首创证券首享优选13号集合资产管理计划2021年三季度资产管理报告.pdf

首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划 2021 年三季度资产管理报告 重要提示 本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《证券期货经营机构私募资产管理计划运 作管理规定》（以下简称《管理规定》）及其他有关规定制作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划 资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 集合资产管理计划托管人中国工商银行股份有限公司河北省分 行于 2021 年 10 月 11 日对本报告中的主要财务指标、净值表现、财 务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期起止时间：2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日 一、集合计划简介 名称：首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划（以下简称“首 享优选 13 号”或“本集合计划”） 类型：集合资产管理计划 管理人：首创证券股份有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司河北省分行 成立日：2021 年 1 月 7 日 成立规模:114,890,911.46 份 存续期：本集合计划固定管理期限 10 年 投资目标：本集合计划通过对中、长、短期金融工具的投资，在 有效控制投资风险的基础上，力争获取稳健的投资回报。 二、计划投资表现 （一）主要指标 单位：人民币元 序号 主要财务指标 2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日 1 集合计划本期利润 1,629,155.28 本期利润扣减本期公允 2 1,629,155.28 价值变动损益后的净额 3 期末集合计划资产总值 162,832,257.44 4 期末集合计划资产净值 119,250,526.69 5 单位集合计划资产净值 1.0379 6 期末集合计划杠杆 1.3623 （二）主要指标的计算公式 （1）本期单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变 动损益后的净额÷集合计划份额 （2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额 （3）期末集合计划杠杆＝卖出回购金融资产款÷期末集合计划 资产净值+1 三、集合计划管理人报告 （一）净值表现 截止到2021年9月30日，本集合计划单位净值为1.0379。 （二）投资经理简介 姚佳，首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理，精算 学学士。偏向挖掘价值洼地与捕捉交易性机会相结合，具有丰富的投 资交易经验。2015年加入国融证券股份有限公司，历任债券交易员、 投资总监助理、投资顾问授权代表，2019年加入首创证券股份有限公 司，担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理，负责资管产品的 资产配置、流动性管理和投后跟踪工作。投资经理已取得基金从业资 格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 （三）风险控制报告 1、集合计划运作合规性声明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《管 理办法》、《管理规定》及其他法律法规的规定，本着诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产，在严格控制风险的基础上， 为集合计划持有人谋求最大利益。本报告期内，本集合计划运作合法 合规，无损害集合计划持有人利益的行为，本集合计划的投资管理符 合有关法规的规定。 2、风险控制报告 本报告期内，管理人通过独立的风险控制部门，加强对集合资产 管理业务风险的事前分析、事中监控和事后评估，并提出风险控制措 施。本次风险控制报告综合了管理人全面自查和合规与风险管理部日 常监控、重点检查的结果。 管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险 管理部外部监控来进行。为加强资产管理业务的风险管理，资产管理 事业部下设研究与风险管理部，将合规与风险管理工作前置化，有效 提升业务风险管控效果。主要工作内容包括宏观策略研究、发债主体 信用评估，并在此基础上对包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险和合规风险在内的主要风险进行严密监控和管理。风险管理 部作为公司层面的中台部门，全面负责各类风险的揭示及管理，采用 授权管理、绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对资产管理业 务条线的运作进行有效控制。定期对业务授权、投资交易及合规性进 行了全面细致的审查。 四、集合计划投资组合报告 本集合计划为固定收益类集合资产管理计划，固定收益类和现金 类资产占本集合计划资产总值的 80%-100%。 （一）报告期末按市值占净值比例大小排序前五名的债券明细 占资产净值的 序号 名称 期末市值（元） 比例（%) 1 20 定城 02 15,150,000.00 12.7043 2 20 佳鑫 01 15,073,500.00 12.6402 3 21 阳安债 15,000,000.00 12.5786 4 S21 宣汉 1 12,000,000.00 10.0628 5 G20 德源 1 10,000,000.00 8.3857 6 21 环球 Y1 10,000,000.00 8.3857 7 20 云龙 01 10,000,000.00 8.3857 8 21 自投 01 10,000,000.00 8.3857 9 21 延开 01 10,000,000.00 8.3857 (二)集合计划份额变动情况 单位：份 期初总份额 本期参与份额 本期退出份额 期末总份额 114,890,911.46 0.00 0.00 114,890,911.46 五、集合计划投资收益分配情况 本集合计划本季度未进行收益分配。 六、重大事项 我司于 2021 年 7 月 26 日卖出关联方北京首创生态环保集团股份 有限公司发行的 20 首股 Y1 公司债（证券代码：175439），券面金额 为 1000 万元，主承销商：首创证券股份有限公司、东方证券承销保 荐有限公司、中信证券股份有限公司。该债券符合资管计划规定的投 资范围以及针对该计划制定的投资策略。 七、备查文件目录 （一）本集合计划备查文件目录 1、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划资产管理合同、计 划说明书 2、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划托管协议 3、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划资产管理合同之补 充协议 4、首创证券首享优选 13 号集合资产管理计划托管协议之补充协 议 5、管理人业务资格批件、营业执照 （二）信息披露查阅方式 网址：www.sczq.com.cn 信息披露电话：95381 投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人首创证券股份有 限公司。 首创证券股份有限公司 2021 年 10 月 11 日