平安理财-卓越成长一年定开11号人民币理财产品2023年半年度报告.pdf

平安理财-卓越成长一年定开 11 号人民币理财产品 2023 年半年度报告 报告日：截至 2023 年 06 月 30 日 一、产品基本情况 产品名称 平安理财-卓越成长一年定开 11 号人民币理财产品 产品代码 Z1ALK200011 产品登记编码 Z7003321000286 产品类型 固定收益类 产品成立日 2020 年 04 月 30 日 产品到期日 无固定存续期限 报告期末产品份额总额 239,820,930.48 份 业绩比较基准 3.00%-6.00% 产品管理人 平安理财有限责任公司 产品托管人 平安银行股份有限公司 二、主要财务指标和产品净值表现 期间数据和指标 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日) 1.本期已实现收益 3,799,796.87 2.本期利润 4,020,611.67 3.加权平均产品份额本期利润 4.期末产品资产净值 0.0205 268,244,655.05 5.期末产品份额净值 1.1185 6.期末产品份额累计净值 1.1185 7.报告期末最后一个市场交易日资产净 值 268,244,655.05 8.报告期末最后一个市场交易日份额净 值 1.1185 9.报告期末最后一个市场交易日累计净 值 1.1185 10.杠杆水平(%) 100.1148 注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余 额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券 市场和行业走势的简要展望 权益方面，二季度，截至 6 月 25 日，受经济复苏边际放缓影响，万得全 A 收跌 3.57%。向后展望， 尽管当前复苏进程有所放缓，但经济复苏方向和企业资产负债表修复方向不会改变，政策关注重“质” 稳 “量”，政策仍沿着可持续道路加力提效，维持宽松。复苏早期注定充满颠簸，我们预计市场总量 将震荡持续向上，时间窗口很长，通过多资产多策略方式积极做好跟踪与应对。同时丰富资产收益来 源，降低单一策略收益波动的影响，如权益部位对冲的量化中性策略、定增策略等。 固收方面，二季度经济回升的动能逐渐减弱。具体来看，地产对经济的拉动仍然缺位，同时出口逐 渐转弱、消费边际疲软，故经济同比增速陷入低迷。在此过程中，央行维持较为宽松的货币政策，银行 间市场流动性保持合理充裕，故债券套息价值有所提升，利率整体下行。在此过程中，我们的组合维持 适度的久期、中高杠杆率，故净值表现良好。向后看，市场对于宏观政策的预期仍将持续，故利率在低 位面临一定的波动性，但在经济出现实质性改善之前，无需悲观看待市场。在短期波动之后，仍可根据 品种的相对价值继续配置，并保持良好的组合流动性，以便灵活应对市场变化。 四、投资组合报告 4.1 报告期末产品资产组合情况 序号 项目 1 2 3 金额(元) 占产品总资产的比例（％） 权益投资 - - 其中:股票 - - 固定收益投资 14,026,380.00 5.22 其中：债券 14,026,380.00 5.22 资产支持证券 - - 基金投资 2,919,122.99 1.09 其中:非货币基金 2,919,122.99 1.09 - - 货币基金 4 资管计划类投资 249,305,965.46 92.83 5 买入返售金融资产 - - - - - - 2,075,592.37 0.77 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 6 7 货币市场工具 银行存款和结算备付金合 计 8 结构性资产 - - 9 应收股利 - - 10 应收利息 225,536.41 0.08 11 商品及衍生品类 - - 12 其他资产 0.00 0.00 13 合计 268,552,597.23 100.00 注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第二位小数四舍五入，可能存在 尾差）。 截至 2023 年 06 月 30 日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：平安证券星享九坤中性 1 号：股票占比 74.69%，买入返售金融资产占比 6.02%，银行存款和结算备付金占比 10.29%，商品及衍生品类占比 9.53%，其他 资产占比-0.54%；平安证券星享 3 号：股票占比 96.57%，买入返售金融资产占比 3.89%，银行存款和结算备付金 占比 0.10%，其他资产占比-0.56%；平安证券星辰 3 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.01%，债券投资占比 69.64%，买入返售金融资产占比 28.06%，其他占比 2.29%；平安证券星辰 26 号集合资产管理计划：银行存款占 比 0.12%，债券投资占比 83.82%，资产支持证券投资占比 15.19%，其他占比 0.87%；平安证券成长 FOF6 号集合 资产管理计划：其中：非货币基金 94.1%, 银行存款和结算备付金合计 5.9%, 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 0.0%；平安证券成长 8 号 FOF 集合资产管理计划：其中：非货币基金 98.06229%, 其他资产 1.10808%, 银行 存款和结算备付金合计 0.82982%, 其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.00021%, 应收股利 0.00003%；平安证 券成长 7 号 FOF 集合资产管理计划：其中：非货币基金 94.1%, 银行存款和结算备付金合计 5.9%, 其中：买断式 回购的买入返售金融资产 0.0%；平安期货星享 1 号：货币基金占比 74.02%，银行存款和结算备付金占比 13.61%， 商品及衍生品类占比 12.62%，其他资产占比-0.25%；平安期货星洛 2 号：股票占比 51.81%，货币基金占比 4.17%， 银行存款和结算备付金占比 17.97%，商品及衍生品类占比 26.23%，其他资产占比-0.17%；国泰君安期货君合安 盛 4 号：股票占比 79.50%，银行存款和结算备付金占比 8.40%，商品及衍生品类占比 12.45%，其他资产占比0.34%；创金合信安盛 FOF1 号集合资产管理计划：银行存款占比 1.15%，基金投资占比 95.74%，其他占比 3.11%； 创金合信安盛 5 号集合资产管理计划：银行存款占比 2.70%，基金投资占比 92.77%，其他占比 4.53%；创金合信 安盛 3 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.03%，债券投资占比 70.11%，资产支持证券占比 29.83%，其他占 比 0.03%；创金合信安盛 2 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.05%，债券投资占比 91.50%，资产支持证券占 比 6.38%，其他占比 2.07%；创金合信安盛 1 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.39%，债券投资占比 88.23%， 资产支持证券占比 10.61%，其他占比 0.77%；财通基金安鑫 2 号集合资产管理计划：银行存款占比 6.15%，清算 备付金占比 6.36%，存出保证金占比 18.88%，股票投资占比 60.80%，基金投资占比 5.39%，其他占比 2.42%；财 通基金安鑫 1 号集合资产管理计划：银行存款占比 4.72%，清算备付金占比 5.42%，存出保证金占比 17.53%，股 票投资占比 54.79%，应收申购款占比 8.44%，其他占比 9.10%。 4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细 序号 资产简称 金额（元） 占产品资产净值比例（％） 1 创金合信安盛 2 号集合资产 管理计划 62,389,251.30 23.26 2 创金合信安盛 1 号集合资产 管理计划 29,740,416.78 11.09 平安证券星辰 3 号集合资产 3 管理计划 光大永明-安盈 1 号资产支持 4 计划（第 1 期）优先级 创金合信安盛 3 号集合资产 5 管理计划 建信保险资管-浦江惠商 1 号 （第 2 期）资产支持计划优 6 28,868,791.62 10.76 26,099,782.80 9.73 20,310,637.92 7.57 20,078,151.80 7.49 13,608,582.68 5.07 13,023,958.86 4.86 先 A1 档 平安证券星辰 26 号集合资产 7 管理计划 平安证券成长 8 号 FOF 集合 8 资产管理计划 9 21 国债 15 11,322,600.00 4.22 10 财通基金安鑫 2 号集合资产 管理计划 9,275,040.00 3.46 4.3 非标准化债权资产明细 序 号 1 2 融资客户 项目名称 微小企业或个人 经营性贷款的借 建信保险资管浦江惠商 1 号 款人（管理人： （第 2 期）资 建信保险资产管 理有限公司） 产支持计划优 先 A1 档 消费授信付款或 消费贷款的借款 人（管理人：光 大永明资产管理 股份有限公司） 光大永明-安盈 1 号资产支持 计划（第 1 期）优先级 4.4 信贷资产受（收）益权明细 无 4.5 衍生品投资明细 无 剩余融资期限（天） 交易结构 风险状况 252 通过保险资产支持计划 投资 正常 244 通过保险资产管理产品 投资债权投资计划和资 产支持计划 正常 五、投资账户信息 序号 账户类型 账号 账户名称 开户单位 平安理财-卓越成长一年 1 托管账户 19507020201188 定开 11 号人民币理财产 品 平安银行股份有限公司 六、流动性风险 流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理 财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 6.1 报告期内本产品组合资产的流动性状况描述 截至报告期期末，本产品主要投资于非标准化债权资产和以投资标准化资产为主的资产管理计划。 本产品投资的非标准化债权资产，终止日不晚于本产品的最近一次开放日。本产品管理人计划将 该类资产持有至到期以收取合同现金流量。该类资产资质较好，正常情况下，其期间分配可满足产品 日常支付和期间分配需求， 其到期兑付资金可满足本产品投资者赎回的支付需求。 本产品投资的以投资标准化资产为主的资产管理计划，其所投资的资产流动性较好，采用公允价 值计量原则估值，其申赎安排可满足本产品的流动性管理需求。 6.2 报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析 本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》、《理财公司理财产品流动性风险管理 办法》等有关法规的要求及本产品说明书约定进行投资，密切监控本产品组合资产的流动性情况，严 格管控本产品组合资产持仓集中度、高流动性资产持仓比例、流动性受限资产持仓比例、7 个工作日可 变现资产持仓比例等指标，确保本产品组合资产的变现能力能满足投资者赎回需求及其他支付需求。 本报告期内，本产品组合资产的流动性与本产品的申赎安排相匹配。 本产品设有巨额赎回限制条款，产品说明书约定了在非常规情况下赎回确认的处理方式，可控制 投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。 本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。 七、关联交易 7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况 无 7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况 无 7.3 理财产品在报告期内投资关联方发行的资产管理产品的情况 资产/业务类型 关联方类型 关联方名称 资管产品 管理人为关联 方 平安证券股份有 限公司 管理人为关联 平安期货有限公 方 司 资管产品 交易方向 金额（单位：元） 备注 金额口径为报告 - 24,400.80 期内发生的管理 费用 金额口径为报告 - 2,719.98 期内发生的管理 费用 金额（单位： 备注 7.4 理财产品在报告期内其他关联交易 资产/业务类型 关联方类型 关联方名称 交易方向 元） 托管费 托管人为关联方 平安银行股份有 限公司 - 30,091.50 金额口径为报告期 内支出的托管费用 八、托管人报告 托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽 职尽责地履行了托管职责。在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够 知悉和掌握的情况范围内，托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的情形。