关于合众资产管理股份有限公司信用风险管理能力建设及自评估情况的信息披露公告——半年度披露.pdf
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关于合众资产管理股份有限公司 信用风险管理能力建设及自评估情况的 信息披露公告——半年度披露 根据中国银行保险监督管理委员会《关于优化保险机构投资 管理能力监管有关事项的通知》及《保险机构信用风险管理能力 标准》，合众资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）开展了 信用风险管理能力自评估相关工作。经公司自评估，公司信用风 险管理能力建设达到《关于优化保险机构投资管理能力监管有关 事项的通知》及《保险机构信用风险管理能力标准》要求。 公司已在中国保险资产管理业协会系统填报信用风险管理能 力建设及自评估情况，并生成半年度披露报告（对外披露版） ，现 根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》规 定予以披露。 附件：合众资产管理股份有限公司信用风险管理能力建 设及自评估情况（半年度披露-20210128） 合众资产管理股份有限公司 2021 年 1 月 29 日 合众资产管理股份有限公司信用风险管理能力建 设及自评估情况（半年度披露-20210128） 一、风险责任人 风险责任人： 风险责任人信息披露公告 行政责任人： 时宝东 职务 公司总经理 专业责任人： 徐红霞 职务 信用评估部部门总经理 类别： 授权的相关资产管理部门负责人 二、组织架构 整体评估情况： 我公司按照“分工明确，相互制衡”的原则，建立信用风险管理组织架构。在董事会、经营管理层下设董事 会风险管理委员会、风险管理执行委员会,在风险管理执行委员会下设信用风险管理专业委员会，专门负责信 用风险管理，公司分别制定了《董事会风险管理委员会工作细则》、《合众资产管理股份有限公司风险管理 执行委员会工作管理办法》和《合众资产管理股份有限公司信用风险管理专业委员会审议规则》，在制度中 明确了董事会、经营管理层及各专业委员会在风险管理及信用风险管理条线的权责界限、履职机制。董事会 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责,全面审核公司风险管理的总体目标、基本政策 和工作制度、机构设置及其职责、重大决策的风险评估和及解决方案等。风险管理执行委员会是公司总经理 室下设的委员会，负责组织执行公司风险管理的基本政策，全面组织、协调、监督公司全面风险管理的日常 工作。风险管理执行委员会下设信用风险管理专业委员会，专门履行信用风险管理职能，信用风险管理专业 委员会对风险管理执行委员会负责，向其汇报，负责组织执行公司信用风险管理的基本政策，组织、协调、 监督、审议公司信用风险管理的相关工作。公司设立了独立的信用评估部，根据行业差别和管理流程，配备 了独立、专职的信用评估人员，负责信用风险管理，公司在《合众资产管理股份有限公司关于明确信用风险 管理能力组织架构相关事宜的通知》（合众资产工作通知〔2021〕3 号）中明确了信用评估部部门职责、岗 位职责、负责人及人员配置情况，组织架构设置符合规定。公司建立了防火墙制度《合众资产管理股份有限 公司防范利益冲突与防火墙机制管理办法》，制度中明确了信用评估部与投资部门相互独立，并由不同高管 分管，信用评估人员与投资人员、风险管理人员相互独立。 专业委员会设置： 委员会名称： 董事会风险管理委员会 所属层级： 董事会 委员会名称： 风险管理执行委员会 所属层级： 经营管理层 委员会名称： 信用风险管理专业委员会 所属层级： 经营管理层 文件名称（含文号）： 合众资产管理股份有限公 司关于明确信用风险管理 能力组织架构相关事宜的 通知（合众资产工作通知 〔2021〕3 号） 信用评估部门设置： 1 部门名称： 信用评估部 发文时间： 2021-01-19 岗位设置： 信评,负责人 我公司设立独立的信用评估部门，按照“分工明确、相互制衡”的原则，根据行 业差别和管理流程，配备了独立、专职的信用评估人员，信用评估人员与投资人 员、风险管理人员、投资交易人员等相互独立。我公司在信用评估部设立信用等 级评审小组，由信用评估负责人或其授权人召开信用评审会议，独立负责信用等 级评定工作，其他部门不得干扰评级流程和评级人员的评级判断。根据现行的组 织架构及岗位编制，公司已建立了符合监管要求的信用评级人员与其他利益冲突 人员、利益冲突事务之间相互分离及独立的防火墙机制，确保信用评估部门、评 级人员、评级工作流程独立，从而保证信用风险管理流程的合规性以及信用评级 结果的客观公正，符合《保险机构信用风险管理能力标准》的规定。 防火墙机制： 三、专业队伍 整体评估情况： 目前我公司已设立信用评估部门，共配备了6名熟悉信用分析、具备信用风险管理能力的信用评估专职人员 ，且均具有2年以上信用分析经验，部门负责人具有7年信用分析相关工作经验；信用评估人员具备金融知识 和财务分析能力，信评经验丰富，已覆盖银行、保险、城投、地产、钢铁、煤炭、电力等主要行业，满足监 管要求且匹配公司投资需求。 专业队伍人员基本信息： 序号 姓名 岗位 是否兼职 1 岳蕾 信评 否 2 徐红霞 负责人 否 3 刘莉莉 信评 是 4 范新悦 信评 否 5 贾安琪 信评 否 6 李爱斯 信评 是 7 许庆硕 信评 否 8 屈新琼 信评 否 相关经验类型 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 信用评级机构、金融机构从事 信用评估等相关工作的经验 相关经验年限 4.84 7.22 1.42 2.36 3.59 5.73 8.56 13.91 四、管理规则 整体评估情况： 我公司已建立了完善有效的信用风险管理制度和信用评级基础制度，信用风险管理制度涵盖管理机构和基本 职责、管理权限和履职机制、信用评级制度、授信管理制度、交易对手管理制度、风险跟踪与监测制度、应 急预案等。信用评级基础制度涵盖了信用评级业务相关的各项流程，包括信用评级议事规则、信用评级操作 流程、信用评级方法细则、尽职调查制度、信用评级报告准则、跟踪评级和复评制度及公司防火墙制度等。 公司信用风险管理制度和信用评级基础制度体系健全，信用风险管理业务有章可依。公司建立了定义清晰的 信用评级符号体系，采用国际国内通用标准，对长期债务工具、短期债务工具均进行了区别定义。公司建立 了科学合理的增信评级准则，明确增信方式包括抵押、质押和信用保证等方式，同时区分不同增信方式的评 级标准。上述制度均经公司经营管理层批准后，以公司正式文件形式下发执行，各项制度相互衔接，并已纳 入公司风险管理体系，符合信用风险管理规则要求。 信用风险管理制度： 制度内容 评估结果 风险跟踪与监测制度 符合规定 管理权限和履职机制 符合规定 管理机构和基本职责 符合规定 授信管理制度 符合规定 应急预案 符合规定 信用评级制度 符合规定 制度明细 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用风险跟踪 与监测实施细则, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用品种信用 风险管理办法（2019修订）, 发文文号：合众资产发〔2019〕232号, 发文时间：2019-12-31; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用品种信用 风险管理办法（2019修订）, 发文文号：合众资产发〔2019〕232号, 发文时间：2019-12-31; 文件名称：合众资产管理股份有限公司交易对手授信 与持仓限额管理操作细则(2020版), 发文文号：合众资产发〔2021〕4号, 发文时间：2021-01-04; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用风险应急 预案, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用品种信用 风险管理办法（2019修订）, 发文文号：合众资产发〔2019〕232号, 发文时间：2019-12-31; 文件名称：合众资产管理股份有限公司另类投资业务 内部信用评级管理办法, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 交易对手管理制度 符合规定 文件名称：合众资产管理股份有限公司交易对手信用 风险管理办法, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 信用评级基础制度： 防火墙制度 符合规定 跟踪评级和复评制度 符合规定 尽职调查制度 符合规定 信用评级议事规则 符合规定 信用评级方法细则 符合规定 信用评级操作流程 符合规定 信用评级报告准则 符合规定 文件名称：合众资产管理股份有限公司防范利益冲突 与防火墙机制管理办法, 发文文号：合众资产发〔2021〕23号, 发文时间：2021-01-15; 文件名称：合众资产管理股份有限公司跟踪评级和复 评实施细则, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用评级人员 尽职调查实施细则, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用等级评审 小组议事规则, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用评级方法 实施细则, 发文文号：合众资产发〔2018〕195号, 发文时间：2018-09-10; 文件名称：合众资产管理股份有限公司另类投资业务 信用评级方法实施细则（2020版）, 发文文号：合众资产发〔2021〕4号, 发文时间：2021-01-04; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用评级流程 实施细则, 发文文号：合众资产发〔2020〕199号, 发文时间：2020-10-23; 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用评级报告 实施细则, 发文文号：合众资产发〔2021〕30号, 发文时间：2021-01-20; 信用评级符号体系： 信用评级符号体系 符合规定 文件名称：合众资产管理股份有限公司信用评级符号 体系实施细则, 发文文号：合众资产发〔2020〕198号, 发文时间：2020-10-23; 符合规定 文件名称：合众资产管理股份有限公司增信措施评估 实施细则, 发文文号：合众资产发〔2021〕32号, 发文时间：2021-01-20; 增信措施评估原则： 增信措施评估原则 五.系统建设 整体评估情况： 我公司采购了杭州衡泰软件有限公司提供的信用评级系统（以下简称“评级系统”）作为信用评级业务的重 要支持。该评级系统包括信息集成、评级结果输出等模块。信息集成模块包括评级报告库、财务报表库、发 行人日常信息库等，能够持续累积违约事件、违约率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据，并作为经 营管理资源长期保存。所有信用评级项目须通过评级系统出具相应评级结果，为偿债主体和债务工具信用风 险的科学判断提供有力支持，信用评级系统对信用评估产生实质影响。该评级系统于2012年5月14日正式使用 ，已使用该评级系统对持仓项目进行100%评级，对信用评估管理工作产生实质影响。 信用评级系统： 系统名称 衡泰信用评级管理系统 上线时间 2012-05-14 评估结果 符合规定 系统功能 衡泰信用评级管理系统包括信息集成、评级结果输出等模块。信息集成模块包括 评级报告库、财务报表库、发行人日常信息库等，能够持续累积违约事件、违约 率、违约回收率、信用评级迁移等信息和数据，并作为经营管理资源长期保存。 在日常的管理和运用过程中，评级系统有助于提高信用评级人员的评级效率、规 范评级业务流程、保证评级结果的准确性、一致性和可比性，以及评级档案的保 存。 六、运作管理 整体评估情况： 我公司已建立规范、专业化的信用风险管理运作机制，公司进行固定收益类资产投资前，必须经过内部信用 评级环节。信用评估部根据内部评级结果，将信用品种归入相应信用品种池。对于已入池信用品种，我公司 信用评级人员定期或不定期发起跟踪评级以判断是否对可投池作出调整。我公司已使用衡泰信用评级系统对 持仓债券等固定收益类投资进行100%评级。同时，信用评估人员根据《信用品种信用风险管理办法(2019修订 )的规定》，严格执行资料的归档管理，档案保存完整，档案包括原始资料、评估工作底稿、尽职调查报告、 评审会议纪要、首次信用评级报告和跟踪信用评估报告等。 七、自评估结果及承诺 根据《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》及相关监管规定，我公司对保险资管机构 信用风险管理能力建设进行了调研论证和自我评估，经过充分论证和评估，我公司达到了该项能力的基本要 求，现按规定披露相关信息。 我公司承诺对本公告披露的及时性、内容的真实性、完整性负责。