................... 13 质押式报价回购业务数据接口（参与人） ...................................................................... 13 一、 jsmx（结算明细文件） ....................................................................................... 13 二、 wdq(未到期业务对账文件) ................................................................................. 15 三、 zqbd(证券变动文件)和 zqye(证券余额对账文件) .......................................... 16 为方便证券公司进行质押式报价回购登记结算业务，推动质 押式报价回购业务顺利开展，根据上海证券交易所（以下简称“上 交所” ） 、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算” ） 发布的《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（以下简称 《业务办法》 ）和相关业务规定，制定本指南。 第一章 质押式报价回购概述 本指南所称质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是指 证券公司将符合规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的 标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客 户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金 并获得相应收益的交易。 证券公司可以提交以下自有资产作为质押券： （一）可用于上交所债券质押式回购交易的债券； （二）基金份额； （三）上交所和中国结算认可的其他证券。 以可用于上交所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交 易型开放式指数基金作为质押券的，其折算率（值）由上交所规 定。 以除单市场国债交易型开放式指数基金外的基金份额及上 交所和中国结算认可的其他证券作为质押券的，折算率（值）另 行规定。 证券公司应当严格按照上交所、中国结算的有关业务规则， 切实执行证券公司报价回购业务内部管理制度。 证券公司应向客户全面介绍报价回购规则，充分揭示可能产 生的风险，提醒客户注意有关事项，与客户签署《风险揭示书》 和《客户协议》 。 第二章 质押券管理 一、 质押专用账户的开立 证券公司开展报价回购业务应当在中国结算上海分公司开 立“XX 证券公司质押式报价回购质押专用账户”（以下简称“质押 专用账户”） ，用以保管其所提交的作为报价回购交易质押券的自 有证券。 质押专用账户不得用于证券交易。 证券公司申请开立质押专用账户时，需向中国结算上海分公 司提交以下材料： （一）开户申请书（附件 1） ； （二） 《机构证券账户注册申请表》 （www.chinaclear.cn-服务支持 -业务表格-上海市场-中国结算上海分公司投资人登记部业务申 请表格） ； （三）机构法人有效身份证明文件及复印件或加盖发证机关 确认章的复印件（营业执照原件及复印件） ； （四）组织机构代码证及复印件； （五）经办人有效身份证明文件及复印件； （六）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书和法定代 表人的有效身份证明文件复印件； （七）中国结算上海分公司要求提交的其他材料。 上述申请材料应以书面文件提交中国结算上海分公司并按 400 元/户标准缴纳开户费。审核通过的，我分公司将在两个工 作日内完成开户。开户完成后，证券公司应及时办理指定交易。 二、 质权设定 根据《业务办法》，质押专用账户中的证券作为担保证券公 司报价回购业务的履约担保质押券。全部质押券设定的质权由证 券公司所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划付的客 户共同享有,客户所享有的质权不对应具体质押券品种，客户不 得单独就质押券主张行使质权，质押券处置所得由所有客户按债 权比例公平受偿。 三、 债券转入转出处理 证券公司在开展报价回购业务前，应向上交所报备指定的自 营证券账户作为质押券转入转出的证券账户。 证券公司指定的自营证券账户发生变化的，应及时向上交所 报备。上交所将证券公司指定的自营证券账户清单通过书面方式 及时告知中国结算上海分公司。 对于证券公司提交的质押券转入申报，当日日终证券公司指 定的自营证券账户有足额质押券的，中国结算上海分公司根据上 交所发送的转入指令逐笔将相应质押券由指定的自营证券账户 转入质押专用账户。证券公司报价回购额度于次一交易日相应增 加。证券公司指定的自营证券账户内质押券不足的，对该笔转入 申报不予办理。 对于证券公司提交的质押券转出申报，若当日日终证券公司 质押专用账户中转出该部分质押券后剩余质押券折合的标准券 数量足以担保所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划 付的报价回购金额，中国结算上海分公司根据上交所发送的转出 指令逐笔将相应质押券由质押专用账户转入指定的自营证券账 户。转出的质押券于次一交易日可用于交易。若证券公司质押专 用账户内剩余质押券不符合前述条件的，则该笔转出申报将不予 办理。 证券公司自营或客户专用资金交收账户内应付报价回购交 易结算资金不足的，对该证券公司当日所有的质押券转出申报均 不予办理。 已被司法冻结或其他原因冻结的质押券不计入标准券。 四、 相关查询 客户可向证券公司或中国结算上海分公司申请查询报价回 购相关信息，可查询的信息包括证券公司质押券所折算的标准券 总量、该客户未到期报价回购总量、证券公司未到期报价回购总 量。 客户可通过 PROP 投资者版向中国结算上海分公司申请查询 上述信息。 证券公司和中国结算上海分公司的数据如有不一致，以中国 结算上海分公司提供的数据为准。 证券公司及客户参与报价回购业务，即视为认可并遵守《业 务办法》关于质押券管理及质权设定的相关规定。 第三章 清算、资金划付与划款 证券公司参与报价回购交易，应使用其在中国结算上海分公 司已开立的用于非净额结算的自营和客户专用资金交收账户（以 证券公司法人名义开立）办理资金划付。中国结算上海分公司每 日对该证券公司当日全部报价回购交易（包括初始交易、到期购 回和提前购回）进行净额清算，并根据该净额清算结果，在自营 和客户专用资金交收账户之间进行资金划转。证券公司可于资金 划付完成当日进行划款。 一、 清算 交易日（以下简称“T 日”） ，中国结算上海分公司分别以证券 公司的自营专用资金交收账户和客户专用资金交收账户为单位， 对当日全部报价回购交易进行轧差清算，相关结果发送给证券公 司，并据此在证券公司的自营和客户专用资金交收账户之间代为 进行资金划付。 全部初始交易金额大于全部购回金额的，证券公司客户专用 资金交收账户应付自营专用资金交收账户，应付金额=全部初始 交易金额-全部购回金额；全部购回金额大于全部初始交易金额 的，证券公司自营专用资金交收账户应付客户专用资金交收账 户，应付金额=全部购回金额-全部初始交易金额。 其中，初始交易金额=成交数量×1000； 对于到期购回，购回金额计算公式如下： 购回金额=成交数量×（100 元+到期年收益×实际回购天数 /365）×10。 对于提前购回，购回金额计算公式如下： 购回金额=成交数量×（100 元+提前购回年收益×实际回购 天数/365）×10。 上述公式中成交数量的单位为手。 证券公司负责客户报价回购交易资金明细清算，通过记增记 减客户资金账户完成。 证券公司与客户之间由于资金明细清算产生的法律纠纷与 中国结算无关。 二、 资金划付 T 日 16:00，证券公司自营专用资金交收账户为应付账户的， 中国结算上海分公司根据净额清算结果将应付金额从应付自营 专用资金交收账户划付至应收客户专用资金交收账户；客户专用 资金交收账户为应付账户的，中国结算上海分公司根据净额清算 结果将应付金额从应付客户专用资金交收账户划付至应收自营 专用资金交收账户。 证券公司自营或客户专用资金交收账户应付资金不足的，对 该证券公司当日全部报价回购均不做资金划付处理。 因资金不足导致资金划付失败的，由相关责任方依据约定协 商解决后续处理事宜。 三、 划款 证券公司在 T 日 16 时报价回购交收后，可将资金从自营专 用资金交收账户或客户专用资金交收账户划至指定收款账户。具 体资金划款操作及处理如下： 证券公司在 T 日 15：30 分之前通过 PROP 综合业务终端交收 后电子预约划款功能提交预约划款指令，系统将反馈预约划款指 令提交成功或失败信息。指令提交操作与证券公司一般划款操作 相同。 预约划款指令提交成功后，中国结算上海分公司在 16 时报 价回购交收完成后对预约划款指令进行处理，如证券公司相关专 用资金交收账户余额足额，则划款成功。证券公司可通过 PROP 综合业务终端查询预约划款指令处理是否成功。 第四章 异常情况处理 一、 报价回购可用额度小于零 因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致证券公司 报价回购可用额度小于零的，上交所可在次一交易日暂停接收该 证券公司报价回购初始交易及质押券转出申报，只接收提前购回 与质押券转入申报。待其报价回购可用额度大于等于零后，上交 所恢复其报价回购权限。 证券公司于报价回购可用额度小于零之日起次一交易日未 能采取有效措施使其报价回购可用额度大于等于零的，自次二个 交易日起上交所可终止其报价回购业务权限，进入业务终止处 理。 证券公司可以向上交所申请提供自有资金账户中的现金作 为临时质押物，使其报价回购可用额度大于等于零，中国结算上 海分公司根据上交所确认将相关现金进行锁定。证券公司可在采 取其他措施使得报价回购可用额度大于零后，申请对多余现金解 除锁定。 二、 资金划付失败 证券公司当日报价回购资金划付失败的，该证券公司当日的 报价回购交易及到期购回、提前购回全部延迟至次一交易日；连 续两个交易日资金划付失败的，上交所可终止报价回购业务权 限，进入业务终止处理。 第五章 业务终止 证券公司被终止报价回购业务权限的，应按以下流程进行处 理： （一）权限终止当日，该证券公司所有未到期报价回购交易 全部提前购回，证券公司以终止日为准计算客户收益，不得与客 户开展新的交易； （二）证券公司或其委托的第三方根据《客户协议》的约 定向上交所及中国结算上海分公司提交质押券处置申请，并按照 价格公允、快速处置的原则对质押券进行处置，处置所得与质押 现金之和按债权比例向客户公平清偿。 上述第三方是证券公司依据《客户协议》的约定委托进行质 押券处置的机构； （三）全部债务清偿后，证券公司应向上交所和中国结算上 海分公司提交业务终止报告，并可申请转出剩余质押券；处置所 得与质押现金之和仍不足以偿付的，由证券公司对客户承担全部 法律责任，客户可按《客户协议》约定的方式进行仲裁或诉讼。 附件 1： 开户申请书 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司： 我公司已向上海证券交易所申请开通质押式报价回购业 务的交易权限。根据业务开展需要，特向贵公司申请开立质 押式报价回购质押专用账户。根据业务规则，该账户需要限 制交易功能。 特此申请。 **证券有限责任公司（公章） 年 月 日 附件 2： 质押式报价回购业务数据接口（参与人） 一、jsmx（结算明细文件） 包括报价回购、购回交收结果（按明细） 。 数据填写说明： 字段名 长度 说明 报价回购业务 报价回购的购回业务 SCDM 2 市场代码 01 01 JLLX 3 记录类型 002（交收通知）/ 003（交收结果） 002（交收通知）/ 003（交收结果） JYFS 3 交易方式 JSFS 3 交收方式 002（非担保） 002（非担保） YWLX 3 业务类型 117 118 QSBZ 3 清算标志 02B 22B GHLX 3 过户类型 # # JSBH 16 交收编号 # # CJBH 16 成交编号 * 填写回购交易的成交编 号 SQBH 16 申请编号 * 填写回购交易的申请编 号 WTBH 16 委托编号 # # JYRQ 8 交易日期 回购成交日 T 回购成交日 T 无论是否延迟交收，均填 写回购成交日 T 到期购回清算日 R，注： 正常购回时，无论是否延 迟交收，R 为>=Rz 的最早 的工作日； 提前终止时，R 为申报日 正常交收时，填写回购成 交日 T； 延迟交收时，填写回购成 交日下一日 T+1 到期购回交收日 R，注： 正常购回时，R 为>=Rz 的 最早的工作日； 提前终止时，R 为申报日； 延迟交收时，R 为正常交 收日的下一工作日 到期购回自然日 Rz 到期购回自然日 Rz 交易单元 交易单元 QSRQ 8 104（综合业务平台业务） 104（综合业务平台交易） 清算日期 JSRQ 8 交收日期 QTRQ 8 其它日期 WTSJ 6 委托时间 CJSJ 6 成交时间 XWH1 5 业务单元 1 XWH2 5 业务单元 2 结算单元 结算单元 XWHY 8 业务单元 1 所 属结算参与人 的清算编号 交易单元所属结算参与 人的清算编号 交易单元所属结算参与 人的清算编号 JSHY 8 结算参与人的 清算编号 结算单元所属结算参与 人的清算编号 结算单元所属结算参与 人的清算编号 TGHY 8 托管银行的清 算编号 # # ZQZH 10 证券账号 * * ZQDM1 6 证券代码 1 填写 205 代码 填写 205 代码 ZQDM2 6 证券代码 2 # # ZQLB 2 证券类别 # # LTLX 1 流通类型 # # QYLB 2 权益类别 # # GPNF 4 挂牌年份 # # MMBZ 1 买卖标志 SL 16 交收数量 # # CJSL 16 成交数量 ABS(交易成交数量× 1000) ABS(交易成交数量× 1000) ZJZH 25 资金账号 非担保交收账号 非担保交收账号 BZ 3 币种 RMB RMB 价格 1 100．000000，注：百元 价 购回结算价（百元价） ， 注： 正常购回时，按照到期购 回成交价计算收益； 提前终止时，按照提前购 回成交价计算收益 价格 2 成交价（百元价） ，注： 正常购回时，填写到期购 到期正常购回的成交价， 回成交价； 注：百元价 提前终止时，按照提前购 回成交价 ABS(成交数量×价格 1÷ 100) ×收付方向 融资方为负，融券方为正 JG1 JG2 17 17 “B” “S” 融资（自营） 融券（客户） “B” “S” 融资（自营） 融券（客户） QSJE 19 清算金额 ABS(成交数量×价格 1÷ 100) ×收付方向 融资方为正，融券方为负 YHS 17 印花税 印花税 印花税 JSF 17 经手费 经手费 经手费 GHF 17 过户费 过户费 过户费 ZGF 17 证管费 证管费 证管费 SXF 17 手续费 手续费 手续费 QTJE1 19 其它金额 1 0.00 0.00 QTJE2 19 其它金额 2 0.00 0.00 QTJE3 19 其它金额 3 0.00 0.00 SJSF 19 实际收付 清算金额加各项费用 清算金额加各项费用 JGDM 4 结果代码 交收通知： “0000” 交收结果：见说明 交收通知： “0000” 交收结果：见说明 FJSM 40 附加说明 同清算标志的附加说明 同清算标志的附加说明 说明： 1. 延迟交收的记录不进行重新清算，在下一工作日合并进入当天净额非担保处理； 2. JGDM(结果代码): JGDM 说明 买方状态： 0000 正常交收 0098 对方不交收 0499 本方资金余额不足，对方情况未知 卖方状态： 0000 正常交收 9800 对方不交收 9904 对方情况未知，本方资金余额不足 二、wdq(未到期业务对账文件) 数据填写详细说明： 字段名 长 度 说明 SCDM 2 市场代码 ‘01’ QSBH 8 清算编号 清算编号 未到期类别 ‘004’ （报价回购未到期数 据） WDQLB 3 报价回购 未到期数据 ZQZH 10 证券账户 证券账户 XWH1 5 业务单元 1 交易单元 XWH2 5 业务单元 2 结算单元 ZQDM 6 证券代码 报价回购代码 ZQLB 2 证券类别 # LTLX 1 流通类型 # QYLB 2 权益类别 # GPNF 4 挂牌年份 # CJXLH 16 成交序列号 # CJBH 16 成交编号 成交编号 SQBH 16 申请编号 申请编号 WTBH 16 委托编号 委托编号 JSBH 16 交收编号 # 字段名 长 度 说明 报价回购 未到期数据 MMBZ 1 买卖标志 ‘B’：融资（自营） ‘S’：融券（客户） SL1 16 数量 1 未到期数量（融资方、融券 方均正数，单位为元） SL2 16 数量 2 # JG1 17 价格 1 到期购回成交价格，百元价 JG2 17 价格 2 提前终止成交价格，百元价 JE1 19 金额 1 # JE2 19 金额 2 # CJRQ 8 成交日期 成交日期 QTRQ 8 其他日期 到期自然日 FZDM 10 辅助代码 空：正常未到期 ‘YCJS’：延迟交收 BCSM 40 补充说明 # 注： 若到期自然日为工作日，在该日交收；若到期自然日为非工作日，在下一个工作日交收。 若辅助代码出现‘YCJS’ ，说明出现了延迟交收的情况。下一日若不能完成交收将进入清盘 程序。进入清盘程序后，不再发送报价回购未到期数据。 三、 zqbd(证券变动文件)和 zqye(证券余额对账文件) 出入库的结果在 zqbd 文件中体现，变动类型为‘00N’，入库自营账户证券过出、质押专用 账户过入；出库质押专用账户过出、自营账户证券过入。日终后持有可核对 zqye 文件。