首创证券首享优选13号集合资产管理计划2022年二季度资产管理报告.pdf

首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划 2022 年二季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 （以 下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作 管理规定》（以下简称《管理规定》）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司河北省分 行于 2022 年 7 月 12 日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财务 会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2022 年 4 月 1 日－2022 年 6 月 30 日 一、集合计划简介 名称：首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划（以下简称“首 享优选 13 号”或“本集合计划”） 类型：集合资产管理计划 管理人：首创证券股份有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司河北省分行 成立日：2021 年 1 月 7 日 成立规模:114,890,911.46 份 存续期：本集合计划固定管理期限 10 年 投资目标：本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资，在 有效控制投资风险的基础上，力争获取稳健的投资回报。 二、计划投资表现 （一）主要指标 单位：人民币元 序号 主要财务指标 2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日 1 集合计划本期利润 2,198,842.33 本期利润扣减本期公允 2 1,690,589.90 价值变动损益后的净额 3 期末集合计划资产总值 113,076,959.49 4 期末集合计划资产净值 112,674,256.35 5 单位集合计划资产净值 1.0379 6 期末集合计划杠杆 1.0000 （二）主要指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变 动损益后的净额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）期末集合计划杠杆＝卖出回购金融资产款÷期末集合计划 资产净值+1 三、集合计划管理人报告 （一）净值表现 截止到2022年6月30日，本集合计划单位净值为1.0379。 （二）投资经理简介 沈梦雨,资产管理事业部固定收益投资部投资经理，澳大利亚新 南威尔士大学金融学硕士。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找 固定收益投资机会，具有丰富的固定收益产品投资交易经验。历任首 创证券资产管理事业部固定收益部交易员、投资经理助理，负责资管 产品的资产配置、流动性管理，现任资产管理事业部固定收益投资部 投资经理。投资经理已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采 取重大行政监管措施、行政处罚。 （三）风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《管 理办法》、《管理规定》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础 上，为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作 合法合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管 理符合有关法规的规定。 2、风险控制报告 本报告期内，管理人通过独立的风险控制部门，加强对集合资产 管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估，并提出风险控制措 施。本次风险控制报告综合了管理人全面自查和合规与风险管理部日 常监控、重点检查的结果。 管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险 管理部外部监控来进行。为加强资产管理业务的风险管理，资产管理 事业部下设研究与风险管理部，将合规与风险管理工作前置化，有效 提升业务风险管控效果。主要工作内容包括宏观策略研究、发债主体 信用评估，并在此基础上对包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险和合规风险在内的主要风险进行严密监控和管理。风险管理 部作为公司层面的中台部门，全面负责各类风险的揭示及管理，采用 授权管理、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对资产管理业 务条线的运作进行有效控制。定期对业务授权、投资交易及合规性进 行了全面细致的审查。 四、集合计划投资组合报告 本集合计划为固定收益类集合资产管理计划，固定收益类和现金 类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%。 （一）报告期末按市值占净值比例大小排序前五名的债券明细 序号 名称 期末市值（元） 占资产净值的比例（%) 1 20 定城 02 16,060,746.58 14.2541 2 21 景城 02 15,846,698.63 14.0641 3 20 佳鑫 01 15,117,369.86 13.4169 4 S21 宣汉 1 12,483,238.36 11.0791 5 21 自投 01 10,428,205.48 9.2552 (二)集合计划份额变动情况 单位：份 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 108,563,376.69 0.00 0.00 108,563,376.69 五、集合计划费用情况 1、托管人托管费计提和支付: 本集合计划托管人托管费按前一自然日集合计划资产净值的 0.05%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.05%÷365 H 为每日应支付的托管费； E 为前一自然日集合计划资产净值。 集合计划托管费每日计提，逐日累计至本集合计划成立后每个自 然季度支付一次。经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于本 集合计划每个自然季度起 10 个工作日内依据管理人的划款指令将上 一季度计提的托管费从集合计划资产中一次性支付给托管人，若遇法 定节假日、休息日等，支付日期顺延。 管理人在约定的托管费支付日未向托管人发送托管费划付指令 的，托管人有权在托管费支付日当日或后续任一日自行扣收全部或部 分应付未付托管费。费用自动划扣后，托管人应向管理人告知托管费 支付金额及计算方式，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 系托管人协商解决。 2、管理人管理费计提和支付: 本集合计划的管理费按前一自然日集合计划的资产净值计提，管 理费的年费率为 1.0%。计算方法如下： H=E×1.0%÷365 H 为每日应计提的集合计划管理费 E 为前一自然日集合计划资产净值 管理人的管理费每日计提，逐日累计至本集合计划成立后每个自 然季度支付一次，经管理人与托管人双方核对无误后，由托管人于本 集合计划每个自然季度起 10 个工作日内依据管理人的划款指令从本 集合计划资产中一次性支付给管理人，若遇法定节假日、休息日等， 支付日期顺延。 3、业绩报酬的计提和支付 （1）管理人核算业绩报酬的原则： 管理人将在每个运作周期开始前公布该运作周期的业绩报酬计 提基准。在本集合计划存续过程中，业绩报酬计提日可以为本集合计 划固定开放日、收益分配日（以管理人的分红公告为准）、投资者退 出日、临时开放日和集合计划终止日。以上一个业绩报酬计提日（如 上一个业绩报酬计提日不存在，则为本集合计划成立日）至本次业绩 报酬计提日的年化收益率 R，作为计提业绩报酬的基准，按照业绩报 酬计提基准以上部分的 60%提取业绩报酬，具体提取方式如下： A  B 365   100% D R= C 其中，A 为业绩报酬计提日的累计单位净值； B 为上一个业绩报酬计提日的累计单位净值； C 为上一个业绩报酬计提日的单位净值； D 为上一业绩报酬计提日与本次业绩报酬计提日间隔天数。若 管理人于某个业绩报酬计提日未实际计提业绩报酬（即业绩报酬为 0），则该日仍然作为管理人下一次业绩报酬计提起始日。 年化收 益率（R） R 计提比 业绩报酬计提方法 60% H=【R-业绩报酬计提基准】×60%× 例 业 绩报酬计提 C×F×D/365 基准 R< 业 绩 0 H=0 报酬计提基 准 注：F 为提取业绩报酬的份额 由于涉及注册登记数据，由管理人计算。 管理人收取业绩报酬按委托人参与份额计算期间年化收益率并 计提业绩报酬。 管理人业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，但因投资者退 出集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。 （2）业绩报酬支付时间 业绩报酬支付时间分别是收益分配、计划开放和本集合计划终止 时，由管理人于 3 个工作日内向托管人发送业绩报酬划付指令，托管 人根据管理人发送的指令于 3 个工作日内从本集合计划资产中将业 绩报酬一次性支付给管理人。遇法定节假日、休息日时，支付日期顺 延。 六、集合计划投资收益分配情况 本集合计划本季度未进行收益分配。 七、重大事项 本集合计划本季度内未发生重大事项。 八、备查文件目录 （一）本集合计划备查文件目录 1、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划资产管理合同、计 划说明书 2、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划托管协议 3、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划资产管理合同之补 充协议 4、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划托管协议之补充协 议 5、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划变更合同条款说明 等 6、管理人业务资格批件、营业执照 （二）信息披露查阅方式 网址：www.sczq.com.cn 信息披露电话：95381 投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人首创证券股份有 限公司。 首创证券股份有限公司 2022 年 7 月 12 日