3. 《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》修订对照表.pdf

《中国金融期货交易所股指期权合约 交易细则》修订对照表 （下划线加粗部分为修改，双删除线部分为删除） 修订稿 原条文 说明 第四条 股指期权合约是 第四条 股指期权合约是 新增 以股票指数为标的物的 以股票指数为标的物的 期权合约。 期权合约。 沪深 300 股指期权合 沪深 300 股指期权合 约的标的指数为中证指 约的标的指数为中证指 数有限公司编制和发布 数有限公司编制和发布 的沪深 300 指数。 的沪深 300 指数。 中证 1000 股指期权 中证 1000 股指期权 合约的标的指数为中证 合约的标的指数为中证 指数有限公司编制和发 指数有限公司编制和发 布的中证 1000 指数。 布的中证 1000 指数。 上证 50 股指期权合 约的标的指数为上海证 券交易所编制和发布的 1 上证 50 指数。 第五条 沪深 300 股指期 第五条 沪深 300 股指期 新增 权合约、中证 1000 股指 权合约、中证 1000 股指 期权合约、上证 50 股指 期权合约的合约乘数为 期权合约的合约乘数为 每点人民币 100 元。 每点人民币 100 元。 第八条 沪深 300 股指期 第八条 沪深 300 股指期 新增 权合约、中证 1000 股指 权合约、中证 1000 股指 期权合约、上证 50 股指 期权合约的最小变动价 期权合约的最小变动价 位为 0.2 指数点。 位为 0.2 指数点。 第十条 股指期权合约的 第十条 股指期权合约的 新增 行权价格覆盖标的指数 行权价格覆盖标的指数 上一交易日收盘价上下 上一交易日收盘价上下 浮动 10%对应的价格范 浮动 10%对应的价格范 围。 围。 对 沪 深 300 股 指 期 对 沪 深 300 股 指 期 权、中证 1000 股指期权、 权、中证 1000 股指期权 上证 50 股指期权当月与 当月与下 2 个月合约：行 下 2 个月合约：行权价格 权价格≤2500 点时，行权 2 ≤2500 点时，行权价格间 价格间距为 25 点；2500 距为 25 点；2500 点<行权 点<行权价格≤5000 点时， 价格≤5000 点时，行权价 行权价格间距为 50 点； 格间距为 50 点；5000 点< 5000 点<行权价格≤10000 行权价格≤10000 点时，行 点时，行权价格间距为 权价格间距为 100 点；行 100 点；行权价格>10000 权价格>10000 点时, 行 点 时 , 行 权 价 格 间 距 为 权价格间距为 200 点。 200 点。 对 沪 深 300 股 指 期 对 沪 深 300 股 指 期 权、中证 1000 股指期权、 权、中证 1000 股指期权 上证 50 股指期权随后 3 随后 3 个季月合约：行权 个季月合约：行权价格 价格≤2500 点时，行权价 ≤2500 点时，行权价格间 格间距为 50 点；2500 点< 距为 50 点；2500 点<行权 行权价格≤5000 点时，行 价格≤5000 点时，行权价 权价格间距为 100 点； 格间距为 100 点；5000 点 5000 点<行权价格≤10000 <行权价格≤10000 点时， 点时，行权价格间距为 行权价格间距为 200 点； 200 点；行权价格>10000 行 权 价 格 >10000 点 时 , 点 时 , 行 权 价 格 间 距 为 行权价格间距为 400 点。 400 点。 3 交 易所 可 以根 据 市 交易所可以根据市 场情况对行权价格间距 场情况对行权价格间距 进行调整。 进行调整。 第十五条 沪深 300 股指 第十五条 沪深 300 股指 新增 看涨期权合约交易代码 看涨期权合约交易代码 为 IO 合约月份-C-行权价 为 IO 合约月份-C-行权价 格，看跌期权合约交易代 格，看跌期权合约交易代 码为 IO 合约月份-P-行权 码为 IO 合约月份-P-行权 价格。 价格。 中证 1000 股指看涨 中证 1000 股指看涨 期权合约交易代码为 MO 期权合约交易代码为 MO 合约月份-C-行权价格，看 合约月份-C-行权价格，看 跌期权合约交易代码为 跌期权合约交易代码为 MO 合约月份-P-行权价 MO 合约月份-P-行权价 格。 格。 上证 50 股指看涨期 权合约交易代码为 HO 合 约月份-C-行权价格，看 跌期权合约交易代码为 HO 合约月份-P-行权价 4 格。 5