2022年二季度末资本构成信息附表.pdf

2022年2季度资本构成信息附表 资本构成披露模板 单位：百万元（人民币）、% 核心一级资本： 数额 1 实收资本 10305.73 2 留存收益 80898.32 2a 盈余公积 10128.13 2b 一般风险准备 17456.97 2c 未分配利润 53313.22 3 累计其他综合收益和公开储备 28119.79 3a 资本公积 26183.59 3b 其他 1936.20 4 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公 司，股份制公司的银行填0即可） 5 少数股东资本可计入部分 426.15 6 监管调整前的核心一级资本 119749.99 核心一级资本：监管调整 0 数额 7 审慎估值调整 0 8 商誉（扣除递延税负债） 0 9 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） 10 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 0 11 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 0 12 贷款损失准备缺口 0 13 资产证券化销售利得 0 14 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实 现损益 0 15 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） 0 16 直接或间接持有本银行的普通股 0 17 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核 心一级资本 0 486.01 1 18 19 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本 中应扣除金额 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 中应扣除金额 0 0 20 抵押贷款服务权 0 21 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 0 22 23 24 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本 和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部 分超过核心一级资本15%的应扣除金额 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金 额 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 0 0 0 25 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 中扣除的金额 0 26a 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 0 26b 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 0 26c 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 0 27 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 0 28 核心一级资本监管调整总和 29 核心一级资本 其他一级资本： 30 其他一级资本工具及其溢价 486.01 119263.98 数额 9849.81 31 其中：权益部分 9849.81 32 其中：负债部分 0 33 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 34 少数股东资本可计入部分 35 36 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 监管调整前的其他一级资本 其他一级资本：监管调整 37 38 39 40 直接或间接持有的本银行其他一级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其 他一级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本 应扣除部分 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 0 56.82 0 9906.63 数额 0 0 0 0 2 41a 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 0 41b 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 0 41c 其他应在其他一级资本中扣除的项目 0 42 应从二级资本中扣除的未扣缺口 0 43 其他一级资本监管调整总和 0 44 其他一级资本 9906.63 45 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） 129170.61 二级资本： 数额 46 二级资本工具及其溢价 14500 47 过渡期后不可计入二级资本的部分 48 少数股东资本可计入部分 49 其中：过渡期结束后不可计入的部分 0 113.64 0 50 超额贷款损失准备可计入部分 13871.93 51 监管调整前的二级资本 28485.57 二级资本：监管调整 52 53 54 直接或间接持有的本银行的二级资本 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二 级资本 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣 除部分 数额 0 0 0 55 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 29.57 56a 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 0 56b 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 0 56c 其他应在二级资本中扣除的项目 0 57 二级资本监管调整总和 58 二级资本 28456.00 59 总资本（一级资本+二级资本） 157626.61 60 总风险加权资产 1210847.12 资本充足率和储备资本要求 数额 61 核心一级资本充足率 9.85% 62 一级资本充足率 10.67% 29.57 3 63 资本充足率 13.02% 64 机构特定的资本要求 2.5% 65 其中：储备资本要求 2.5% 66 其中：逆周期资本要求 0 67 其中：全球系统重要性银行附加资本要求 0 68 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 4.85% 国内最低监管资本要求 数额 69 核心一级资本充足率 5% 70 一级资本充足率 6% 71 资本充足率 8% 门槛扣除项中未扣除部分 数额 72 对未并表金融机构的小额少数资本投资未扣除部分 331.50 73 对未并表金融机构的大额少数资本投资未扣除部分 6196.35 74 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负 债） 75 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 0 5374.15 数额 76 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 32081.72 77 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 13871.93 78 内部评级法下，实际计提的超额贷款损失准备金额 0 79 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 0 符合退出安排的资本工具 数额 80 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 0 81 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 0 82 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 0 83 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 0 84 因过渡期安排造成的当期可计入二级资本的数额 0 85 因过渡期安排造成的当期不可计入二级资本的数额 0 4 有关科目展开说明表 单位：百万元（人民币） 监管并表口径下的资产负债表 …… 商誉 无形资产 其中：土地使用权 递延所得税负债 其中：与商誉相关的递延税项负债 其中：与其他无形资产（不含土地使用权） 相关的递延税负债 …… 实收资本 其中：可计入核心一级资本的数额 其中：可计入其他一级资本的数额 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他综合收益 已发行债券 其中：可以计入二级资本的工具和溢价 数额 代码 0 486.01 0 0 0 a b 0 d 20155.54 10305.73 9849.81 26183.59 10128.13 17456.97 53313.22 173.83 14500 14500 e f g h i j k c l m 5 第二步披露的所有项目与资本构成披露模板中的项目对应关系表 单位：百万元（人民币） 1 2 3 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 实收资本 未分配利润 累计其他综合收益 和公开储备 资本公积 一般风险准备 盈余公积 其他 过渡期内可计入核 心一级资本数额 （仅适用于非股份 公司，股份制公司 的银行填 0 即可） 少数股东资本可计 入部分 监管调整前的核心 一级资本 审慎估值调整 商誉（扣除递延税 负债） 其他无形资产（土 地使用权除外） （扣 除递延税负债） 依赖未来盈利的由 经营亏损引起的净 递延税资产 对未按公允价值计 量的项目进行现金 流套期形成的储备 贷款损失准备缺口 资产证券化销售利 得 自身信用风险变化 导致其负债公允价 值变化带来的未实 现损益 确定受益类的养老 金资产净额（扣除 递延税项负债） 数额 代码 10305.73 53313.22 f k 55704.89 26183.59 17456.97 10128.13 1936.20 h j i 0 426.15 119749.99 0 0 a-c 486.01 b-d 0 0 0 0 0 0 6 16 17 18 19 20 21 22 直接或间接持有本 银行的普通股 银行间或银行与其 他金融机构间通过 协议相互持有的核 心一级资本 对未并表金融机构 小额少数资本投资 中的核心一级资本 中应扣除金额 对未并表金融机构 大额少数资本投资 中的核心一级资本 中应扣除金额 抵押贷款服务权 其他依赖于银行未 来盈利的净递延税 资产中应扣除金额 对未并表金融机构 大额少数资本投资 中的核心一级资本 和其他依赖于银行 未来盈利的净递延 税资产的未扣除部 分超过核心一级资 本 15%的应扣除金 额 0 0 0 0 0 0 0 23 其中：应在对金融 机构大额少数资本 投资中扣除的金额 0 24 其中：抵押贷款服 务权应扣除的金额 0 25 26a 26b 其中：应在其他依 赖于银行未来盈利 的净递延税资产中 扣除的金额 对有控制权但不并 表的金融机构的核 心一级资本投资 对有控制权但不并 表的金融机构的核 心一级资本缺口 0 0 0 7 26c 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41a 41b 其他应在核心一级 资本中扣除的项目 合计 应从其他一级资本 和二级资本中扣除 的未扣缺口 核心一级资本监管 调整总和 核心一级资本 其他一级资本工具 及其溢价 其中：权益部分 其中：负债部分 过渡期后不可计入 其他一级资本的工 具 少数股东资本可计 入部分 其中：过渡期后不 可计入其他一级资 本的部分 监管调整前的其他 一级资本 直接或间接持有的 本银行其他一级资 本 银行间或银行与其 他金融机构间通过 协议相互持有的其 他一级资本 对未并表金融机构 小额少数资本投资 中的其他一级资本 应扣除部分 对未并表金融机构 大额少数资本投资 中的其他一级资本 对有控制权但不并 表的金融机构的其 他一级资本投资 对有控制权但不并 表的金融机构的其 他一级资本缺口 0 0 486.01 b 119263.98 9849.81 g 9849.81 0 g 0 56.82 0 9906.63 0 0 0 0 0 0 8 41c 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56a 56b 56c 其他应在其他一级 资本中扣除的项目 应从二级资本中扣 除的未扣缺口 其他一级资本监管 调整总和 其他一级资本 一级资本（核心一 级 资本+其 他一 级 资本） 二级资本工具及其 溢价 过渡期后不可计入 二级资本的部分 少数股东资本可计 入部分 其中：过渡期结束 后不可计入的部分 超额贷款损失准备 可计入部分 监管调整前的二级 资本 直接或间接持有的 本银行的二级资本 银行间或银行与其 他金融机构间通过 协议相互持有的二 级资本 对未并表金融机构 小额少数资本投资 中的二级资本应扣 除部分 对未并表金融机构 大额少数资本投资 中的二级资本 对有控制权但不并 表的金融机构的二 级资本投资 有控制权但不并表 的金融机构的二级 资本缺口 其他应在二级资本 中扣除的项目 0 0 0 9906.63 129170.61 14500 l 0 l-m 113.64 0 13871.93 28485.57 0 0 0 29.57 0 0 0 9 57 58 59 二级资本监管调整 总和 二级资本 总资本（一级资本+ 二级资本） 29.57 28456.00 157626.61 10 资本工具主要特征 序号 资本工具主要特征 股本 优先股 优先股 1 发行机构 南京银行 南京银行 南京银行 2 标识码 601009 360019 360024 3 适用法律 中国大陆 中国大陆 中国大陆 监管处理 4 其中：适用《商业银行资本管理办 核心一级资本 法（试行）》过渡期规则 其他一级资本 其他一级资本 5 其中：适用《商业银行资本管理办 核心一级资本 法（试行）》过渡期结束后规则 其他一级资本 其他一级资本 法人/集团 法人/集团 法人/集团 股本 优先股 优先股 10,306 4,874 4,975 10,306 4,900 5,000 10 会计处理 股本 其他权益工具 其他权益工具 11 初始发行日 不适用 2015 年 12 月 23 日 2016 年 9 月 5 日 12 是否存在期限（存在期限或永续） 永续 永续 永续 其中：原到期日 无到期日 无到期日 无到期日 14 发行人赎回（须经监管审批） 不适用 是 是 6 7 8 9 13 其中：适用法人/集团层面 工具类型 可计入监管资本的数额（单位为百万， 最近一期报告日） 工具面值（单位为百万，最近一期报告 日） 其中：赎回日期（或有时间赎回日 15 期）及额度（单位为百万） 不适用 16 不适用 其中：后续赎回日期（如果有） 自发行之日起 5 年后，经中国银监会 自发行之日起 5 年后，经中国银监会批准 批准并符合相关要求，本公司有权赎回 并符合相关要求，本公司有权赎回全部或 全部或部分本次优先股 部分本次优先股 自发行之日起 5 年后，经中国银监会 自发行之日起 5 年后，经中国银监会批准 批准并符合相关要求，本公司有权赎回 并符合相关要求，本公司有权赎回全部或 全部或部分本次优先股 部分本次优先股 11 分红或派息 17 其中：固定或浮动派息/分红 浮动分红 采用可分阶段调整的股息率，自缴款截 采用可分阶段调整的股息率，自缴款截止 止日起每五年为一个计息周期，每个计 日起每五年为一个计息周期，每个计息周 息周期内股息率相同。在重定价日，将 期内股息率相同。在重定价日，将确定未 确定未来新的一个计息周期内的股息 来新的一个计息周期内的股息率水平，确 率水平，确定方式为根据重定价日的基 定方式为根据重定价日的基准利率加首次 准利率加首次定价时所确定的固定溢 定价时所确定的固定溢价得出。 价得出。 18 其中：票面利率及相关指标 不适用 首个股息率调整周期股息率为 4.58% 首个股息率调整周期股息率为 3.9% 19 其中：是否存在股息制动机制 否 是 是 20 其中：是否可自主取消分红或派息 完全自由裁量 是 是 21 其中：是否有赎回激励机制 否 否 否 22 其中：累计或非累计 非累计 非累计 非累计 不适用 是 是 23 是否可转股 24 其中：若可转股，则说明转换触发 条件 不适用 （1）当其他一级资本工具触发事件发 （1）当其他一级资本工具触发事件发生 生时，即核心一级资本充足率降至 时，即核心一级资本充足率降至 5.125% 5.125%（或以下）时，公司有权在无需 （或以下）时，公司有权在无需获得优先 获得优先股股东同意的情况下将本次 股股东同意的情况下将本次优先股按照票 优先股按照票面总金额全额或部分转 面总金额全额或部分转为 A 股普通股，并 为 A 股普通股，并使公司的核心一级资 使公司的核心一级资本充足率恢复到 本充足率恢复到 5.125%以上。在部分 5.125%以上。在部分转股情形下，本次优 转股情形下，本次优先股按同等比例、 先股按同等比例、以同等条件转股。 以同等条件转股。 （2）当二级资本工具触发事件发生时，公 （2）当二级资本工具触发事件发生时，司有权在无需获得优先股股东同意的情况 公司有权在无需获得优先股股东同意 下将届时已发行且存续的本次优先股按票 的情况下将届时已发行且存续的本次 面总金额全额转为 A 股普通股。其中，二 优先股按票面总金额全额转为 A 股普 级资本工具触发事件是指以下两种情形的 通股。其中，二级资本工具触发事件是 较早发生者：①中国银监会认定若不进行 指以下两种情形的较早发生者：①中国 转股或减记，公司将无法生存。②相关部 12 25 其中：若可转股，则说明全部转股 还是部分转股 不适用 26 其中：若可转股，则说明转换价格 确定方式 不适用 其中：若可转股，则说明是否为强 制性转换 其中：若可转股，则说明转换后工 28 具类型 其中：若可转股，则说明转换后工 29 具的发行人 27 银监会认定若不进行转股或减记，公司 门认定若不进行公共部门注资或提供同等 将无法生存。②相关部门认定若不进行 效力的支持，公司将无法生存。 公共部门注资或提供同等效力的支持， 公司将无法生存。 其他一级资本工具触发事件发生时可 其他一级资本工具触发事件发生时可全部 全部或部分转股。二级资本工具触发事 或部分转股。二级资本工具触发事件发生 件发生时全部转股 时全部转股 以审议本次优先股发行的董事会决议 以审议本次优先股发行的董事会决议公告 公告日前二十个交易日本行 A 股普通 日前二十个交易日本行 A 股普通股股票 股股票交易均价为初始转股价格 交易均价为初始转股价格 不适用 是 是 不适用 核心一级资本 核心一级资本 不适用 南京银行 南京银行 30 是否减记 不适用 不适用 不适用 31 其中：若减记，则说明减记触发点 不适用 不适用 不适用 32 其中：若减记，则说明部分减记还 是全部减记 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 其中：若减记，则说明永久减记还 是暂时减记 其中：若暂时减记，则说明账面价 34 值恢复机制 33 35 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级 的工具类型） 36 是否含有暂时的不合格特征 其中：若有，则说明该特征 最后 在存款人、一般债权和二级资本工具之 在存款人、一般债权和二级资本工具之后， 后，普通股之前 普通股之前 否 否 否 不适用 不适用 不适用 13 续： 序号 资本工具主要特征 1 发行机构 2 标识码 3 适用法律 监管处理 其中：适用《商业银行资本管理 4 办法（试行）》过渡期规则 其中：适用《商业银行资本管理 5 办法（试行）》过渡期结束后规则 6 其中：适用法人/集团层面 7 工具类型 可计入监管资本的数额（单位为百 8 万，最近一期报告日） 工具面值（单位为百万，最近一期报 9 告日） 10 会计处理 11 初始发行日 12 是否存在期限（存在期限或永续） 13 其中：原到期日 14 发行人赎回（须经监管审批） 其中：赎回日期（或有时间赎回 15 日期）及额度（单位为百万） 16 其中：后续赎回日期（如果有） 17 其中：固定或浮动派息/分红 二级资本债 南京银行 1920091 中国大陆 二级资本债 南京银行 2020022 中国大陆 二级资本 二级资本 二级资本 二级资本 法人/集团 二级资本工具 法人/集团 二级资本工具 5,000 9,500 5,000 9,500 已发行债务证券 2019 年 12 月 26 日 存在期限 2029 年 12 月 30 日 是 已发行债务证券 2020 年 4 月 16 日 存在期限 2030 年 4 月 20 日 是 2024 年 12 月 30 日，全额 2025 年 4 月 20 日，全额 不适用 不适用 固定利率 固定利率 14 18 19 其中：票面利率及相关指标 其中：是否存在股息制动机制 其中：是否可自主取消分红或派 4.01% 否 3.39% 否 否 否 21 其中：是否有赎回激励机制 22 其中：累计或非累计 23 是否可转股 其中：若可转股，则说明转换触 24 发条件 其中：若可转股，则说明全部转 25 股还是部分转股 其中：若可转股，则说明转换价 26 格确定方式 其中：若可转股，则说明是否为 27 强制性转换 其中：若可转股，则说明转换后 28 工具类型 其中：若可转股，则说明转换后 29 工具的发行人 30 是否减记 否 非累计 否 否 非累计 否 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 20 息 是 是 以下两者中的较早者：（1）中国 以下两者中的较早者：（1）中国银 银行保险监督管理委员会认定若 行保险监督管理委员会认定若不进 其中：若减记，则说明减记触发 不进行减记发行人将无法生存； 行减记，发行人将无法生存；（2） 31 点 （2）相关部门认定若不进行公共 相关部门认定若不进行公共部门注 部门注资或提供同等效力的支持 资或提供同等效力的支持，发行人将 发行人将无法生存。 无法生存。 32 其中：若减记，则说明部分减记 全部减记 全部减记 15 还是全部减记 其中：若减记，则说明永久减记 33 还是暂时减记 其中：若暂时减记，则说明账面 34 价值恢复机制 永久减记 永久减记 不适用 不适用 本期债券本金和利息的清偿顺序 本期债券本金和利息的清偿顺序均 均在存款人和一般债权人之后， 在存款人和一般债权人之后，股权资 股权资本、其他一级资本工具和 本、其他一级资本工具和混合资本债 混合资本债券之前；本期债券与 券之前；本期债券与发行人已发行的 发行人已发行的与本期债券偿还 与本期债券偿还顺序相同的其他次 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高 顺序相同的其他次级债务处于同 35 级债务处于同一清偿顺序，与未来可 级的工具类型） 一清偿顺序，与未来可能发行的 能发行的与本期债券偿还顺序相同 与本期债券偿还顺序相同的其他 的其他二级资本工具同顺序受偿；除 二级资本工具同顺序受偿；除非 非发行人进入破产清算程序，否则投 发行人进入破产清算程序，否则 资者无权要求加快偿付未来到期债 投资者无权要求加快偿付未来到 务（本金或利息）。 期债务（本金或利息）。 36 是否含有暂时的不合格特征 否 否 其中：若有，则说明该特征 不适用 不适用 16 续： 序号 资本工具主要特征 1 发行机构 2 标识码 3 适用法律 监管处理 其中：适用《商业银行资本管理 4 办法（试行）》过渡期规则 其中：适用《商业银行资本管理 5 办法（试行）》过渡期结束后规则 6 其中：适用法人/集团层面 7 工具类型 可计入监管资本的数额（单位为百 8 万，最近一期报告日） 工具面值（单位为百万，最近一期报 9 告日） 10 会计处理 11 初始发行日 12 是否存在期限（存在期限或永续） 13 其中：原到期日 14 发行人赎回（须经监管审批） 其中：赎回日期（或有时间赎回 15 日期）及额度（单位为百万） 16 其中：后续赎回日期（如果有） 分红或派息 17 其中：固定或浮动派息/分红 可转债 南京银行 113050 中国大陆 核心一级资本 核心一级资本 法人/集团 可转换公司债券 4,875 20,000 其他权益工具/已发行债务证券 2021 年 6 月 16 日 存在期限 2027 年 6 月 14 日 是 到期后五个交易日内 不适用 固定派息 17 18 其中：票面利率及相关指标 19 其中：是否存在股息制动机制 其中：是否可自主取消分红或派 20 息 第一年：0.2% 第二年：0.4% 第三年：0.7% 第四年：1.2% 第五年：1.7% 第六年：2.0% 否 否 21 其中：是否有赎回激励机制 否 22 其中：累计或非累计 非累计 23 是否可转股 是 其中：若可转股，则说明转换触 可转债发行结束之日满六个月后的第 24 发条件 一个交易日 其中：若可转股，则说明全部转 25 全部/部分 股还是部分转股 初始转股价格为人民币 10.1 元/股， 其中：若可转股，则说明转换价 当股份和/或股东权益发生变化，转股 26 格确定方式 价格将按照募集说明书中列示公式进 行调整。 其中：若可转股，则说明是否为 27 否 强制性转换 其中：若可转股，则说明转换后 28 A 股普通股 工具类型 其中：若可转股，则说明转换后 29 南京银行 工具的发行人 30 是否减记 否 18 31 其中：若减记，则说明减记触发 点 其中：若减记，则说明部分减记 还是全部减记 其中：若减记，则说明永久减记 33 还是暂时减记 其中：若暂时减记，则说明账面 34 价值恢复机制 32 35 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高 级的工具类型） 36 是否含有暂时的不合格特征 其中：若有，则说明该特征 不适用 不适用 不适用 不适用 在存款人之后，等同于一般债权 否 不适用 19